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标题: 策略组合：五十万元资金组合 [打印本页]

作者: CTAquant 时间: 2020-4-15 10:26:00 标题: 策略组合：五十万元资金组合

本帖最后由 CTAquant 于 2020-4-15 10:28 编辑

策略组合：五十万元资金组合，年均收益24万元，收益风险比大于4.5

策略组合盈亏曲线图
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策略组合基本信息
适用资金：40万元~60万元
大致仓位：30%（10%保证金率）
交易标的：螺纹（5手）、焦炭（1手）、甲醇（10手）、PTA（4手）、豆粕（6手）、白糖（4手）、沪镍（2手）
策略数量：10
开仓方式：每次固定手数，不连续建仓
回测时间范围：2010-01-04 ~ 2020-03-23
回测环境：双向各1跳滑点，1.2%%手续费
策略组合绩效统计表

净利润(万元)    ：    年化收益(万元)       ：          最大回撤(万元)       ：       总交易手数
245.48          ：          24.00          ：                      (5.30)             ：          12198
收益风险比    ：    年化收益率    ：                最大回撤比例       ：          胜率
4.53             ：       48.0%             ：                10.6%                ：       42.89%
夏普比率       ：          盈亏比          ：                盈利月份数          ：    亏损月份数
2.71             ：       2.09             ：                         92                ：                31

策略组合月度盈亏柱状图
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策略组合中各品种回测盈亏曲线图

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[attach]39192[/attach]

作者: wmzd2020 时间: 2020-4-18 00:04:20

这个厉害了！

作者: yuanmuwen 时间: 2020-5-6 19:06:22

可以分享吗？

作者: CTAquant 时间: 2020-5-7 10:12:59

yuanmuwen 发表于 2020-5-6 19:06
可以分享吗？

私信你联系方式了

作者: gxqh000460 时间: 2020-5-7 14:30:00

看起来确实不错，求分享

作者: yuanmuwen 时间: 2020-5-8 10:56:26

CTAquant 发表于 2020-5-7 10:12
私信你联系方式了

我的 qq 3138816556

作者: zyqh100008 时间: 2020-5-10 21:31:07

求分享

作者: CTAquant 时间: 2020-5-11 09:28:16

zyqh100008 发表于 2020-5-10 21:31
求分享

私聊你联系方式了

作者: CTAquant 时间: 2020-5-12 09:44:38

作者: CTAquant 时间: 2020-5-13 09:35:23

作者: CTAquant 时间: 2020-5-14 09:49:15

作者: andyteng 时间: 2020-5-21 22:24:08

求分享我的 qq 569630523

作者: CTAquant 时间: 2020-5-22 09:35:49

andyteng 发表于 2020-5-21 22:24
求分享我的 qq 569630523

已加

作者: DavisYu 时间: 2020-5-23 13:02:57

求分享，我的qq：317303736

作者: CTAquant 时间: 2020-5-26 09:07:32

DavisYu 发表于 2020-5-23 13:02
求分享，我的qq：317303736

已加

作者: CTAquant 时间: 2020-6-2 10:07:44

作者: CTAquant 时间: 2020-6-24 09:36:01

策略组合盈亏曲线图
[attach]39451[/attach]

策略组合基本信息
适用资金：40万元~60万元
大致仓位：30%（10%保证金率）
交易标的：螺纹（5手）、焦炭（1手）、甲醇（10手）、PTA（4手）、豆粕（6手）、白糖（4手）、沪镍（2手）
策略数量：10
开仓方式：每次固定手数，不连续建仓
回测时间范围：2010-01-04 ~ 2020-06-18
回测环境：双向各1跳滑点，1.2%%手续费

策略组合绩效统计表
净利润(万元)                                     年化收益(万元)                               最大回撤(万元)                            总交易手数
244.14                                                 23.33                                              (6.00)                                        12613
收益风险比                                     年化收益率                                     最大回撤比例                                  胜率
3.89                                                 46.66%                                              12.00%                                     42.74%
夏普比率                                        盈亏比                                              盈利月份数                               亏损月份数
2.60                                                 2.07                                                    93                                              33

策略组合月度盈亏柱状图
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策略组合中各品种回测盈亏曲线图

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作者: hyqh900162658 时间: 2021-1-12 20:41:32

这种垃圾策略，用就亏死你

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