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标题: 指数测试，主力开仓，实际区别大，如何解决 [打印本页]

作者: zyxsir 时间: 2012-7-24 09:41:16 标题: 指数测试，主力开仓，实际区别大，如何解决

请问：用指数测试模型，查看结果还可以。开通程序化自动交易，在指数上发信号印射到主力开仓，发现指数上亏损的价格和主力合约实际亏损的价格区别大，那么指数测试结果就可能不可靠，请教如何解决？我是实盘用户，现在正在使用tb交易，望客服能早点帮忙！谢谢！

作者: footun 时间: 2012-7-24 12:33:49

我觉得测试的时候找那个连续来测会好些，那个比较像主力。

作者: zyxsir 时间: 2012-7-24 17:35:46

做日内用连续合约测试接近实盘，但隔日就不好。换合约有跳空！我需要的是日线级别测试。

作者: zyxsir 时间: 2012-7-25 11:07:55

请问：用指数测试模型，查看结果还可以。开通程序化自动交易，在指数上发信号印射到主力开仓，发现指数上亏损的价格和主力合约实际亏损的价格区别大，那么指数测试结果就可能不可靠，请教如何解决？我是实盘用户，现在正在使用tb交易，望客服能早点帮忙！谢谢！

作者: zyxsir 时间: 2012-7-26 13:54:02

管理员能帮忙回答吗？谢谢！

作者: zyxsir 时间: 2012-7-27 10:48:51

管理员能帮忙回答吗？谢谢！

作者: 小米 时间: 2012-7-27 14:33:24

zyxsir 发表于 2012-7-25 11:07
请问：用指数测试模型，查看结果还可以。开通程序化自动交易，在指数上发信号印射到主力开仓，发现指数上亏 ...

单个某一个或几个交易的点位，两者的表现肯定不同的。
在指数上测试能体现你的系统在一个长期过程中的表现。
如果，对于指数上的信号与主力上的交易结果有差异不能接受的，可以选择使用当前的主力合约来测试与交易。要提醒一下的是，到时换月前后或是非活跃交易时，也同样会有表现的差异存在。

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