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标题: TBQuant策略代码中无需再调用集合竞价过滤函数CallAuctionFilter [打印本页]

作者: xiaoma 时间: 2020-9-11 14:38:39 标题: TBQuant策略代码中无需再调用集合竞价过滤函数CallAuctionFilter

众所周知，期货交易中集合竞价产生当天的开盘价之后的1分钟之内是无法报单的。比如有夜盘的品种在20:59通过集合竞价产生当日开盘价之后，在21:00之前报单，会被柜台拒绝，成为废单。所以我们在TB旗舰版中写策略时需要调用集合竞价过滤函数CallAuctionFilter，函数的本质就是延迟报单，防止集合竞价产生的这个Tick刚好满足条件触发报单；同时还考虑到了有可能期货公司的柜台本地时间与北京时间不一致，使得在上午小结后以及下午开盘后可能导致正常的报单成为废单，导致实际仓位与图表信号不一致，头寸监控器报警。CallAuctionFilter函数代码很好理解，有兴趣的人可以自己研究一下。
考虑到每次写策略代码都要调用这个函数以及部分新手会忘记调用，TBQuant软件中已经内置过滤功能，策略代码中无需再调用集合竞价过滤函数CallAuctionFilter。但无论在TB旗舰版还是TBQuant中，务必确保运行软件的电脑时间与北京时间一致。

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