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标题: 关于净头寸疑似bug [打印本页]

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作者: qq2mm2    时间: 2020-8-17 13:35:32     标题: 关于净头寸疑似bug



请教一下净头寸功能的程序逻辑是什么，我测试好像有点bug。
具体看图，用的tbq自带的公式测试的，CL_RedRover_L是做多的公式，交易指令只有Buy、Sell，CL_RedRover_S是做空的公式，交易指令只有SellShort、BuyToCover，但是存在CL_RedRover_S发买开单、CL_RedRover_L发卖开单的情况。
我理解的净头寸应该是发开仓指令之前检查一下账户持仓，如果开仓会造成持仓对锁则转换成平仓指令，平仓指令无需转换，但目前的逻辑貌似把平仓指令也给转换了。

请问如何解决这个问题


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作者: 追涨杀跌    时间: 2020-8-17 16:26:13

您选的是净头寸交易还是开平仓互转？

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作者: qq2mm2    时间: 2020-8-17 17:59:37

追涨杀跌 发表于 2020-8-17 16:26
您选的是净头寸交易还是开平仓互转？

净头寸，设置如图：

[attach]39758[/attach]

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作者: 追涨杀跌    时间: 2020-8-18 10:07:56

qq2mm2 发表于 2020-8-17 17:59
净头寸，设置如图：

好像是有点问题，净头寸的规则要再理一下。谢谢您的反馈！

补充回答：

经过请教同事，理了一下思路，现在的净头寸的逻辑还是没问题的。把我同事的例子转述如下：

策略1开多5手，随后策略2开空5手，则自动转变为平多5手；随后策略1要平多5手，则转变为开空5手
平仓也会转换为开仓

所以，就会出现做空的策略也开多的情况。

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作者: qq2mm2    时间: 2020-8-18 12:00:16

追涨杀跌 发表于 2020-8-18 10:07
好像是有点问题，净头寸的规则要再理一下。谢谢您的反馈！

补充回答：

明白你的意思，所以净头寸的效果是不是和外盘的交易指令效果一样的，只有买和卖，没有开平之分别

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作者: 追涨杀跌    时间: 2020-8-18 19:37:03

qq2mm2 发表于 2020-8-18 12:00
明白你的意思，所以净头寸的效果是不是和外盘的交易指令效果一样的，只有买和卖，没有开平之分别 ...

国内市场，开平还是有些差别的，主要是保证金占用和手续费的不同。所以，才会有净头寸交易和开平互转的功能需求

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作者: qq2mm2    时间: 2020-8-19 14:52:49

追涨杀跌 发表于 2020-8-18 19:37
国内市场，开平还是有些差别的，主要是保证金占用和手续费的不同。所以，才会有净头寸交易和开平互转的功 ...

还是有问题的，做多、做空2个策略单元同时开启自动，做空策略先出信号为买平，此时本意是空单止损，并不想开多单，但程序转变成了买开，然后后面该策略就是卖平，买开，卖平。。。循环，做空策略变成了做多，恰好把开仓和止损搞反了。做多的策略因为开启自动后第一个信号为买开，则正常。

如图：

[attach]39768[/attach]

接下来我尝试在策略产生平仓信号后开启自动看看效果，即让开启自动后第一个信号为开仓，如果还有问题再来反馈

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