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标题: 如何程序化完成套利 [打印本页]

作者: xiahaojie 时间: 2012-6-6 13:08:18 标题: 如何程序化完成套利

跟踪股指IF1207与IF1206的价差，当价差超过12点时候，卖出IF1207买入IF1206合约，当价差回归到5点的时候就平仓；当价差向下超过-10点的时候，买入IF1207卖出IF1206，当价差回归-3的时候就平仓。使用TICK数据来做交易，如何实现呀

作者: xiahaojie 时间: 2012-6-7 13:11:54

怎么没有管理员回答呀

作者: 帆船 时间: 2012-6-19 18:35:59

叠加两个合约
价差=data0.close-data1.close

作者: nowang1 时间: 2012-6-21 08:44:57

应该可行。

作者: 果子橙 时间: 2012-6-28 08:40:41

就按3#的思想，叠加商品后，计算SPread=data0.close-data.close,判断

作者: 草根。 时间: 2012-7-1 11:50:10

支持下。。。

作者: jixieshi 时间: 2013-8-30 09:32:02

很有意思，支持

作者: HDLF2008 时间: 2013-9-6 10:49:46

帆船发表于 2012-6-19 18:35
叠加两个合约
价差=data0.close-data1.close

请问你有没有测试过，我测试不了套利的系统，好像TB不支持这方面的数据！！请教

作者: corefrontal 时间: 2013-11-11 23:17:07

你好，请问如何在超级表里面设置这两个合约啊？求解啊大神！

作者: caibinbin 时间: 2013-11-14 13:51:51

右键，插入商品

作者: caibinbin 时间: 2013-11-14 13:52:27

corefrontal 发表于 2013-11-11 23:17
你好，请问如何在超级表里面设置这两个合约啊？求解啊大神！

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作者: corefrontal 时间: 2013-11-19 10:50:15

caibinbin 发表于 2013-11-14 13:52
右键，插入商品

好的谢谢！
请问你知道如何在TB里面实现高频套利吗？

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