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标题: 关于TBQ策略研究的问题 [打印本页]

作者: deyintouzi 时间: 2020-5-22 16:16:08 标题: 关于TBQ策略研究的问题

我发现公式中止盈止损条件的代码位置的不同，会导致测试结果不同，请问是为什么？图片如下：
[attach]39354[/attach]
测试结果：
[attach]39356[/attach]

[attach]39355[/attach]
[attach]39357[/attach]

我个人理解是当同一根K线都达到了止盈和止损的条件，那么会根据处于上方的代码执行，但是这样的测试结果不就会与实际真实结果有巨大差异吗？那么策略研究这个功能岂不就变得十分鸡肋了吗？？

作者: qsb588986 时间: 2020-5-28 01:58:08

这种位置不同肯定有区别。

作者: 小米 时间: 2020-5-28 16:08:37

历史K线中，没法知道同一个K线里的是哪个条件先满足，所以就固定以公式里代码在前的那个条件来标识信号了。
建议换到更小周期，或是条件区间放大一些，避免同一上bar里都满足不同方向的条件的可能性。

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