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标题: k线图与策略交易的持仓不一致,怎么回事? [打印本页]

作者: Alex2020 时间: 2020-5-22 13:59:29 标题: k线图与策略交易的持仓不一致,怎么回事?

TBquant 1.1.4.2 , 刚刚发生 2020-05-22 13:50
见图,策略Z-TurtleTrade_YH K线图上 9手空早平仓了, 又开仓平仓几次,现在应该是3手多.
但是在策略交易单元,显示还是9手空.
这是怎么回事?
[attach]39352[/attach]

作者: Alex2020 时间: 2020-5-22 14:10:15

账户透视,和头寸监控里,还是显示空9手.
实际,在K线图上可以开到后面有有开仓平仓.
怎么会不一样呢?

作者: 小米 时间: 2020-5-22 14:23:01

本帖最后由小米于 2020-5-22 14:32 编辑

K线图的设置与策略单元是完全一致的吗？
公式里有没有使用全局变量，读写数据库之类的函数？

是否实盘？当前是否方便重启重启一下策略单，看看策略单元里的头寸全变化吗？

作者: Alex2020 时间: 2020-5-22 14:34:17

小米发表于 2020-5-22 14:23
K线图的设置与策略单元是完全一致的吗？
公式里有没有使用全局变量，读写数据库之类的函数？

K线图就是点击策略交易单元的显示K线那里出来的k线, 是同一个交易策略.
有使用全局变量,没有读写数据库函数. 模拟盘

作者: Alex2020 时间: 2020-5-22 14:36:26

接下来的开平仓都不一致了. 各搞各的,好像不是同一个策略一样.
[attach]39353[/attach]

作者: Alex2020 时间: 2020-5-22 14:41:00

本帖最后由 Alex2020 于 2020-5-22 14:43 编辑

小米发表于 2020-5-22 14:23
K线图的设置与策略单元是完全一致的吗？
公式里有没有使用全局变量，读写数据库之类的函数？

重启策略单元后, 就一致了, 但是账户持仓与系统持仓就不一致了,
这是怎么回事,怎么避免? 与全局变量的使用有关吗?
如果不是想看看K线图,还根本不知道. 到底是哪个系统发出的单是正确的按照我的策略执行的?
搞蒙了

作者: 小米 时间: 2020-5-22 14:43:06

Alex2020 发表于 2020-5-22 14:34
K线图就是点击策略交易单元的显示K线那里出来的k线, 是同一个交易策略.
有使用全局变量,没有读写数据库 ...

嗯，就当前的给出的信息来看，您个问题与不当地使用了全局变量是很在关系的。。
全局变量是没法回溯的，主要是用于跟A函数的配合使用来控制A函数下单的。
在buy,sell等指令的策略信号公式中，全局变量使用不当，是会导致类似的问题的。
如果是在开平仓的判断条件中有直接或间接使用到了全局变量的，建议使用序列变量来替换当前的的全局变量。

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