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标题: 发个套利系统 [打印本页]

作者: ST振翔 时间: 2012-10-7 20:11:00 标题: 发个套利系统

本帖最后由 ST振翔于 2012-10-7 20:11 编辑

第一次发帖，前几天洗澡的时候想出来的一个套利系统，测试效果还不错。
原理：价差值小于或大于规定期限内的最低或最高值时，进场进行套利交易。

PTA和RU15分钟指数数据测试结果
[attach]10343[/attach]

代码：
Params
Numeric Length1(35);
Numeric Length2(75);
Vars
NumericSeries Spread;
NumericSeries High1;
NumericSeries High2;
NumericSeries Low1;
NumericSeries Low2;
Numeric Signlogo(0);
Numeric Lots(1);

Begin
If(Data0.Close[1]!=InvalidNumeric&&Data1.Close[1]!=InvalidNumeric)
{
      Spread=Data0.Close[1]-Data1.Close[1]; // 定义价差
}
   High1=Highest(Spread[1],Length1);
   High2=Highest(Spread[1],Length2);
   Low1=Lowest(Spread[1],Length1);
   Low2=Lowest(Spread[1],Length2);
PlotNumeric("Spread",Spread);
PlotNumeric("High1",High1);
PlotNumeric("Low1",Low1);

If(Spread[1]<Low1[1] && Spread>Low1)
{
   Data1.Buy(Lots,Open);
   Data0.SellShort(Lots,Open);
   Signlogo = 1;
}
If(Spread[1]>High1[1] && Spread<High1)
{
   Data0.Buy(Lots,Open);
   Data1.SellShort(Lots,Open);
   Signlogo = -1;
}

If(Signlogo == 1 && Spread>High2 )
{
   Data1.SellShort(0,Open);
   Data0.BuyToCover(0,Open);
}
If(Signlogo == -1 && Spread<Low2)
{
   Data0.SellShort(0,Open);
   Data1.BuyToCover(0,Open);
}

End

作者: myangsoft 时间: 2012-10-8 09:33:54

沙发，不错谢谢分享

作者: tigerpan 时间: 2012-10-9 00:26:52

你对spread加上滤波器，高通，会发现回撤更小，资金曲线更漂亮。不过实际操作中滑点和手续费能吃掉所有利润吧。还有非主力合约，能成交吗？万一瘸了一条腿就麻烦了。

作者: ST振翔 时间: 2012-10-9 19:02:45

tigerpan 发表于 2012-10-9 00:26
你对spread加上滤波器，高通，会发现回撤更小，资金曲线更漂亮。不过实际操作中滑点和手续费能吃掉所有利润 ...

谢谢指教。
滤波器？高通？怎么加啊？

作者: 迎风尿十丈 时间: 2012-10-9 19:10:09

套利不懂

作者: tigerpan 时间: 2012-10-9 22:36:00

ST振翔发表于 2012-10-9 19:02
谢谢指教。
滤波器？高通？怎么加啊？

指教谈不上，大家讨论：）
我是用matlab做的，在matlab里面，把spread当做输入，加filter模块，然后滤掉低频的信号，得到的结果更可靠。如果要实际使用，可以把matlab里面写好的代码发布成c，然后再调用。不过不知道tb能不能调用dll。而且这样做很可能会过渡优化，需要谨慎

作者: ST振翔 时间: 2012-10-9 23:22:19

tigerpan 发表于 2012-10-9 22:36
指教谈不上，大家讨论：）
我是用matlab做的，在matlab里面，把spread当做输入，加filter模块，然后滤掉 ...

TB不如MT4，调用不了DLL。今晚改代码的时候，还出了问题，前几天写的公式全部消失了。
matlab也没接触过，你说的FILTER模块的这种滤波功能原理是什么？不知在TB里面能否实现呢。

作者: feijian0000 时间: 2012-10-16 12:53:45

楼主代码有误，你是做震荡策略吧?进场方向正好相反。

作者: feijian0000 时间: 2012-10-16 13:02:23

测试的时间范围？手续费的设置？滑点的设置？

作者: feijian0000 时间: 2012-10-16 13:05:43

楼主能否说一下进场的原理啊！你的代码是正确的，但是我不太理解你出场方式。你的进场方式趋势类的，出场方式感觉很奇怪？楼主能否解释一下？

作者: ST振翔 时间: 2012-10-17 21:52:37

feijian0000 发表于 2012-10-16 13:05
楼主能否说一下进场的原理啊！你的代码是正确的，但是我不太理解你出场方式。你的进场方式趋势类的，出场方 ...

是震荡策略。
出场好像是有点问题，没给HIGH2和LOW2的线画出来，画出来一看还是有问题的，还要改改。那天只顾着测试看成绩了，没顾着再琢磨代码。
我一般用的测试BAR数不是10000就是20000个，15分钟的，手续费设的是15块钱一手，RU和PTA，滑点是3个点。记不得了，因为系统的交易频率不高，感觉好像影响不大。

作者: ST振翔 时间: 2012-10-17 21:59:13

再发一个套利策略，原理是用布林线，测试效果也不错。

Params
      Numeric Length(30);
      Numeric n(1.5);
Vars
      NumericSeries Spread;
      NumericSeries SpreadAvg;
      NumericSeries SpreadSdv;
      Numeric Lots(1);


Begin
If(Data0.Close[1]!=InvalidNumeric&&Data1.Close[1]!=InvalidNumeric)
{
      Spread=Data0.Close[1]-Data1.Close[1]; // 定义价差
}
   SpreadAvg=AverageFC(Spread,Length);
   SpreadSdv=StandardDev(Spread, Length,1);
   PlotNumeric("Spread",Spread);
   PlotNumeric("High",SpreadAvg+n*SpreadSdv);
   PlotNumeric("Low",SpreadAvg-n*SpreadSdv);

   If(Spread[1]<SpreadAvg[1]-n*SpreadSdv[1])
   {
      Data1.Buy(Lots,Open);
      Data0.SellShort(Lots,Open);
      }
   If(Spread[1]>SpreadAvg[1]+n*SpreadSdv[1])
      {
      Data0.Buy(Lots,Open);
      Data1.SellShort(Lots,Open);
      }


End

作者: MUSI87 时间: 2012-10-18 11:55:01

支持一下···套利要研究的东西太多了··正在摸索中

作者: JPMorgan 时间: 2012-10-19 08:49:06

交易过于频繁，回撤过大，实盘很难坚持

作者: feijian0000 时间: 2012-10-23 13:29:37

ST振翔发表于 2012-10-17 21:59
再发一个套利策略，原理是用布林线，测试效果也不错。

Params

哥们，你方向又开反了。既然是布林线震荡测试，到达上轨应该做空价差。就是data0.sellshort() 与data1.buy ，你的进场方向正好相反啊。

留个QQ联系吧我的1342403409

作者: sorakiraa 时间: 2012-10-23 13:50:37

JPMorgan 发表于 2012-10-19 08:49
交易过于频繁，回撤过大，实盘很难坚持

这只是个Raw系统，止损止盈，出场条件都没加

作者: ST振翔 时间: 2012-10-24 23:12:23

feijian0000 发表于 2012-10-23 13:29
哥们，你方向又开反了。既然是布林线震荡测试，到达上轨应该做空价差。就是data0.sellshort() 与data1.b ...

加你QQ了，多多指教。

作者: ST振翔 时间: 2012-10-24 23:17:49

sorakiraa 发表于 2012-10-23 13:50
这只是个Raw系统，止损止盈，出场条件都没加

套利交易我觉得没必要设止损止盈，大不了爆仓，爆仓就是止损。出场条件：手头紧了，急着要花钱了，就出场。

作者: 雨中鱼 时间: 2012-11-6 11:52:32

为啥你的第一个套利策略放到TB上出来的数据全是零求解，新手！

作者: ST振翔 时间: 2012-11-8 19:45:17

雨中鱼发表于 2012-11-6 11:52
为啥你的第一个套利策略放到TB上出来的数据全是零求解，新手！

你用了几个商品？

作者: 我爱酱油/睡 时间: 2012-11-9 11:01:55

楼主的进场点有问题啊感觉是价差突破之后跟谁价差突破的方向建仓，不科学啊

作者: rookies 时间: 2012-11-10 07:46:17

跨期套利还是跨品种？

作者: 菲儿飞520 时间: 2012-12-9 21:33:07

套利……

作者: shanzi168 时间: 2012-12-21 20:24:36

非常感谢！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

作者: ggyyff 时间: 2012-12-28 16:39:44

feijian0000 发表于 2012-10-23 13:29
哥们，你方向又开反了。既然是布林线震荡测试，到达上轨应该做空价差。就是data0.sellshort() 与data1.b ...

首先感谢能提供套利的思路和代码

我和15楼有同感从教科书式的的套利来看是不是开反了？？

作者: 胡老师看盘 时间: 2013-7-22 16:52:00

请教楼主如何把这个公式加载到两个品种之上进行历史数据回测

作者: 胡老师看盘 时间: 2013-7-22 16:52:14

请教楼主如何把这个公式加载到两个品种之上进行历史数据回测

作者: 胡老师看盘 时间: 2013-7-22 16:54:18

请教楼主如何把这个公式加载到两个品种之上进行历史数据回测

作者: 胡老师看盘 时间: 2013-7-22 17:00:21

请教楼主如何把这个公式加载到两个品种之上进行历史数据回测

作者: ST振翔 时间: 2013-7-23 13:25:32

胡老师看盘发表于 2013-7-22 17:00
请教楼主如何把这个公式加载到两个品种之上进行历史数据回测

插入两个商品后再插入公式即可。

作者: vividboy 时间: 2013-7-24 14:55:27

感谢楼主分享思路和代码。有个问题咨询一下：

选择PTA和RU两个品种套利有什么依据吗？

作者: ST振翔 时间: 2013-7-24 15:59:34

vividboy 发表于 2013-7-24 14:55
感谢楼主分享思路和代码。有个问题咨询一下：

选择PTA和RU两个品种套利有什么依据吗？

没啥依据，感觉都是工业品，相关性高。

作者: xinli93 时间: 2013-7-24 22:11:41

作者: johnnycheung 时间: 2013-7-25 21:31:59

有源码学习，能不断提供交易思维

作者: HDLF2008 时间: 2013-9-6 10:59:49

好贴顶一下

作者: corefrontal 时间: 2013-11-11 23:15:36

你好，请问具体合约在超级图标里面怎么设置啊？求解！

作者: ST振翔 时间: 2013-11-12 08:41:26

corefrontal 发表于 2013-11-11 23:15
你好，请问具体合约在超级图标里面怎么设置啊？求解！

先进入一个商品的页面，然后点“插入”，选“插入商品”，选择第二个商品。然后点右键，选“商品设置”进行时间/手续费等设置。

作者: corefrontal 时间: 2013-11-12 09:58:11

ST振翔发表于 2013-11-12 08:41
先进入一个商品的页面，然后点“插入”，选“插入商品”，选择第二个商品。然后点右键，选“商品设置”进 ...

好的，谢谢你！还有一个问题，就是如何就两个合约价差的绝对值？

作者: ST振翔 时间: 2013-11-12 11:20:57

corefrontal 发表于 2013-11-12 09:58
好的，谢谢你！还有一个问题，就是如何就两个合约价差的绝对值？

求绝对值用abs函数。比如合约1的值为DATA0.CLOSE，合约2的值为DATA1.CLOSE，则两个合约价差的绝对值为：abs（DATA0.CLOSE-DATA1.CLOSE）

作者: dudu_lucky 时间: 2014-5-31 13:08:35

mark

作者: win5ms 时间: 2016-12-22 15:44:23

跨品种？

作者: htqh81191795 时间: 2017-4-18 14:57:44

很好的学习思路，

作者: zz87896575 时间: 2017-5-26 16:09:01

挖个坟，我测试了一下这个是13年的策略，后面几年基本都不赚钱了，这样的策略有意义吗？

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