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标题: 盈时策略组合：三十万元资金组合，年均收益10.37万元 [打印本页]

作者: CTAquant 时间: 2020-6-29 09:56:29 标题: 盈时策略组合：三十万元资金组合，年均收益10.37万元

盈时策略组合：三十万元资金组合，年均收益10.37万元，近一年盈利近12万元

策略组合盈亏曲线图
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策略组合基本信息
适用资金：25万元~35万元
大致仓位：30%（10%保证金率）
交易标的：螺纹、甲醇、PTA、白糖、豆粕、沪镍
策略数量：7
开仓方式：每次固定手数，不连续建仓
回测时间范围：2010-01-04 ~ 2020-06-22
回测环境：双向各1跳滑点，1.2%%手续费

策略组合绩效统计表
净利润(万元)                                  年化收益(万元)                               最大回撤(万元)                         总交易手数
108.68                                              10.37                                                 (3.35)                                     9114
收益风险比                                     年化收益率                                     最大回撤比例                            胜率
3.09                                                 34.58%                                        （11.18）%                            40.00%
夏普比率                                        盈亏比                                           盈利月份数                               亏损月份数
2.29                                                    2.12                                              98                                           28

策略组合月度盈亏柱状图
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策略组合中各品种回测盈亏曲线图

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