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标题: 严重BUG，TBQuant版本指数的K线跟TBplus板本指数K线不同，所有品种都是这样 [打印本页]

作者: vkjsimwq 时间: 2020-9-22 09:58:46 标题: 严重BUG，TBQuant版本指数的K线跟TBplus板本指数K线不同，所有品种都是这样

严重BUG，TBQuant指数的K线跟极速版的指数K线不同，所有周期所有品种都是这样。。两个版本的5、15、30分钟，1小时，日线K线不同，这样就会导致从极速版测试的模型不能在Quant版本上使用，因为K线不同，信号也是不同。两个版本的指数完全不同，为什么要这样来弄呢？

作者: 追涨杀跌 时间: 2020-9-22 11:34:10

指数本来就是通过某种算法计算出来的，指数计算的目的也是为了尽可能地反映品种的连续走势。根据对市场价格理解的提升，指数计算方法做出一些调整和改进也是正常的，这个和国内股票指数的编制，不合理的也会进行调整是一个道理。极速版和旗舰版以及TBQ可能具体的指数算法上是有一些不完全一样，但大多数品种计算出来的指数数据的总体走势，应该还是不会相差太大的。这个对模型的测试结果是会有些许影响，但应该不会影响到对模型是否可用的判断。如果您觉得极速版的算法更加合理，您可以继续使用极速版。只是我们仍然建议您可以同时使用TBQuant做些对比，相信慢慢您会发现TBQuant的价值的。谢谢！

作者: vkjsimwq 时间: 2020-9-22 20:23:29

我是想使用TBQuant版本的，这个版本做实盘交易非常好，只是TBQuant的组合回测没有汇总功能，所以我才用的极速版做的指数汇合测试。。我用的是均线多品种组合策略，当根均线收盘突破，来判断开平仓。但是极速版跟TBQuant版本的K线根本不一样，也就是信号会不一样，这就导致极速版测试的公式无法在TBQuant里使用。其实指数的计算方式有不同，如果TB公司的指数计算方式跟其他平台的指数计算方式不同的话，这个可以理解。但理解不了的，为什么同一家公司的两个不同版本的软件，计算的方式可以是不一样的？当然，如果TBQuant版本可以增加极速版的组合回测汇总功能，就更好了。这样可以直接用TBQuant版测试完，直接来跑实盘。

作者: vkjsimwq 时间: 2020-9-22 21:01:06

组合回测汇总功能，可以看到当前的策略组合是否具备良好的对冲作用，对冲也是为了权益曲线更平稳。这样对策略的调整起到很大的作用

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