一个系统交易的实例：夹板 - 开拓者期货期权程序化系统交易论坛

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1、行情从UpperLine和LowerLine之间开始进入
2、大于等于UpperLine开空仓，小于等于LowerLine开多仓
3、从开仓点继续偏离StopInterval止损(意味着最多亏StopInterval)
4、止损一次之后不再开仓
5、下午14:55收盘前平仓
6、运用在TICK图上
******************************************************************************************** */
Params
Numeric upperLine(100);
Numeric lowerLine(100);
Numeric StopInterval(150);
Numeric firstLots(4); // 手数(仅为正数)
Numeric today(26); // 日期(5月22日，则填入22)
Vars
Numeric tem;
Numeric needPosition; // 当前需要建立的头寸（正数为多头，负数为空头，零为全部平光）
Numeric needPrice; // 建立头寸时下单的价格
NumericSeries wantStopLong; // 多头止损的位置
NumericSeries wantStopShort; // 空头止损的位置
Begin
if(currentBar == 0)
{
// 初始化序列变量
wantStopLong = -1;
wantStopShort = -1;
}Else
{
wantStopLong = wantStopLong[1];
wantStopShort = wantStopShort[1];
}
if(day != today)
{
// 过滤非指定日期的BAR
return ;
}
// 计算多、空头止损的位置
wantStopLong = lowerLine - stopInterval;
wantStopShort = upperLine + stopInterval;
// 把计算好的值输出来看看(这是调试的重要技巧！！！！！)
Commentary("wantStopLong:"+Text(wantStopLong));
Commentary("wantStopShort:"+Text(wantStopShort));
tem = 0;
if(NumLosTrades == 0) // 当日从来没有止损过，开始准备计算。开平仓的方法都包装在OpenCoverFor2Lines函数中
{
// OpenCoverFor2Lines函数包装了开平仓算法，其用意如下：
// 1、返回值为零表示不做任何头寸操作，非零表示要操作
// 2、返回值为非零时，needPosition写入了当前要建立的头寸大小和方向，needPrice写入了以什么价格去建立该头寸
tem = OpenCoverFor2Lines(MarketPosition(),firstLots,upperLine,lowerLine,wantStopShort,wantStopLong,needPosition,needPrice);
}
Commentary("needPosition:"+Text(needPosition));
Commentary("needPrice:"+Text(needPrice));
if(tem == 0)
{
// 不操作任何东西，返回！
return ;
}
if(MarketPosition == 0)
{
if(needPosition > 0)
{
// 当前无仓，开始建立多头
buy(abs(needPosition),needPrice);
}Else
{
// 当前无仓，开始建立空头
SellShort(abs(needPosition),needPrice);
}
return ;
}
if(MarketPosition > 0)
{
if(needPosition < 0)
{
// 当前多头，要求反转为空头
SellShort(abs(needPosition),needPrice);
}Else
{
// 当前多头，要求平仓
Sell(0,needPrice);
}
return ;
}
if(MarketPosition < 0)
{
if(needPosition > 0)
{
// 当前空头，要求反转为多头
buy(abs(needPosition),needPrice);
}Else
{
// 当前空头，要求平仓
BuyToCover(0,needPrice);
}
}
return 0;
End

复制代码

// 返回值： 1：有所动作，0：没有动作
// 返回值为非零时，把当前要建立的头寸大小和方向写入needPosition，把以什么价格去建立该头寸写入needPrice
// 返回值： 1：有所动作，0：没有动作
// 返回值为非零时，把当前要建立的头寸大小和方向写入needPosition，把以什么价格去建立该头寸写入needPrice
Params
Numeric currentPosition(0); // 当前头寸，可正可负
Numeric firstLots(0);
Numeric wantShort(120); // 开空仓位置
Numeric wantLong(8); // 开多仓位置
Numeric wantStopShort(0); // 空头止损的位置
Numeric wantStopLong(0); // 多头止损的位置
// 注意：以下两个都是引用变量！！！！
NumericRef needPosition; // 经过计算后的当前头寸，正数：建立多仓，负数：建立空仓，零：平光所有头寸
NumericRef needPrice; // 建立needPosition时的价格
Vars
Numeric tem;
Begin
// 14:55:00平掉当日所有头寸
if(time >= 0.1455 && currentPosition != 0)
{
needPosition = 0;
needPrice = close ;
return 1;
}
if(currentPosition == 0)
{
// 无仓，准备侍机开仓
if(close <= wantLong)
{
// 多头
needPosition = firstLots;
needPrice = wantLong;
return 1;
}
if(close >= wantShort)
{
// 空头
needPosition = -1 * firstLots;
needPrice = wantShort;
return 1;
}
return 0;
}
if(currentPosition > 0)
{
// 持多仓，准备止损或反转
if(close >= wantShort)
{
// 反转
needPosition = -1 * firstLots;
needPrice = wantShort;
return 1;
}
if(close <= wantStopLong)
{
// 止损
needPosition = 0;
needPrice = wantStopLong;
return 1;
}
return 0;
}
if(currentPosition < 0)
{
// 持空仓，准备止损或反转
if(close <= wantLong)
{
// 反转
needPosition = firstLots;
needPrice = wantLong;
return 1;
}
if(close >= wantStopShort)
{
// 止损
needPosition = 0;
needPrice = wantStopShort;
return 1;
}
return 0;
}
return 0;
End

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if(currentBar == 0)
{
// 初始化序列变量
wantStopLong = -1;
wantStopShort = -1;
}Else
{
wantStopLong = wantStopLong[1];
wantStopShort = wantStopShort[1];
}

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