开拓者期货期权程序化系统交易论坛

标题: 关于A_BuyPosition函数的疑惑 [打印本页]

作者: czs763268157 时间: 2019-9-24 00:04:27 标题: 关于A_BuyPosition函数的疑惑

为什么A_BuyPosition函数显示无效值？？

程序如下:
OnBar(ArrayRef<Integer> indexs)
      {
            cdiff1 = Close[1]-Open[1];
            cdiff2 = Close[2]-open[2];
            con1 = (cdiff1>0 && cdiff2>0);

            If(A_BuyPosition == 0 && con1 )
            {
                     Buy(Lot,Open);
            }
            Else
            {
                     Commentary("A_BuyPosition="+Text(A_BuyPosition));
            }
      }
结果如图:
[attach]38504[/attach]

作者: 小米 时间: 2019-9-24 08:31:36

A函数的属性决定了，只有在最后K线且图表关联（或交易单元）关联了交易帐户后方可取到有效值。。
一般是启动自动交易进行关联

作者: czs763268157 时间: 2019-9-24 08:37:26

小米发表于 2019-9-24 08:31
A函数的属性决定了，只有在最后K线且图表关联（或交易单元）关联了交易帐户后方可取到有效值。。
一般是 ...

版主早上好，我已经换成TBQquant了，启动自动交易前也已经在头寸管理里关联了模拟账号，为什么还是没有有效值呢？

作者: 小米 时间: 2019-9-24 09:08:36

czs763268157 发表于 2019-9-24 08:37
版主早上好，我已经换成TBQquant了，启动自动交易前也已经在头寸管理里关联了模拟账号，为什么还是没有有 ...

启动自动交易了吗？
代码怎么写的？发给我看一下。

作者: czs763268157 时间: 2019-9-24 09:19:03

小米发表于 2019-9-24 09:08
启动自动交易了吗？
代码怎么写的？发给我看一下。 ...

Params
Numeric Lot(1); //交易手数
Numeric LossTime(15); //止损单位倍数值
Numeric GainTime(15); //止盈单位倍数值
Vars
Series<Numeric> COdiff1;
Series<Numeric> COdiff2;
Bool UpTrend(False);
Bool DownTrend(False);

Series<Numeric> gainExitPrice; //止盈价
Series<Numeric> lossExitPrice; //止损价
Series<Numeric> buyprice(0); //买入价
Series<Numeric> sellprice(0); //卖出价
Events
onBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
// 集合竞价过滤
If(BarStatus == 2 && Time == 0.090000 && CurrentTime < 0.090000) Return;
If(BarStatus == 2 && Time == 0.210000 && CurrentTime < 0.210000) Return;
If(BarStatus == 2 && Time == 0.103000 && CurrentTime < 0.103000) Return;
If(BarStatus == 2 && Time == 0.133000 && CurrentTime < 0.133000) Return;
//涨跌停板过滤
If((Close==Q_LowerLimit) or (Close==Q_UpperLimit)) Return;

COdiff1 = Close[1]-Open[1];
COdiff2 = Close[2]-Open[2];

If(COdiff1>0 && COdiff2>0)
{
UpTrend = True;
}
Else If(COdiff1<-0 && COdiff2<-0)
{
DownTrend = True;
}
//系统入场
If(A_TotalPosition == 0 && UpTrend == True)
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Lot,Q_AskPrice());
SetGlobalVar(0,Q_AskPrice());
buyprice = GetGlobalVar(0);
}
If(A_TotalPosition == 0 && DownTrend == True)
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Lot,Q_BidPrice());
SetGlobalVar(0,Q_BidPrice());
sellprice = GetGlobalVar(0);
}
Commentary("buyprice="+Text(buyprice));
Commentary("sellprice="+Text(sellprice));

//计算止盈止损
If(A_TotalPosition > 0 )
{
buyprice = GetGlobalVar(0);
sellprice = 0;
gainExitPrice = buyprice + GainTime*MinMove*PriceScale; //止盈价=开仓价+GT个最小变动价位
lossExitPrice = buyprice - LossTime*MinMove*PriceScale; //止损价=开仓价-LT个最小变动价位
Commentary("我的止盈价="+Text(gainExitPrice));
Commentary("我的止损价="+Text(lossExitPrice));
}
Else If(A_TotalPosition < 0)
{
buyprice = 0;
sellprice = GetGlobalVar(0);
gainExitPrice = sellprice - GainTime*MinMove*PriceScale; //止盈价=开仓价-GT个最小变动价位
lossExitPrice = sellprice + LossTime*MinMove*PriceScale; //止损价=开仓价+LT个最小变动价位
Commentary("我的止盈价="+Text(gainExitPrice));
Commentary("我的止损价="+Text(lossExitPrice));
}

Commentary("buyprice="+Text(buyprice));
Commentary("sellprice="+Text(sellprice));

//多单离场
If(A_TotalPosition > 0 && A_GetOpenOrderCount == 0)
{
//高于止盈价，全部止盈出场
If(High >= gainExitPrice)
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,Lot,Q_BidPrice());
PlotString("Text","止盈",High+1,White);
SetGlobalVar(0,0);
//count=GetGlobalVar(0);
lossExitPrice = 0;
gainExitPrice = 0;
buyprice = 0;
}
Else If(Low <= lossExitPrice)
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition(),Q_BidPrice());
SetGlobalVar(0,0);
//count=GetGlobalVar(0);
lossExitPrice = 0;
gainExitPrice = 0;
buyprice = 0;
}
}
//空单离场
If(A_TotalPosition < 0 && A_GetOpenOrderCount == 0)
{
//低于止盈价，全部止盈出场
If(Low <= gainExitPrice)
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,Lot,Q_AskPrice());
PlotString("Text","止盈",High+1,White);
SetGlobalVar(0,0);
//count=GetGlobalVar(0);
lossExitPrice = 0;
gainExitPrice = 0;
sellprice = 0;
}
Else If(High >= lossExitPrice)
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_BuyPosition(),Q_AskPrice());
SetGlobalVar(0,0);
//count=GetGlobalVar(0);
lossExitPrice = 0;
gainExitPrice = 0;
sellprice = 0;
}
}
}

作者: 小米 时间: 2019-9-24 09:27:53

czs763268157 发表于 2019-9-24 09:19
Params
Numeric Lot(1); //交易手数
Numeric LossTime(15); //止损单位倍数值

1，前面有强调在最后一个K线上，即barstatus==2的状态下。。你的代码里没有这样的限制。。
2，前面有强调要关联帐户，即启动自动交易。。而tbquant的K线图是不可以启动自动交易的。

作者: czs763268157 时间: 2019-9-24 09:33:20

小米发表于 2019-9-24 09:27
1，前面有强调在最后一个K线上，即barstatus==2的状态下。。你的代码里没有这样的限制。。
2，前面有强 ...

Params
Numeric Lot(1); //交易手数
Numeric LossTime(15); //止损单位倍数值
Numeric GainTime(15); //止盈单位倍数值
Vars
Series<Numeric> COdiff1;
Series<Numeric> COdiff2;
Bool UpTrend(False);
Bool DownTrend(False);

Series<Numeric> gainExitPrice; //止盈价
Series<Numeric> lossExitPrice; //止损价
Series<Numeric> buyprice(0); //买入价
Series<Numeric> sellprice(0); //卖出价
Events
onBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
// 集合竞价过滤
If(BarStatus == 2 && Time == 0.090000 && CurrentTime < 0.090000) Return;
If(BarStatus == 2 && Time == 0.210000 && CurrentTime < 0.210000) Return;
If(BarStatus == 2 && Time == 0.103000 && CurrentTime < 0.103000) Return;
If(BarStatus == 2 && Time == 0.133000 && CurrentTime < 0.133000) Return;
//涨跌停板过滤
If((Close==Q_LowerLimit) or (Close==Q_UpperLimit)) Return;

COdiff1 = Close[1]-Open[1];
COdiff2 = Close[2]-Open[2];

If(COdiff1>0 && COdiff2>0)
{
UpTrend = True;
}
Else If(COdiff1<-0 && COdiff2<-0)
{
DownTrend = True;
}

//系统入场
If(BarStatus == 2 && A_TotalPosition(0) == 0 && UpTrend == True)
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Lot,Q_AskPrice());
SetGlobalVar(0,Q_AskPrice());
buyprice = GetGlobalVar(0);
}
If(BarStatus == 2 && A_TotalPosition(0) == 0 && DownTrend == True)
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Lot,Q_BidPrice());
SetGlobalVar(0,Q_BidPrice());
sellprice = GetGlobalVar(0);
}
Commentary("AT="+Text(A_TotalPosition(0)));
Commentary("buyprice="+Text(buyprice));
Commentary("sellprice="+Text(sellprice));

//计算止盈止损
If(BarStatus == 2 && A_TotalPosition(0) > 0 )
{
buyprice = GetGlobalVar(0);
sellprice = 0;
gainExitPrice = buyprice + GainTime*MinMove*PriceScale; //止盈价=开仓价+GT个最小变动价位
lossExitPrice = buyprice - LossTime*MinMove*PriceScale; //止损价=开仓价-LT个最小变动价位
Commentary("我的止盈价="+Text(gainExitPrice));
Commentary("我的止损价="+Text(lossExitPrice));
}
Else If(BarStatus == 2 && A_TotalPosition(0) < 0)
{
buyprice = 0;
sellprice = GetGlobalVar(0);
gainExitPrice = sellprice - GainTime*MinMove*PriceScale; //止盈价=开仓价-GT个最小变动价位
lossExitPrice = sellprice + LossTime*MinMove*PriceScale; //止损价=开仓价+LT个最小变动价位
Commentary("我的止盈价="+Text(gainExitPrice));
Commentary("我的止损价="+Text(lossExitPrice));
}

//多单离场
If(BarStatus == 2 && A_TotalPosition(0) > 0 && A_GetOpenOrderCount == 0)
{
//高于止盈价，全部止盈出场
If(High >= gainExitPrice)
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,Lot,Q_BidPrice());
PlotString("Text","止盈",High+1,White);
SetGlobalVar(0,0);
//count=GetGlobalVar(0);
lossExitPrice = 0;
gainExitPrice = 0;
buyprice = 0;
}
Else If(Low <= lossExitPrice)
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition(),Q_BidPrice());
SetGlobalVar(0,0);
//count=GetGlobalVar(0);
lossExitPrice = 0;
gainExitPrice = 0;
buyprice = 0;
}
}
//空单离场
If(BarStatus == 2 && A_TotalPosition(0) < 0 && A_GetOpenOrderCount == 0)
{
//低于止盈价，全部止盈出场
If(Low <= gainExitPrice)
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,Lot,Q_AskPrice());
PlotString("Text","止盈",High+1,White);
SetGlobalVar(0,0);
//count=GetGlobalVar(0);
lossExitPrice = 0;
gainExitPrice = 0;
sellprice = 0;
}
Else If(High >= lossExitPrice)
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_BuyPosition(),Q_AskPrice());
SetGlobalVar(0,0);
//count=GetGlobalVar(0);
lossExitPrice = 0;
gainExitPrice = 0;
sellprice = 0;
}
}
}

根据版主的要求加上了barstatus==2，但为什么在策略交易里还是没有任何交易数据？
是因为在TBQuant里用不了这些函数吗？？

作者: 小米 时间: 2019-9-24 09:42:23

czs763268157 发表于 2019-9-24 09:33
Params
Numeric Lot(1); //交易手数
Numeric LossTime(15); //止损单位倍数值

您的策略里的开平仓的条件是容易出现的吗？改了代码就应该立马进行交易的吗？
现在是说这个结果与你预期不符合是吗？
如果这样，建议您在公式里加上fileappend写日志的语句，将您的开平仓条件里的变量等相关的值都输出看一下。

作者: czs763268157 时间: 2019-9-24 10:20:21

小米发表于 2019-9-24 09:42
您的策略里的开平仓的条件是容易出现的吗？改了代码就应该立马进行交易的吗？
现在是说这个结果与你预期 ...

先谢谢版主提供的建议，我发现输出日志后终于发现不是A_TotalPosition的问题了，而是因为A_SendOrder返回False，请问这个问题如何解决呢？
A_SendOrder语句和上面程序一样：
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Lot,Q_AskPrice());

作者: 小米 时间: 2019-9-24 10:26:40

czs763268157 发表于 2019-9-24 10:20
先谢谢版主提供的建议，我发现输出日志后终于发现不是A_TotalPosition的问题了，而是因为A_SendOrder返回 ...

你的日志怎么写的？如何判断是a_sendorder为false的？
一般只有条件不满足时，才会返回false

作者: czs763268157 时间: 2019-9-24 10:32:41

小米发表于 2019-9-24 10:26
你的日志怎么写的？如何判断是a_sendorder为false的？
一般只有条件不满足时，才会返回false ...

程序如下:
If(BarStatus == 2 && A_TotalPosition() == 0 && UpTrend == True && GetGlobalVar(1) == 0)
{
ww=A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Lot,Q_AskPrice());
SetGlobalVar(0,Q_AskPrice());
buyprice = GetGlobalVar(0);
SetGlobalVar(1,1);
if(ww)
{
qq=1;
}
FileAppend("D:\\Buy.log","CurrentTime="+Text(CurrentTime));
FileAppend("D:\\ww.log","ww="+Text(qq));
}

最终输出到日志ww上的数是：0

作者: 小米 时间: 2019-9-24 10:36:29

czs763268157 发表于 2019-9-24 10:32
程序如下:
If(BarStatus == 2 && A_TotalPosition() == 0 && UpTrend == True && GetGlobalVar(1) = ...

lot的值不是0吧？

作者: czs763268157 时间: 2019-9-24 10:39:10

小米发表于 2019-9-24 10:36
lot的值不是0吧？

lot是1，参数设置如下：
Params
Numeric Lot(1); //交易手数
Numeric LossTime(15); //止损单位倍数值
Numeric GainTime(15); //止盈单位倍数值

作者: 小米 时间: 2019-9-24 10:47:04

czs763268157 发表于 2019-9-24 10:39
lot是1，参数设置如下：
Params
Numeric Lot(1); //交易手数

将你整个公式（带日志的）发给我，以及你测试的设置细节等也一并描述一下。我这边测试看看

作者: czs763268157 时间: 2019-9-24 10:54:34

本帖最后由 czs763268157 于 2019-9-24 10:56 编辑

小米发表于 2019-9-24 10:47
将你整个公式（带日志的）发给我，以及你测试的设置细节等也一并描述一下。我这边测试看看 ...

Params
Numeric Lot(1); //交易手数
Numeric LossTime(15); //止损单位倍数值
Numeric GainTime(15); //止盈单位倍数值
Vars
Series<Numeric> COdiff1;
Series<Numeric> COdiff2;
Bool UpTrend(False);
Bool DownTrend(False);
Bool ww(False);
Numeric qq(0);

Series<Numeric> gainExitPrice; //止盈价
Series<Numeric> lossExitPrice; //止损价
Series<Numeric> buyprice(0); //买入价
Series<Numeric> sellprice(0); //卖出价
Events
onBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{
// 集合竞价过滤
If(BarStatus == 2 && Time == 0.090000 && CurrentTime < 0.090000) Return;
If(BarStatus == 2 && Time == 0.210000 && CurrentTime < 0.210000) Return;
If(BarStatus == 2 && Time == 0.103000 && CurrentTime < 0.103000) Return;
If(BarStatus == 2 && Time == 0.133000 && CurrentTime < 0.133000) Return;
//涨跌停板过滤
If((Close==Q_LowerLimit) or (Close==Q_UpperLimit)) Return;

if(barstatus==0)
{
SetGlobalVar(1,0);
}

COdiff1 = Close[1]-Open[1];
COdiff2 = Close[2]-Open[2];

If(COdiff1>0 && COdiff2>0)
{
UpTrend = True;
}
Else If(COdiff1<-0 && COdiff2<-0)
{
DownTrend = True;
}

//系统入场
If(BarStatus == 2 && A_TotalPosition() == 0 && UpTrend == True && GetGlobalVar(1) == 0)
{
ww=A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,Lot,Q_AskPrice());
SetGlobalVar(0,Q_AskPrice());
buyprice = GetGlobalVar(0);
SetGlobalVar(1,1);
if(ww)
{
qq=1;
}
FileAppend("D:\\Buy.log","CurrentTime="+Text(CurrentTime));
FileAppend("D:\\ww.log","ww="+Text(qq));
}
If(BarStatus == 2 && A_TotalPosition() == 0 && DownTrend == True && GetGlobalVar(1) == 0)
{
ww=A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,Lot,Q_BidPrice());
SetGlobalVar(0,Q_BidPrice());
sellprice = GetGlobalVar(0);
SetGlobalVar(1,1);
if(ww)
{
qq=1;
}
FileAppend("D:\\Sell.log","CurrentTime="+Text(CurrentTime));
FileAppend("D:\\ww.log","ww="+Text(qq));
}
FileAppend("D:\\AT.log","AT="+Text(A_TotalPosition()));
FileAppend("D:\\bp.log","bp="+Text(buyprice));
FileAppend("D:\\sp.log","sp="+Text(sellprice));

//计算止盈止损
If(BarStatus == 2 && A_TotalPosition() > 0 )
{
buyprice = GetGlobalVar(0);
sellprice = 0;
gainExitPrice = buyprice + GainTime*MinMove*PriceScale; //止盈价=开仓价+GT个最小变动价位
lossExitPrice = buyprice - LossTime*MinMove*PriceScale; //止损价=开仓价-LT个最小变动价位
Commentary("我的止盈价="+Text(gainExitPrice));
Commentary("我的止损价="+Text(lossExitPrice));
}
Else If(BarStatus == 2 && A_TotalPosition() < 0)
{
buyprice = 0;
sellprice = GetGlobalVar(0);
gainExitPrice = sellprice - GainTime*MinMove*PriceScale; //止盈价=开仓价-GT个最小变动价位
lossExitPrice = sellprice + LossTime*MinMove*PriceScale; //止损价=开仓价+LT个最小变动价位
Commentary("我的止盈价="+Text(gainExitPrice));
Commentary("我的止损价="+Text(lossExitPrice));
}

//多单离场
If(BarStatus == 2 && A_TotalPosition() > 0 && A_GetOpenOrderCount == 0)
{
//高于止盈价，全部止盈出场
If(High >= gainExitPrice)
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,Lot,Q_BidPrice());
PlotString("Text","止盈",High+1,White);
SetGlobalVar(0,0);
//count=GetGlobalVar(0);
lossExitPrice = 0;
gainExitPrice = 0;
buyprice = 0;
}
Else If(Low <= lossExitPrice)
{
A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition(),Q_BidPrice());
SetGlobalVar(0,0);
//count=GetGlobalVar(0);
lossExitPrice = 0;
gainExitPrice = 0;
buyprice = 0;
}
}
//空单离场
If(BarStatus == 2 && A_TotalPosition() < 0 && A_GetOpenOrderCount == 0)
{
//低于止盈价，全部止盈出场
If(Low <= gainExitPrice)
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,Lot,Q_AskPrice());
PlotString("Text","止盈",High+1,White);
SetGlobalVar(0,0);
//count=GetGlobalVar(0);
lossExitPrice = 0;
gainExitPrice = 0;
sellprice = 0;
}
Else If(High >= lossExitPrice)
{
A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_BuyPosition(),Q_AskPrice());
SetGlobalVar(0,0);
//count=GetGlobalVar(0);
lossExitPrice = 0;
gainExitPrice = 0;
sellprice = 0;
}
}
}

公式如上：
输出的日志细节
1.AT.log: 每一次运行时A_TotalPosition的值
2.bp.log: 每次发出买入委托时的对手价
3.sp.log: 每次发出卖出委托时的对手价
4.Buy.log: 每次发出买入委托的时间
5.Sell.log: 每次发出卖出委托的时间
6.ww.log: 每次发出委托后返回值，True为1，False为0。

公式是出现同色的两个K线就进行买卖的策略，在1min图上运行很快就会有数据

作者: 小米 时间: 2019-9-24 11:16:38

czs763268157 发表于 2019-9-24 10:54
Params
Numeric Lot(1); //交易手数
Numeric LossTime(15); //止损单位倍数值

将你的公式直接代入if1911合约10秒的交易单元中使用，并没有生成buy.low, ww.low,sell.low这几个日志。。
说明你的开仓条件是根本没有满足的。。为什么不愿意按我前面给的建议，“将您的开平仓条件里的变量等相关的值都输出看一下”呢？
如果你说你的测试中，可以有相关的日志生成，请将你测试的场景细节描述给我呀，我看一下能否有一样的日志生成呢？

作者: czs763268157 时间: 2019-9-24 11:43:05

小米发表于 2019-9-24 11:16
将你的公式直接代入if1911合约10秒的交易单元中使用，并没有生成buy.low, ww.low,sell.low这几个日志。 ...

版主，10秒波动太小了，我的策略就是前一根K线和前两个K线的开盘价比收盘价都高就买入，都低就卖出，10中很多都是十字线来的，很难有数据哦

我测试的是au1912,1min图
currenttime=0.1127
[attach]38506[/attach]

作者: czs763268157 时间: 2019-9-24 14:16:35

小米发表于 2019-9-24 11:16
将你的公式直接代入if1911合约10秒的交易单元中使用，并没有生成buy.low, ww.low,sell.low这几个日志。 ...

版主，我看了一下if1911，发现它几乎没波动，现在if1910仍是主力合约，它的10s数据波动快许多，你可以再试一试，麻烦你帮忙看看我的程序在哪出问题了

作者: 小米 时间: 2019-9-24 14:30:09

czs763268157 发表于 2019-9-24 14:16
版主，我看了一下if1911，发现它几乎没波动，现在if1910仍是主力合约，它的10s数据波动快许多，你可以再 ...

程序没有问题。
TBquant这里版本有bug,A_sendorder不能发单。下个版本能修复。

作者: czs763268157 时间: 2019-9-24 14:32:27

小米发表于 2019-9-24 14:30
程序没有问题。
TBquant这里版本有bug,A_sendorder不能发单。下个版本能修复。 ...

好的，谢谢版主

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