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标题:
一个简单的单向差的公式,请问如何做成TB交易系统
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作者:
ruixiang79
时间:
2019-6-3 14:18:12
标题:
一个简单的单向差的公式,请问如何做成TB交易系统
## 收盘后运行函数,用于储存自定义参数、全局变量等,注意:不同的商品期货品种,收盘时间并非相同
def after_trading(context):
# 获取过去250天的相关数据(开、高、低价格)
dif = (data['high'] + data['low'])/data['open']-2
# 计算单向波动差值均值
dif_ma = pd.rolling_mean(dif,60)
# 若dif_ma为正,则买入或持仓
if dif_ma.values[-1] > 0:
order_target_percent(stk,1)
# 若dif_ma为负,则卖出或空仓
if dif_ma.values[-1] < 0 and context.portfolio.stock_account.market_value > 0:
order_target(stk,0)
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