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标题: 新出炉的股指期货5分钟日内交易系统，请各位指正！ [打印本页]

作者: vinsen 时间: 2012-9-13 13:16:08 标题: 新出炉的股指期货5分钟日内交易系统，请各位指正！

自行编制的股指期货5分钟日内趋势交易策略系统，由于涉及到持仓量和交易量问题，所以下面只测试了今年以来的数据，使用模拟柜台跟踪了一段时间，效果不输于测试结果，近期准备用于实盘，请各位大神拍砖！

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作者: bingxue 时间: 2012-9-13 22:18:43

能有这个效果，直接实盘。

作者: vinsen 时间: 2012-9-13 23:42:46

第一次编写TB，各位看看有没有什么问题，多谢！

作者: flyfish 时间: 2012-9-14 05:29:00

把只做1手的测试结果贴来看看先

作者: vinsen 时间: 2012-9-14 09:15:46

flyfish 发表于 2012-9-14 05:29
把只做1手的测试结果贴来看看先

这是1手的结果啊

作者: flyfish 时间: 2012-9-14 13:28:29

哦，不好意思，昨晚是用itouch看的，图太小看不清，看到顶楼说涉及持仓量和交易量，还以为是加仓的系统。

你这个系统是基于5M周期的，9个月交易900多次，平均1天5次，交易频率是较高的。TB能支持8万个历史数据，你完全可以把IF指数从开始到现在的全部数据都测一下看看是不是还可以保持这样的交易频率和胜率。
如果没有未来函数和逻辑上的问题，我感觉滑点可能会是造成实盘和回测的结果差异的重要原因之一。

作者: vinsen 时间: 2012-9-14 16:07:21

flyfish 发表于 2012-9-14 13:28
哦，不好意思，昨晚是用itouch看的，图太小看不清，看到顶楼说涉及持仓量和交易量，还以为是加仓的系统。

...

全部数据测试，手续费按双边万2，能盈利160w，交易频率差不多，目前主判断条件是没有未来函数的，次判断条件会有close，模拟盘观察下来影响不大。现在交易频率高是个头疼的问题，给的条件多了，信号也就多了，虽然盈利数量上去了，但是交易也频繁了，滑点的风险也会变大，还是要实盘跟踪一段时间再看最后的效果。

作者: flyfish 时间: 2012-9-14 16:24:34

vinsen 发表于 2012-9-14 16:07
全部数据测试，手续费按双边万2，能盈利160w，交易频率差不多，目前主判断条件是没有未来函 ...

按你所说，系统的稳定性应该很不错，交易频率高既有好处也有坏处。坏处就是由于滑点造成的损失会比较大，好处么，一是可信度较高，二是如果没有这么高的交易频率，曲线恐怕难以如此平滑了。

作者: vinsen 时间: 2012-9-14 16:44:56

flyfish 发表于 2012-9-14 16:24
按你所说，系统的稳定性应该很不错，交易频率高既有好处也有坏处。坏处就是由于滑点造成的损失会比较大， ...

有道理！谢谢指点，这两天我再琢磨琢磨，周末再发新的测试结果

作者: flyfish 时间: 2012-9-14 22:52:28

我水平很差的，总亏钱，哪里谈得上指点呢。向你学习，希望有一天我也能设计出这么漂亮的系统

作者: 迎风尿十丈 时间: 2012-9-14 23:07:56

不错了

作者: lanhai123 时间: 2012-9-15 06:29:17

不可太乐观！
滑点+close可能就要了命。

作者: tcx 时间: 2012-9-15 08:35:14

我是新手，我说说我的观点吧，可能不对，不过我觉得楼主也是希望找到改善的方法，这个模型的盈利率50%以上说明准确率不错，说明有发展的空间，盈利比有点低。说明每次交易的盈利跟亏损差不太多，抛去手续费和滑点剩下的利润就太小了。如果过滤掉一些没必要的开仓我相信这个系统是相当好的，如果大于2以上我相信净利润会更大。我的建议就是减少开仓次数，

作者: vinsen 时间: 2012-9-15 10:43:54

lanhai123 发表于 2012-9-15 06:29
不可太乐观！
滑点+close可能就要了命。

滑点是个问题，但是现在期指交易量不断增大，每次滑点应该不会太大。但close未必那么严重，实际观察中经常都是开平仓价比最后的close好很多，用close最讨厌的就是会有信号消失，完全不用吧又浪费交易机会，纠结。。。

作者: vinsen 时间: 2012-9-15 10:50:29

tcx 发表于 2012-9-15 08:35
我是新手，我说说我的观点吧，可能不对，不过我觉得楼主也是希望找到改善的方法，这个模型的盈利率50%以上 ...

这几天一直在考虑这个问题，交易量是有些大了，继续调整中。现在就是交易频率高了些，所以每次盈利不大，除非遇到单边行情

作者: 阳光普照 时间: 2012-9-15 15:04:37

vinsen 发表于 2012-9-15 10:43
滑点是个问题，但是现在期指交易量不断增大，每次滑点应该不会太大。但close未必那么严重，实际观察中经 ...

信号消失是用到未来函数的一个显著特征，用close作为判断条件的时候只能用上一个bar，用当今bar close作为系统条件的，是不能实战的，改用上一个bar close作为条件后，这个系统performance预计大幅衰减，这种情形在早年做系统的时候都遇到过的。

作者: vinsen 时间: 2012-9-15 17:49:18

阳光普照发表于 2012-9-15 15:04
信号消失是用到未来函数的一个显著特征，用close作为判断条件的时候只能用上一个bar，用当今bar close作 ...

这个系统不是凭空想出来的，而是根据两年多的期指操作经验总结出来的，未来函数对系统有很大影响这是事实，但是可以评估它的影响范围，现实中我们操作期指一般也很少等到一根bar完全走完了才来决定是否操作，而我的主判断条件是没有未来函数的。非常感谢你的提醒！

作者: 阳光普照 时间: 2012-9-16 20:31:51

vinsen 发表于 2012-9-15 17:49
这个系统不是凭空想出来的，而是根据两年多的期指操作经验总结出来的，未来函数对系统有很大影响这是事实 ...

当前bar的Close本身就是未来函数，一个bar没有走完，理论上他close在任何地方都有可能，如此一来，系统还要加上你手动操作的经验加以判断，完全自动就成为空中楼阁，要知道信号消失的系统是不能无人看守的，因为信号出现导致的幽灵开仓，系统将缺乏对应的平仓信号。同样幽灵平仓信号将使你失去仓位。

完全不用到未来函数的全自动无人看守的系统当然存在，而且performance可以不输这个系统回测的参数。最现实的作法也许是你将你的手动经验加以提炼，继续量化，从而使得系统能剔除未来函数的影响，再把回测的performance对比一下就知道了。

作者: vinsen 时间: 2012-9-16 23:25:30

阳光普照发表于 2012-9-16 20:31
当前bar的Close本身就是未来函数，一个bar没有走完，理论上他close在任何地方都有可能，如此一来，系统 ...

你说的这些很赞同，这正是现在头疼的东西，我主要是担心这个持仓不匹配的问题，倒不担心它对我这个系统的performance的影响，我有一个判断条件，基本与close等未来函数无关，之前都是用close作为开平仓价，昨天把它调整为open，盈利猛增30w。。。可见有时未来函数未必全是负面的。第一次做系统，很多地方还需要不断摸索，以后多交流！

作者: 阳光普照 时间: 2012-9-17 10:53:47

vinsen 发表于 2012-9-16 23:25
你说的这些很赞同，这正是现在头疼的东西，我主要是担心这个持仓不匹配的问题，倒不担心它对我这个系统的 ...

有空多交流

作者: yuanwl 时间: 2012-9-17 23:04:29

有用到close价吗？或者用到未来函数了吗？最好模拟测试一下信号消失的问题，看资金曲线，觉得这个问题很有可能存在

作者: lyyfreeter 时间: 2012-9-18 15:03:09

高手啊，即时折半了收益我都满意啊

作者: badkingjy 时间: 2012-9-19 15:23:14

当前bar的Close，再加上优化，结果就很不真实了，建议加上一个跳的滑点，看看结果。佣金可以调低点，万0.6没有问题的

作者: hepei5 时间: 2012-9-19 21:01:14

实盘的滑点远比模拟盘大得多。不要太拿模拟盘当回事，经常还是负滑点，鼓励大家交易吧。上实盘前至少每手净“平均利润”大于1000元，也就是3个多点的距离，才有明显的正期望。

作者: vinsen 时间: 2012-9-19 23:57:34

badkingjy 发表于 2012-9-19 15:23
当前bar的Close，再加上优化，结果就很不真实了，建议加上一个跳的滑点，看看结果。佣金可以调低点，万0.6 ...

程序里下单基本上都加了一跳，目前实际手续费0.3多一点

作者: vinsen 时间: 2012-9-20 00:01:04

hepei5 发表于 2012-9-19 21:01
实盘的滑点远比模拟盘大得多。不要太拿模拟盘当回事，经常还是负滑点，鼓励大家交易吧。上实盘前至少每手净 ...

目前感觉模拟盘的滑点应该大啊，还有些实盘化的程序问题没解决，目前没上实盘，争取下周上，到时候再汇报情况

作者: 多多亮-亮多多 时间: 2012-9-25 18:28:54

加油

作者: gentlly 时间: 2012-9-26 15:53:26

这个系统的曲线斜率还是比较完美的，但是今年的收益就可以达到50W那么全部历史数据的测试结果就不应该低于200W，论坛里贴出来的一些测试结果2010年时间段的斜率明显大于2011和2012年的，楼主还是应该好好检查一下

作者: guguzhang 时间: 2012-9-27 23:39:58

现在情况怎么样？滑点和close问题有吗？给出结果啊？

作者: vinsen 时间: 2012-9-28 08:48:41

guguzhang 发表于 2012-9-27 23:39
现在情况怎么样？滑点和close问题有吗？给出结果啊？

模拟柜台的实盘测试已经开了个新帖，有兴趣的话欢迎关注

作者: huisee 时间: 2012-10-3 01:04:31

作者: 阳光普照 时间: 2012-10-4 08:25:35

vinsen 发表于 2012-9-28 08:48
模拟柜台的实盘测试已经开了个新帖，有兴趣的话欢迎关注

为什么不真金白银地走实盘？模拟盘没有多大意义。

作者: JPMorgan 时间: 2012-10-8 17:50:47

这个系统从图表看确实很厉害

作者: JPMorgan 时间: 2012-10-16 17:36:23

这个确实很强大

作者: faruto 时间: 2012-10-18 15:51:41

学习一下~~

作者: faruto 时间: 2012-10-18 15:54:48

楼主您的成交量和持仓量大概的应用是怎么个思路？

作者: faruto 时间: 2012-10-18 15:56:40

再多问一下，该策略具有多周期和多品种性吗？

即在1m , 3m ,7m, 10m,15m 等周期上测试时正收益的吗？
在Cu,Al,RB等其他活跃品种上测试时正收益吗？

如果具有多周期和多品种的通用性，那还是不错的。。

作者: 冲浪 时间: 2012-10-31 12:19:44

股指日内一分钟，请指教QQ:1291706397

作者: lanhai123 时间: 2012-10-31 13:27:41

本帖最后由 lanhai123 于 2012-10-31 13:28 编辑

不要太把这样的系统当回事！将close，改成close【1】，一切都会水落石出。

作者: sorakiraa 时间: 2012-11-1 09:11:21

你们的曲线都这么完美，我都觉得不可思议了

作者: flyfish 时间: 2012-11-1 09:31:48

楼主说把close调整为open，盈利猛增30w，这个几乎肯定是有问题的。这种调整，正常的话不可能对利润有10%以上的影响，我认为调整后多半是逻辑上使用了未来函数造成利润猛增。

调整之前这个系统的表现倒不能确定是否有未来函数。

作者: sf0299 时间: 2012-11-6 20:30:40

请问楼主，5分钟数据在哪下载？

作者: muyuwuxin 时间: 2012-11-12 10:09:52

只要有信号闪烁消失的问题，系统就是不可信的，也就是说明有用到未来函数

作者: 红牛 时间: 2012-11-12 17:19:36

因为写法功能的强大,因此在没有源码的情况下的任何测试诊断,都可以视为无效.

作者: wx1111 时间: 2012-11-12 23:42:39

盈亏比太低没戏

作者: bayenet 时间: 2012-12-20 01:53:23

怎样了？期待中

作者: 贺天 时间: 2013-7-20 00:40:15

把C换了，那玩意真用不起，那玩意导致的结果是测试赚钱，实盘亏

作者: 艰难的小鱼 时间: 2013-7-20 05:26:50

vinsen 发表于 2012-9-13 23:42
第一次编写TB，各位看看有没有什么问题，多谢！

你若实盘，必是又一个送钱的

作者: johnnycheung 时间: 2013-7-25 21:47:04

还是的看胜率呀，胜率的问题一直是个事儿，你胜率高的策略就算赢利点不高，但是加仓那还是很优秀的。

作者: jadefm 时间: 2013-7-26 14:28:39

大神，把你的TB代码发我一份吧，多谢。好人一生平安。mafy@sywgqh.com.cn

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