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标题: 关于多图层合约的收盘价变动问题 [打印本页]

作者: deyintouzi 时间: 2019-11-18 13:20:12 标题: 关于多图层合约的收盘价变动问题

      问题如上，下图举例：
      [attach]38672[/attach]
      版主下午好，为什么我的公式调用了2个图层后，onBarOpen会运行两次，同时第二个图层输出得到的收盘价会不同呢？

作者: 小米 时间: 2019-11-18 13:52:23

软件导航页---TB量化学院--TBL语言--01公式运行机制--02多数据源的onbar机制
可以将上述内容着重看一下，其中有讲到两个图层在不同周期时的运算机制。

作者: deyintouzi 时间: 2019-11-18 14:25:00

本帖最后由 deyintouzi 于 2019-11-18 14:27 编辑

小米发表于 2019-11-18 13:52
软件导航页---TB量化学院--TBL语言--01公式运行机制--02多数据源的onbar机制
可以将上述内容着重看一下，其 ...

版主，我用的是同一周期的啊，都是用1分钟周期的图层....
我在1分钟的螺纹连续上用SubscribeBar调用了1分钟的原油连续，代码如下：
OnInit()
      {
            layers[0]=SubscribeBar("sc888.INE","1m",20191101.0900);             //订阅10min的sc888数据
            myMinMove = minmove*pricescale;
      }
      OnBarOpen(ArrayRef<Integer> indexs)
      {
            If(BarStatus == 2)
            {
                     FileAppend("D:\\输出文件\\d_"+SymbolName+".Log","Open->时间:"+Text(CurrentTime)+",Data0.Close="+Text(Close[1]));
                     FileAppend("D:\\输出文件\\d_"+SymbolName+".Log","Open->时间:"+Text(CurrentTime)+",data1.Close="+Text(data1.Close[1]));
            }
      }

主要问题还是为什么onBarOpen运算两次后，原油的收盘价竟然是不一样的

作者: 小米 时间: 2019-11-18 15:54:10

deyintouzi 发表于 2019-11-18 14:25
版主，我用的是同一周期的啊，都是用1分钟周期的图层....
我在1分钟的螺纹连续上用SubscribeBar调用了1分 ...

以你的公式以及输出的日志，你是通过什么判断得到出会运行两次这样的结论。
这个运行两次是指什么时间范围内？

作者: czs763268157 时间: 2019-11-18 15:59:18

小米发表于 2019-11-18 15:54
以你的公式以及输出的日志，你是通过什么判断得到出会运行两次这样的结论。
这个运行两次是指什么时间范 ...

因为每个图层运算一次，共两个图层，onBarOpen不就是输出两次了吗？
所以我的公式每分钟输出四条日志，第一楼的图片结果也的确是这样呀

作者: deyintouzi 时间: 2019-11-19 13:48:46

小米发表于 2019-11-18 15:54
以你的公式以及输出的日志，你是通过什么判断得到出会运行两次这样的结论。
这个运行两次是指什么时间范 ...

版主，怎么这么久也没有回复啊？我把上面的程序再次简单化了，问题还是一样....
如果你是认为我说的不对，那你可以尝试运行一下，运行后你就发现问题啦！
简化版如下：
Params
Vars
Global Array<Integer> layers; //记录订阅bar之后返回的图层号
Events
//初始化事件函数，策略运行期间，首先运行且只有一次，应用在订阅数据等操作
OnInit()
{
layers[0]=SubscribeBar("sc888.INE","1m",20191101.0900); //订阅10min的sc888数据
}
OnBarOpen(ArrayRef<Integer> indexs)
{
If(BarStatus == 2)
{
FileAppend("D:\\输出文件\\d_"+SymbolName+".Log","Open->时间:"+Text(CurrentTime)+",Data0.Close="+Text(Close[1]));
FileAppend("D:\\输出文件\\d_"+SymbolName+".Log","Open->时间:"+Text(CurrentTime)+",data1.Close="+Text(data1.Close[1]));
}
}

作者: kyover 时间: 2019-11-19 15:40:50

注意onbaropen(arrayref<integer> indexs)的这个indexs指的是驱动事件域运行的图层编号所以当你有两个数据源而这两个数据源收到最新bar数据的时间可能是不一样的有一个先后顺序
那么假使0号图层数据先到那么indexs==0的状态下驱动onbaropen事件域运行写入两行fileappend日志
然后1号图层数据后到那么indexs==1的状态下驱动onbaropen事件域运行再次写入两行fileappend日志由于1号图层数据发生了更新，那么自然和上面两行日志价格不一样了
你可以尝试把indexs这个值以及bar时间等等参数也输出一下做一下验证

作者: deyintouzi 时间: 2019-11-19 16:13:24

kyover 发表于 2019-11-19 15:40
注意onbaropen(arrayref indexs)的这个indexs指的是驱动事件域运行的图层编号所以当你有两个数据源而这两 ...

先谢过这位大哥，不过我的代码输出的内容是上一个bar的收盘价，这是按理说应该是一个定值，所以两个图层运行时间不同，结果也应该是一样的吧。
不过我刚才重新运行程序，发现onOpenBar好像由运算两次变成1次了，这次只输出了2条数据，好奇怪...昨天还是输出4条数据的.

作者: deyintouzi 时间: 2019-11-20 09:27:32

本帖最后由 deyintouzi 于 2019-11-20 09:30 编辑

小米发表于 2019-11-18 15:54
以你的公式以及输出的日志，你是通过什么判断得到出会运行两次这样的结论。
这个运行两次是指什么时间范 ...

版主早上好，我发现我的程序首次运行日志只有2行，然后每一分钟过后日志输出就变成4行了，请解惑！
代码在6楼，在策略交易用1min周期运行即可，例图如下：
[attach]38674[/attach]

作者: kyover 时间: 2019-11-20 17:02:06

本帖最后由 kyover 于 2019-11-21 13:37 编辑

deyintouzi 发表于 2019-11-19 16:13
先谢过这位大哥，不过我的代码输出的内容是上一个bar的收盘价，这是按理说应该是一个定值，所以两个图层 ...

你还是没弄明白onbaropen的驱动机制我给你讲个实际例子吧
现在有a、b两个图层每个图层都有两根bar
a.close1 表示a图层的第1根bar的收盘价
b.close2 表示b图层的第2跟bar的收盘价
以此类推
当前2个图层分别有2根bar，这个时候由于2个合约接受新数据的时间不一定一致，假定a图层先出现了新的bar，那么此时的onbaropen是由于a图层出现新bar驱动运行，因为a图层出现了新的bar，那么在这新的第3根bar上，close[1]实际代表的是a.close2,也就是a图层的第2根bar的收盘价
所以fileappend输出的实际上是
data0.close[1] == a.close2
而b图层并没有出现新的bar，所以
data1.close[1] == b.close1

这个时候，图上是有5根bar的，a图层3根，b图层2根

接下来，b图层收到新数据，驱动onbaropen运行
那么此时，图上有6根bar了，a图层3根，b图层3根
这个时候
data0.close[1] = a.close2
data1.close[1] = b.close2
所以第1行的输出不变，而第2行的输出变化了,从b.close1变成了b.close2
你可以去验证一下对不对
如果是第1行变了，那说明图层2数据来的更快一点

作者: deyintouzi 时间: 2019-11-21 09:26:50

kyover 发表于 2019-11-20 17:02
你还是没弄明白onbaropen的驱动机制我给你讲个实际例子吧
现在有a、b两个图层每个图层都有两根bar
a.cl ...

赞，那么再请教大哥一个问题：如何指定使用最后一个图层的数据呢？我的目的就是想要用到两个图层的都出现新bar后的数据，而不是半新半旧的数据

作者: 小米 时间: 2019-11-21 14:57:48

deyintouzi 发表于 2019-11-21 09:26
赞，那么再请教大哥一个问题：如何指定使用最后一个图层的数据呢？我的目的就是想要用到两个图层的都出现 ...

没法预知哪个图层的数据先来哪个图层的后到，以及何时会到啊。
如果是不太活跃的合约，可能整个bar的时间范围内都不会有数据来呢。

作者: deyintouzi 时间: 2019-11-21 15:36:39

小米发表于 2019-11-21 14:57
没法预知哪个图层的数据先来哪个图层的后到，以及何时会到啊。
如果是不太活跃的合约，可能整个bar的时间 ...

那么请问版主能增加一个这样的函数吗？不需要判断先来后到，只需判断最后到的图层就好了
否则，跨品种进行数据比较都会出现信号闪烁的问题，而且公式运行结果就达不到预期了

作者: 小米 时间: 2019-11-21 17:05:57

deyintouzi 发表于 2019-11-21 15:36
那么请问版主能增加一个这样的函数吗？不需要判断先来后到，只需判断最后到的图层就好了
否则，跨品种进 ...

我会提交你的建议。
但是感觉可能性不大。。必竟运行机制是固定的。

作者: deyintouzi 时间: 2019-11-21 17:19:52

小米发表于 2019-11-21 17:05
我会提交你的建议。
但是感觉可能性不大。。必竟运行机制是固定的。

谢谢版主，希望版主能尽量帮忙推荐一下这个建议，不然一些套利策略或对冲策略因为这个图层的问题来一个信号闪烁，最后开仓和平仓数量对不上就很大问题了....

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