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标题: 盈时策略：螺纹策略，夏普比率1.2，盈亏比2.2 [打印本页]

作者: CTAquant 时间: 2020-4-26 10:24:14 标题: 盈时策略：螺纹策略，夏普比率1.2，盈亏比2.2

盈时策略：螺纹策略，夏普比率1.2，盈亏比2.2

策略盈亏曲线图
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策略基本信息
策略名称：YS_rb_30min_S016 (螺纹)
日内或隔夜：隔夜
数据周期：30min
开仓方式：每次1手，不连续建仓
回测时间范围：2010-01-04 ~ 2020-04-16
回测环境：双向各1跳滑点，1.2%%手续费
策略绩效统计表
净利润(元) :                   年化收益(元):             总交易次数:                胜率
63754.45:                         6195.52:                   762:                      38.98%
最大回撤值(元):                收益风险比:             夏普比率:                   盈亏比
(7842.10):                         0.79:                         1.20:                      2.17

策略月度盈亏柱状图
[attach]39237[/attach]

作者: CTAquant 时间: 2020-5-19 14:22:10

作者: CTAquant 时间: 2020-6-16 09:33:52

策略盈亏曲线图
[attach]39422[/attach]

策略基本信息
策略名称：YS_rb_30min_S016 (螺纹)
日内或隔夜：隔夜
数据周期：30min
开仓方式：每次1手，不连续建仓
回测时间范围：2010-01-04 ~ 2020-06-10
回测环境：双向各1跳滑点，1.2%%手续费

策略绩效统计表
净利润(元)                      年化收益(元)                            总交易次数                      胜率
63701.37                         6101.02                                     772                         38.73%
最大回撤值(元)                收益风险比                               夏普比率                         盈亏比
(7842.10)                            0.78                                        1.20                            2.18

策略月度盈亏柱状图
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