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标题: 关于设置自动换仓数量不相等的问题 [打印本页]

作者: baggiobatistuta 时间: 2019-11-13 23:32:36 标题: 关于设置自动换仓数量不相等的问题

我是通过下面的设置来回测的时候自动换仓，但是我发现在回测过程中，自动换仓的数量不相等，有时候会相差1手，请问这是怎么回事？
OnInit()
{
Range[0:0]
{
If(IsRollover)
{
AddDataFlag(Enum_Data_RolloverBackWard());//设置后复权
}
If(IsRolloverRealPrice)
{
AddDataFlag(Enum_Data_RolloverRealPrice());//是否映射真实价格
}
If(IsAutoSwapPosition)
{
AddDataFlag(Enum_Data_AutoSwapPosition());//设置自动换仓
}
If(IgnoreSwapSiganlCalc)
{
AddDataFlag(Enum_Data_IgnoreSwapSignalCalc());//设置忽略换仓信号计算
}
}
}

[attach]38647[/attach]

作者: 小米 时间: 2019-11-14 08:47:15

文档里有说明的。
在换月跳空时，前后两个合约的价格不同，那么同等价值折换的手数是不同的。

作者: baggiobatistuta 时间: 2019-11-14 09:22:19

请问能否通过设置或者代码，让换仓手数相同？

作者: 小米 时间: 2019-11-14 16:14:11

baggiobatistuta 发表于 2019-11-14 09:22
请问能否通过设置或者代码，让换仓手数相同？

可以。在TB量化学院--连续合约的复权处理里，第二种方式里的代码范例中，将lots手数的计算使用原手数替换范例里的计算就可以了。

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