开拓者期货期权程序化系统交易论坛
标题:
数据库读写方式实现跨周期数据调用
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作者:
木飘风
时间:
2012-11-23 08:11:56
标题:
数据库读写方式实现跨周期数据调用
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跨周期数据调用好处:可以在小周期上对大周期趋势交易进行细观交易,有效减小滑点,同时可以在小周期上对大周期趋势策略进行有效补充,有利于控制资金回撤和风险控制,使资金曲线更平滑。
数据读写方式较数据转换方式好处: 容易编写,周期切换方便,计算机运算负担要轻,不会影响交易速度。
为了防止跨周期出现未来函数,小周期上调用的是大周期前一根K线的数据,从源头上切断产生未来函数的可能。
作者:
feijian0000
时间:
2012-11-26 10:24:21
能不能提供一下具体的思路?
作者:
木飘风
时间:
2012-11-27 20:22:48
用 setTBprostring2file 写到文件里,再用getTBprostring2file读取!
作者:
木飘风
时间:
2012-12-12 21:04:23
本帖最后由 木飘风 于 2013-3-23 07:04 编辑
作者:
木飘风
时间:
2012-12-12 21:05:44
本帖最后由 木飘风 于 2013-3-23 07:04 编辑
作者:
木飘风
时间:
2012-12-12 21:27:05
本帖最后由 木飘风 于 2012-12-12 21:36 编辑
该方法有较大的局限性,本人主要是针对股指1、3、5分钟周期 调用15分钟周期数据而写。 由于15分钟以上周期会对股指数据造成分割不均,比如15:00-15:15的数据是与第二天9:00-9:15的数据合并成30分钟数据的,60分钟周期,有的K线是30分钟时长,有的是60分钟时长,所以尽量回避这样的不合理情况!
作者:
yhp2012
时间:
2012-12-12 22:06:45
两位大神的置顶跨周期函数还没全搞明白,以后在来学习楼主的
作者:
木飘风
时间:
2013-1-5 21:24:37
本帖最后由 木飘风 于 2013-3-23 07:05 编辑
作者:
zcquan123
时间:
2013-1-8 00:21:34
作者:
zcquan123
时间:
2013-1-8 02:28:31
作者:
木飘风
时间:
2013-1-18 08:57:50
再次补充说明,大周期调用小周期数据 需要使用本地时间,需要本地时间与服务器一致。
作者:
caobing
时间:
2013-10-16 20:50:38
本人思路是用symbol+周期数值来做块名,用bar日期+时间来做键值,这样可以避免过个工作区及多个图表的混淆等问题。但是处理日期时间键值用到字符串函数及数值变换,这个要注意下。反复好几次终于搞定。
作者:
木飘风
时间:
2013-10-16 21:27:27
caobing 发表于 2013-10-16 20:50
本人思路是用symbol+周期数值来做块名,用bar日期+时间来做键值,这样可以避免过个工作区及多个图表的混淆 ...
思路很对!
作者:
hbszlhj
时间:
2013-10-22 11:10:52
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