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标题: 为什么不按系统信号发出委托，比信号晚一个周期，方向相 [打印本页]

作者: reedliu 时间: 2019-10-22 16:43:16 标题: 为什么不按系统信号发出委托，比信号晚一个周期，方向相

本帖最后由 reedliu 于 2019-10-22 23:09 编辑

我编写了一个极其简单的策略，每次信号发出后在下一个周期开盘才发出委托，而且方向有时是相反的。下面是源码
Params
      Numeric FastLength(26);
Vars
      NumericSeries AvgValue1;
Begin
      AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength);

      PlotNumeric("MA1",AvgValue1);


      // 集合竞价过滤
      If(!CallAuctionFilter()) Return;

      If(MarketPosition <>1 && C[1] > AvgValue1[1])
      {
            Buy(1,open);
      }

      If(MarketPosition <>-1 && C[1] < AvgValue1[1])
      {
            SellShort(1,open);
      }

End

加载在MA2001合约的4小时K线图上。
我已经试验了一周多了，每次都是这样。
这个问题困扰我很久了，希望版主能帮我解决。谢谢

作者: reedliu 时间: 2019-10-22 16:59:06

这是这几天的交易记录，Autotrade文件夹里的
2019/10/14 13:30:01.310自动交易信息:帐户[sim002110]商品[MA2001]类型[买平]数量[1]价格[2329.00000000]注释[test1B]

2019/10/14 13:30:01.310自动交易信息:帐户[sim002110]商品[MA2001]类型[买开]数量[1]价格[2329.00000000]注释[test1B]
2019/10/16 13:30:00.392自动交易信息:帐户[sim002110]商品[MA2001]类型[买平]数量[1]价格[2280.00000000]注释[test1B]

2019/10/16 13:30:00.392自动交易信息:帐户[sim002110]商品[MA2001]类型[买开]数量[1]价格[2280.00000000]注释[test1B]
2019/10/18 13:30:01.281自动交易信息:帐户[sim002110]商品[MA2001]类型[买平]数量[1]价格[2209.00000000]注释[test1B]

2019/10/18 13:30:01.281自动交易信息:帐户[sim002110]商品[MA2001]类型[买开]数量[1]价格[2209.00000000]注释[test1B]

2019/10/21 09:00:03.625自动交易信息:帐户[sim002110]商品[MA2001]类型[买平]数量[1]价格[2207.00000000]注释[test1B]

2019/10/21 09:00:03.625自动交易信息:帐户[sim002110]商品[MA2001]类型[买开]数量[1]价格[2207.00000000]注释[test1B]

2019/10/21 13:30:00.453自动交易信息:帐户[sim002110]商品[MA2001]类型[卖平]数量[1]价格[2185.00000000]注释[test1B]

2019/10/21 13:30:00.453自动交易信息:帐户[sim002110]商品[MA2001]类型[卖开]数量[1]价格[2185.00000000]注释[test1B]

2019/10/22 13:30:00.312自动交易信息:帐户[sim002110]商品[MA2001]类型[买平]数量[1]价格[2160.00000000]注释[test1B]

2019/10/22 13:30:00.312自动交易信息:帐户[sim002110]商品[MA2001]类型[买开]数量[1]价格[2160.00000000]注释[test1B]

作者: 小米 时间: 2019-10-24 09:57:11

您的条件就是这样写的呀。
至于方向相反是什么表现呢？交易记录里并不能看出是相反

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