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标题: 策略单元中不同公式定义的全局变量是策略单元的全局变量 [打印本页]

作者: gwf_13380222 时间: 2019-9-24 13:05:08 标题: 策略单元中不同公式定义的全局变量是策略单元的全局变量

全局变量是一类较为特殊的数值型变量，保存的变量值不会因为Bar的改变而消失，它的作用范围是策略单元，
我的问题是：策略单元内不同的公式中定义的全局变量，均为策略全局变量吗？
也就是策略中其它公式应用和函数都可以互相访问全局变量。对吗？
只有关掉策略单元后，策略单元中不同公式定义的全局变量所有保存的值才会消失。

作者: 小米 时间: 2019-9-24 13:49:07

不，仅在当前策略范围内有效

作者: gwf_13380222 时间: 2019-9-24 15:58:52

我用同一个公式，里面有全局变量，存储用来划线和交易的数值，当策略单元包括一只股票时，结果正常；
当策略单元包含五只股票时，全局变量存储的结果好像是最后一只股票的计算结果，测试结果也只有最后一只是正常的，其余前面四只股票都不正常，用的是最后一只股票的计算结果进行划线和交易
存在bug

作者: 小米 时间: 2019-9-24 16:30:34

gwf_13380222 发表于 2019-9-24 15:58
我用同一个公式，里面有全局变量，存储用来划线和交易的数值，当策略单元包括一只股票时，结果正常；
当策 ...

您的第一个问题，可能我之前的回复是不够严谨的。
想再确认一下，你所说的全局变量，是哪种方式的？代码是怎么写的？

你前面提问的是策略单元内的不同公式。
现在的问题是同策略单元里用的一个公式，但是有多个数据图层。
这两者是不太一样的吧，请将您的用法以及代码的写法贴一下，才好分析问题。

作者: gwf_13380222 时间: 2019-9-24 17:17:58

TBQ的计算机制？
1）五只股票，从第一个bar开始计算，把五只都计算完，才开始计算第二个bar，所以全局变量每次存储的是第五个股票的结果
还是应该这样
2）五只股票，从第一个bar开始计算，把第一只bar都计算完；再开始计算第二个股票，这样全局变量每次存储的是相应股票的结果，才能得到正确的结果

作者: gwf_13380222 时间: 2019-9-25 10:04:24

代码如下，全局变量似乎只保存了最后一支股票的结果
   Global Numeric buynot;
   Global Numeric sellnot;
Global Numeric downnot;
Global Numeric upnot;
Bool Buycondition;
Bool Sellcondition;
Events

onBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{

   Range[0:4]
{
k=CurrentBar;
Commentary("k="+Text(CurrentBar));
Length=NDay*n0;//NDay内的分钟线的个数
NumPos=1;
aa=(1+a0/100);
bb=(1-a0/100);
      mytime0=0.0930;
TT=Time();
If(TT== mytime0)  //更新计算
{
mmax=High[1];
mmin=Low[1];
If(mmax==mmin) Return;
for i=1 To Length
{
mmax=Max(High[i+1],mmax);
mmin=Min(Low[i+1],mmin);
}
buynot=aa*mmax;
sellnot=bb*mmin;
         downnot=buynot*0.97;
         upnot= sellnot*1.03;
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
     If(k < Length) Return;
     Commentary("buynot="+Text(buynot));
Commentary("sellnot="+Text(sellnot));
      Commentary("afa="+Text(afa));
      Commentary("upnot="+Text(upnot));
      Commentary("downnot="+Text(downnot));
PlotNumeric("1",buynot);
PlotNumeric("2",sellnot);
//入场条件
//////////////////////////////////////////////////////////////
BuyCondition= Close[1]>buynot ;//建多
SellCondition = Close[1]<sellnot ;//建空
// 系统进场
If(MarketPosition == 0)// 当前无仓位
{

If(Buycondition AND Close[1]>downnot) // 开多仓
{
Buy(NumPos,Open);

}Else If(SellCondition AND Close[1]<upnot) // 开空仓
{
SellShort(NumPos,Open);
}
}
      // 系统出场
      //处理多仓
      If(MarketPosition == 1 )       // 已经开多仓,判断是否止损
      {
If(downnot>1) PlotNumeric("L",downnot);
If(Close[1] <downnot  )  //止损
{
Sell(0,Open);
}
Else If(Sellcondition)
{
Sell(0,Open);
}
}
//处理空仓
If(MarketPosition == -1)// 当前有空仓
{
If(upnot<1000000) PlotNumeric("H",upnot);
If(Close[1] >upnot  )  //止损
{
BuyToCover(0, Open);
}
Else If(Buycondition)
{
BuyToCover(0, Open);//平多开空
}
     }
}

作者: gwf_13380222 时间: 2019-9-25 10:13:32

Range[0:0] 是正常的
Range[0:4] 就不对了，结果显示为最后一支股票的计算结果

作者: gwf_13380222 时间: 2019-9-25 10:33:45

如果我将全局变量换成序列变量，也是对的
为什么全局变量就不对呀

作者: 小米 时间: 2019-9-25 10:40:55

gwf_13380222 发表于 2019-9-25 10:04
代码如下，全局变量似乎只保存了最后一支股票的结果
Global Numeric buynot;
Global Numeric selln ...

如何判断只保留最后一个股票的值的？
你对四个变量的赋值是放在了range[0:4]条件下的，这样这四个变量是分别在不同的数据图层分别赋值运算的。。不存在只保留最的一个合约数据的说法呢。。
如你的写法，在K线图的5个数据图层中，是可以看这几个变量在不同的图层中有不同的值的(除非计算结果本身就是一样的）。

ps：至于TBQ的运算机制，您可以看一下相关的文档。
软件导航页---TB量化学院---TBL语言---01TB公式运行机制---002多数据源的Onbar运行机制

作者: gwf_13380222 时间: 2019-9-25 12:27:24

从图里可以看出浦发银行（第一支）显示的是南方航空（第五只）的全局变量的计算结果

作者: gwf_13380222 时间: 2019-9-25 12:35:59

你对四个变量的赋值是放在了range[0:4]条件下的，这样这四个变量是分别在不同的数据图层分别赋值运算的。。
这个对于局部变量都是没有问题的，
但是：
是不是因为全局变量的定义没有包含在range[0:4]条件下，所以出现了混乱的情况

作者: gwf_13380222 时间: 2019-9-26 10:40:43

小米发表于 2019-9-25 10:40
如何判断只保留最后一个股票的值的？
你对四个变量的赋值是放在了range[0:4]条件下的，这样这四个变量是 ...

软件导航页---TB量化学院---TBL语言---01TB公式运行机制---002多数据源的Onbar运行机制

当只有一个数据源时，公式依赖于data0 这唯一的数据源运行。这体现在除了全局变量其余
的局部变量都是依赖于data0 的数据源的。
当有多个数据源时，公式会在每个数据源都建立一套机制，对应的除了全局变量其余的局部
变量在每个数据源都有自己独立的存在。
以上对局部变量说明的很清楚。
我的问题是：全局变量是怎么处理的？

作者: gwf_13380222 时间: 2019-9-26 11:26:24

小米发表于 2019-9-25 10:40
如何判断只保留最后一个股票的值的？
你对四个变量的赋值是放在了range[0:4]条件下的，这样这四个变量是 ...

1、全局变量和普通变量（数据源变量和公式内全局变量）的区
别
TB 公式的执行机制是行情驱动，从左至右、从上至下的，即程序在图表中执行不仅仅运行
一次，而是多次执行（历史行情中每一个Bar 都会触发程序，实时行情中每一个Tick 都会
触发）。此时，程序每运行一次，都会对普通变量重新分配内存，进行初始化操作，所以普
通变量无法保存上一个Bar 中程序运行的结果；而全局变量是附着于策略单元的，它的内存
全局分配，程序运行时不重新分配，它的值不会因为某次程序运行结束而消失，只有关闭公
式加载的策略单元时，全局变量才清除。

按照这个理解：策略单元公式中定义的全局变量，公式在rang[0:4]中数据源依次运行时，会改变公式中全局变量内存的值，因此在回测显示时，只能按照最后一个数据源的全局变量的计算值进行显示，从而出现显示不对的情况
我的理解不知道对不对？

作者: gwf_13380222 时间: 2019-9-26 11:49:43

每个数据源局部变量在回测时都会存储显示相应的交易信号（局部序列变量各自独立存在），但如果交易信号涉及全局变量，则在回测时交易信号就乱了
估计这套TBQ这套机制时无法改变啦
只能在编写公式时小心处理，避免这样的情况出现！

关于全局和局部变量这个问题，大神估计也只能这样回答了

作者: 小米 时间: 2019-9-26 13:52:13

gwf_13380222 发表于 2019-9-26 11:49
每个数据源局部变量在回测时都会存储显示相应的交易信号（局部序列变量各自独立存在），但如果交易信号涉及 ...

确认了一下，全局变量确实如你所说的，是当前策略内全局，不分图层的。
至于您说的乱是具体怎么样乱的呢？方便将您的代码（可以去除核心交易思想，但需保留测试相关内容）整个发过来给我们测试一下吗？前面给的并没有变量参数等信息，我自己代入了变量的测试，结果有偏差。
所以想要了解您说乱的问题，还需要你的代码发来看一下。

作者: gwf_13380222 时间: 2019-9-27 09:19:30

（1）再请教一下：同一个公式，两个参数分别用在同一品种的分钟周期和日周期上，怎么个方式实现较好

（2）上面代码如下，代码中九点半更新的数据放在全局变量中供公式其他时刻使用，在策略单元内加载板块股票进行计算测试，首先交易次数异常，查看k线图上的交易信号和输出数值，是不对的
注：如果将全局变量改为序列变量（局部变量），结果就正常了

Params
Numeric Length(1500);
Vars
   Numeric NumPos(1);
   Series<Numeric> mprice;
   Numeric m;
   Numeric i;
   Numeric j;
   Numeric k;
   Numeric temp;
   Numeric mytime0;
   Numeric TT;
   Numeric mmax;
   Numeric mmin;

   Global Numeric buynot;
   Global Numeric sellnot;
Global Numeric downnot;
Global Numeric upnot;

/*
   Series<Numeric> buynot;
Series<Numeric> sellnot;
Series<Numeric> downnot;
Series<Numeric> upnot;
*/
Bool Buycondition;//开多
Bool Sellcondition;//平多
Events

onBar(ArrayRef<Integer> indexs)
{

   Range[0:4]
{
k=CurrentBar;
Commentary("k="+Text(CurrentBar));
NumPos=1;
      mytime0=0.0930;
TT=Time();
If(TT== mytime0)  //更新计算
{
mmax=High[1];
mmin=Low[1];
If(mmax==mmin) Return;
for i=1 To Length
{
mmax=Max(High[i+1],mmax);
mmin=Min(Low[i+1],mmin);
}
buynot=mmax;
sellnot=mmin;
         downnot=buynot*0.97;
         upnot= sellnot*1.03;
}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
     If(k < Length) Return;
     Commentary("buynot="+Text(buynot));
Commentary("sellnot="+Text(sellnot));
      Commentary("upnot="+Text(upnot));
      Commentary("downnot="+Text(downnot));
PlotNumeric("1",buynot);
PlotNumeric("2",sellnot);
//入场条件
//////////////////////////////////////////////////////////////
BuyCondition= Close[1]>buynot ;//建多
SellCondition = Close[1]<sellnot ;//建空
// 系统进场
If(MarketPosition == 0)// 当前无仓位
{

If(Buycondition) // 开多仓
{
Buy(NumPos,Open);

}Else If(SellCondition) // 开空仓
{
SellShort(NumPos,Open);
}
}
      // 系统出场
      //处理多仓
      If(MarketPosition == 1 )       // 已经开多仓,判断是否止损
      {
If(downnot>1) PlotNumeric("L",downnot);
If(Close[1] <downnot  )  //止损
{
Sell(0,Open);
}
Else If(Sellcondition)
{
Sell(0,Open);
}
}
//处理空仓
If(MarketPosition == -1)// 当前有空仓
{
If(upnot<1000000) PlotNumeric("H",upnot);
If(Close[1] >upnot  )  //止损
{
BuyToCover(0, Open);
}
Else If(Buycondition)
{
BuyToCover(0, Open);//平多开空
}
     }
}
}

作者: ICMA2020 时间: 2021-1-4 17:33:00

gwf_13380222 发表于 2019-9-25 12:35
你对四个变量的赋值是放在了range[0:4]条件下的，这样这四个变量是分别在不同的数据图层分别赋值运算的。 ...

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