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标题: 跟我改RangeBreak(清仓出金,过路TX们来踩死我,让我死了回的心 [打印本页]
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-28 02:34:45     标题: 跟我改RangeBreak(清仓出金,过路TX们来踩死我,让我死了回的心

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-23 01:46 编辑

曾经我受过伤，并且现在也在持续的受伤ING中，曾经删了TB，曾经想离开期货，但回想十年来所经历过的，所为期货付出的时间和精力，不想就这样放下了，感慨的话我会后续写上。。。先聊RangeBreak吧，下面将以CU000 的K1H，进行测试，测试数据源选择2005年底至2011年底，然后我会以优化后的系数及各种附加的方法做2012年的行情，并比较结果，优化目标为TB系数最大，为便于比较2012的测试结果仅以收益金额为准
测试成本为1%%的手续费+2*minmove*pricescale
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-28 02:52:05

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-28 02:58 编辑

以下是TR的取值为前1日的H-L,下轨系数为0.64下轨0.64，顺便带一句，我用于优化的计算机是双至强X5460*2@3.16G的CPU,24G内存，15000转的硬盘转速，测试结果为
2006年        202405.40
2007年        345768.02
2008年        102852.54
2009年        208680.38
2010年        178381.03
2011年        161431.11，（当然此时的程序还有不严谨的地方，比如在同根K线同时上穿下越上下轨），我们假设认为历史，5年有效的历史，去做2012年的行情，结果会怎么样：
2012年2月        (24392.28)
2012年3月        (6673.32)
2012年4月        9740.03
2012年5月        (8363.76)
2012年6月        (28840.11)
2012年7月        7646.62
2012年8月        (7123.36)
2012年9月        (4507.58)
2012年10月        (8491.32)
2012年11月        (4537.39)残酷，异常的残酷，不说一句假话，在得出这个数据之前我还真没有测试过，也真想不到居然会怎么的惨烈，以至于我写不下去了，于时，我只好在这个改RB的原有步骤之前再加一步，

PS：一月分的复制丢了，应该是盈利的，在此这么说一句，或许很多人说程序化交易在于坚持（我感觉现在这样说的人少了，我初学程序化好象都是这么个说的），2012年一手铜超过7万的亏损是不是坚持所换来的悲剧。。。。。不过我还是比较偏向于坚持没错。。。。这样的系数他还是会有发光的一天甚至一年的。
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-28 03:13:20

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-9 16:34 编辑

因为2012这样的表现我写不下去了，所以我就把TR的取值定义为前max(highd(1)-lowd(1),highd(2)-lowd(2))，这样优化出来的上下轨系数为0.34和0.38，测试结果为
2006年        348545.08
2007年        330131.86
2008年        31343.93
2009年        162132.56
2010年        193962.46
2011年        136647.99，很明显在年度收益上和前述的参数有区别，PS：组合一下是不是挺好！！！同样用这样的参数测试2012

2012年        7458.68，哈哈，能做到正收益，暂且咱就YY为依然有效，但反观这11个月的过程

2012年1月        6568.04
2012年2月        (1541.75)
2012年3月        (2573.36)
2012年4月        6199.59
2012年5月        2752.92
2012年6月        (2952.23)
2012年7月        136.58
2012年8月        (5758.37)
2012年9月        15682.18
2012年10月        (9417.61)
2012年11月        (1637.32)，PS：这样的过程，程序化又何来稳定一说呢？？？或者说，能不在乎几个月的亏损的真的就是交易大师了，但谁又能保证这个系数不会沦为与之前那个系数一样的下场呢！！！
既然YY为2012年有效了，那么开始着手改吧，测试数据依旧为2005年底至2011年底，并以附加方法后的优化参数测试2012年的结果
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-28 03:57:10

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-28 04:33 编辑

我所想到第一种方法，就是给开仓加上一个氛围条件，就是多头氛围下突破时做仅只开多（平空），空头氛围下仅只开空（平多），于是定义氛围就好办了，找根均线呗，均线向上时仅开多仓，均线向下时仅开空仓，可以用开盘价均线，也可以用收盘价均线，（对了，略提一下，初学者很容易犯的一个错误提一下，用收盘价均线时注意时序，比如不能写成MA而应该是MA[1]），这样同时也解决了同根K线上穿下破的问题。个人认为在铜上面用收盘价均线能定义出之前的的氛围，因为铜的每日开盘是和外盘紧密相关的，用开盘价均线则。。。。（但如果用长周期线的均线我想差别不大，也就臭美下，这也算是对市场的理解吧），由于用了前两日的TR，于是用1-10（两天*5个K线）进行短周线的均线优化后的测试结果如下：
2006年        381267.27
2007年        233335.87
2008年        159435.61
2009年        155173.88
2010年        201616.95
2011年        165314.87 ，优化的参数为均线周期为3（也不知道3个周期的均线能说明啥，说明三个周期前的氛围呗),上下轨0.41,0.37
这种行为是曲线拟合还是。。。。。。，个人认为是曲线拟合。。。。。那么看看2012吧，是不是比没做拟合之前有提高（再次声明一下，优化数据源不包括2012）
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-28 04:10:25

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-28 04:27 编辑

PS：似乎年度间收益差别比之前未做修改前有缩小！！！不管过去的，看看将来的吧，其实也已经是过去。。。。。，2012年的表现
2012年1月        12035.17
2012年2月        (5692.14)
2012年3月        5647.99
2012年4月        12456.78
2012年5月        6568.20
2012年6月        (5525.57)
2012年7月        2663.29
2012年8月        2369.58
2012年9月        11381.88
2012年10月        (6111.79)
2012年11月        (6887.55)PS：比之前大有改观！！！这样就能否定不是曲线拟合了吗？个人认为不能。。。，但还真不用怕拟合，拟合后的系数不会比不拟合的实盘差，即使真差了也代表不了什么。但前提不是针对特例进行的拟合，但。。。。但。。。。就算是针对特例又怎么样。。。。。。不过可以这么说，对程序化趋势交易策略来说，一切看似完美的曲线就是拟合过来的（如果不是，那么人家是也只是给你看看的，不会拿出来和大家分享的，或者说根本不可能，因为趋势策略本身建立在行情基础上，没行情，哪来的曲线，扯多了，不扯了）。。。。。。。。。。

PS：个人认为，一切以历史数据优化的系数均是拟合，但不拟合又怎么样？？？所以不存在正优化和负优化一说！！！还是行情说了说，不是策略所能决定的！
今天先聊到这儿吧，入场条件附加了，接下来再附加一个出场条件吧。
作者: sorakiraa    时间: 2012-11-28 09:24:41

我就说一句
波动性是这个系统的生命
你调出日线看看这几年的ATR走势吧
你会发现2012全年ATR都在1000点以下

不是因为你的模型有大问题
而是市场行情不适合做波段突破
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-28 12:22:24

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-28 12:24 编辑
sorakiraa 发表于 2012-11-28 09:24
我就说一句
波动性是这个系统的生命
你调出日线看看这几年的ATR走势吧


并没有不适合啊，初步改后2012还是取得了50%的收益，虽说这不是实盘得来的，但就算实盘了，也成为过去了。（再次说明一下，优化系数是只对2011.12.31前的数据进行优化得到的）
我写此不是想说这个系统怎么样，其中一部分想说的是关于曲线拟合或者怎么看历史回测报告的想法，其实我也不知道我想说啥，想到啥说啥吧，盘后我会继续写此贴）
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-28 12:40:45

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-28 12:52 编辑

其实关于入场的附加条件还会有很多，比如均线，比如开仓前的ATR，比如开仓前K线排列的多空力量（多：C-L，空:H-C，写程序时同样要注意时序),比如K线形态（其实所谓的经典K线形态理论同样假设于市场有行情的基础上，拿成功率来说的，就是50%的事儿），既然前面的朋友提到ATR，就先给系统加上ATR吧，开仓先不说，就先说说ATR离场吧，记得曾经在百度文库里有提到，ATR用于离场可能比进场更有效（我认为其实有效无效还是市场说了算）
对了，顺便提一句，开此贴所写的代码并不是十分严谨，我尽量做到严谨些，由于程序附加了均线离场条件，它已经不是一个直接反手的程序，会有marketposition==0的情况，那么代码的对于开多开空平多平空就有个顺序问题，这需要变量或者全局变量介入去解决这个问题，新手写代码时要注意这个问题
作者: nestneptune    时间: 2012-11-28 15:40:06

支持下...
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-28 15:56:59

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-9 16:35 编辑

多头ATR倍数             空头ATR倍数            盈利      胜率       平均盈利    交易次数     最大回撤       TB系数    增长系数    收益风险比 R平方值    回撤计算   平均回撤   调整收益风险比    夏普比率
1.60                     2.20                  1279211.23          54.17              3135.32        408          -49288.43        108.40        0.6513            4.09                 0.9860        10         -33994.90           5.94                        0.0795
10.00                   10.00                  1301278.10          53.49              3498.06        372          -61148.84          95.90        0.6356            3.36                 0.9812        10         -38993.03        5.26                        0.0747
好了，在加了ATR离场方法后，可以看到加不加这种方法的两个结果（暂且算10倍的ATR相当于不会触发ATR止盈损，或者他早就被RB的上下轨给处理掉持仓了，同时说一下，处理多头时，ATR的止盈损值我在代码里附加了条件要stopprice<RB的上轨，处理空头时则>RB的下轨），对了这里是取了20个周期的优化值，至于20怎么来的呢，优化来的。。。。
PS:我也常问自已为什么要把多空的系数分开呢，包括RB上下轨的系数都是分开的，甚至现在也在纠结，也许有人说多空走势是不一样的，但我还是把这走分开的做法归类为曲线拟合的一种，不过在此我想起一位曾带我入们的老师说的话，顺便打个广告，南证期货的一个老师。他说“病来如山倒，病去如抽丝”或许这能痊释多空走势的不同的，但逻辑上我还是偏向于多空对称的，因为市场的多头和空头是一样数量的，这里再插一句，在一个行情里，应该是多空不一致的，不然何来的行情。。。。。。，不扯了。到底一样不一样基于每个人对市场的理解了
好了，现在比较一下两个结果：
盈利怎么反而减少了呢。。。。。。但最大单次回撤明显降低（by the way，TB的回撤是按浮盈回撤计算的），同时平均10次的最大回撤也明显降低。除了盈利外，其他各项指标均得到了提高，至于各个指标的意思，我也云里去雾里来，不过百度了一下，略知一二。再说明一下优化数据至2011年底，优化目标为TB系数最大
好了，看看优化得来的数据测试2012的行情吧，这是未加ATR止盈损的2012年        29055.85 的总盈利，其他指标就不列了
很庆幸：2012年        36716.47，真的有效。（顺便说一下：风险和收益的关系，风险降低了，收益也得下降，不然逆天了。。。。。。）
在此：我插一句个人见解，ATR离场感觉对各个品种均具普适性，我有时在思考为什么会具有普适性呢，会不会是哪个品种上的这个值其实大家都知道，因为大家都知道，行为一致，所以有效了
PS：既然是大家都知道的东西，就有可能被人利用，特别是市场里的那些“坏人”（其实他们也是好人，赚钱有时也得靠主力，流动性也得靠炒手），或者说第一个系数为什么在2012无效了呢，因为被人盯上了（YY一下））
本来这时想先写到这，但提到炒手，顺便牢骚几句：
曾经听一位厦大的老师说过：市场里的炒手是值得尊敬的，因为他们为市场提供了足够的流动性，为期货的避险功能提供了条件。我想发的牢骚就是这市场何来的避险功能，2008年金融危机来的时，流动性哪去了？？？当然这话不科学，但我们的市场还真就是一个过度投机的市场。可以说没有一个避险的单子不被杀掉的。远到国储铜事件，新加坡中航油（当然我们可以说他套保做成投机），2009年沙钢空头被杀，近到6月份华西村的PTA，七月份青岛的一个胶现货企业，再近三普药业的QE3出来时的铜亏损，可以说每一个行情的背后都有一个悲壮故事，而他们据说是来避险的，却最终是来送钱的。再近些9月6号起涨的螺纹钢，我是看到边涨沙钢一边加空单，希望这次他们不会被绞杀。。。。。。。市场凶险，远离毒品，远离期货
做些工作上的事儿先，回来再续RB
作者: Qing_Tian    时间: 2012-11-28 16:32:26

技术贴，支持
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-28 17:40:46

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-28 18:40 编辑

前面有朋友提到波动性是这个系统的生命，确实如此，不过相对来说，波动性变弱，那么这个系统相对风险也小，但在诸如铜和胶这类受外盘影响隔夜跳的东西，因为RB是基于每日的开盘价计算的，一旦跳空后如果继续小波动，再跳空，再继续在上下轨之间波动的话，且不说慢牛的慢熊的行情可能都得不到，风险却被无形放大了，那么怎么处理呢：无二话，止损呗。因为这样的情况下ATR止损可能是起不了作用的（因为ATR止盈损本身是基于大波动的）
关于止损的方法很多，比如幅度止损，比如时间止损，比如氛围止损（氛围可参照入场时所说的条件），个人其实偏向于时间及氛围的止损，基于价格的止损：比如ATR比如幅度止损这些出场时其实你就是处于不利的位置了，在不利的位置做不利的事儿，感觉从不太开心。。。
于是止损条件1 and 止损条件2：
多头止损：
stlpositioncon1=open<lastentryprice and barssinceentry>J;
stlpositioncon2=ma[1]<ma[2];//均线方向向下
空头止损：
stspostioncon1=open>larstentrrprice and barssinceentry>K;
stspostioncon2=ma[1]>ma[2];//均线方向向上
很抱歉，我又把多空分开了，我就是为了去拟合曲线，还是那句话，我不去拟合的话如果用于实盘不拟合会比拟合好吗？

曾经有人问我，为什么别人的离场条件都是OR的，而我要用AND，就RB这个系统我说下我的观点（其实这个观点是拟合曲线后形成的观点，可能就废话一堆，但我还是牢骚一下吧）
作者: forfree    时间: 2012-11-28 17:44:55

楼主已经有了系统思维，接下来在细节上下点功夫，存活下来应该问题不大了。
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-28 18:23:59

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-28 18:38 编辑

前面我们对于RB的开仓附加了氛围条件（均线方向），而基于本人对系统要对称的初衷那么出场也要对称以氛围条件，臭美一下，由此此时系统不仅是一个顺势的系统，可能已经有了逆势的元素，因为氛围条件下有利下即使亏损我还是会持仓的，这也是我不太就单纯的使用价格止损的原因，我还是这么认为，在市场里无论你啥时去做什么事，概率还是50%的，如果成功的概率高于50%的话，其带来的效果其实并不理想，这也可以解释趋势策略的胜率低于50%的，因为概率低所以效果理想
28.00        14.00        1268709.86        200120.61        52.13        3006.42        422        -41195.17        112.15        0.6698        4.86        0.9838        93.72        10        -33963.32        5.89        4.85        0.0809
优化出来的结果就是48和14，而我选用了28，因为48将近十天的时间，对于RB这样一个不算中长线的策略，太久了，顺便提一句，这里的均线取值周期同于入场的均线取值周期，如果再加一个变量进行优化应该可能“更好的拟合曲线”，同时看到盈利再次减少，但各项指标得到增强，咋回事列，拟合曲线呗，现在就此参数“做2012年”吧
2012年        38861.86
2012年1月        12035.17
2012年2月        (2342.47)
2012年3月        7197.83
2012年4月        14506.57
2012年5月        6568.20
2012年6月        (1980.24)
2012年7月        3863.17
2012年8月        159.34
2012年9月        11381.88
2012年10月        (5261.88)
2012年11月        (7265.72)
歇歇先，晚饭去
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-28 19:19:48

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-9 16:37 编辑

吃个饭回来，怎么都没人回个贴呢，互动一下嘛！
前面说到RB这个系统潜在的风险之一，就是高低开后，小踏步，虽说如果出现这种情况时系统有对应的方法了，但我个人认为这种情况是不会出现的，除非流动性缺失（当然这些观点是相对的），下面瞎扯几句先：
因为既然行情来了，必须会引来资金，引来资金必然会引起大波动。来了波动，系统的生命力就来了。不过其实即使一个有效的市场很多时候是在做无谓的波动的，这都得归结于那些“坏人”（所谓的主力及炒手，当然他们也会是有“好人”的时候），下面我贴一个图，我也是随便捡了一张RU的图来，yy一下
晕，附不了图，算哒，这事儿不扯先，继续扯RB
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-28 19:54:36

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-28 20:19 编辑

刚才说到的RB存在的风险情况，同样这种情况会让你回吐大部分盈利。
于是我在RB上附加了这么一个条件：多头在建仓周期内创出最高点N周期后如果没有续创新高，那么离场。空头在建仓周期内创出最高点N周期后如果没有续创新低，那么离场
在得到一个23.29的参数后
23.00        29.00        1272259.98        200680.59        52.13        3014.83        422        -41195.17        112.58        0.6711        4.87        0.9841        94.15        10        -33963.32        5.91        4.84        0.0812
可以看到这个方法对于历史起不到任何改变，其实有那么一点点，但在回测2012是没有区别的，我原来是希望他会有改观的，但既然没改观，就事儿说事儿，自说自话吧：
我们常有说金融市场的GRAY SWAN事件，人们常说这是不可避免的。这里我也臆想一下，就把策略所存在的缺陷理解为它的GARY SWAN，那么既然是事件总得有防范措施，至于怎么防范呢，离场呗，越早离开越好，啥风险都没有，所以清仓出金是正道。。。。。。。。。。。。
其实这个方法在RU上表现的会很好，不过这只能说明历史，对于将来。。。。谁知道呢！！！不过有措施总比没有好。其实比较一下CU和RU的投机性，或许能明些什么，我也说不上来。。。。。。就比如我这样理解，在2012的CU上这种方法以历史优化数据来并没有效，是因为2012的CU投机氛围严重不足（相对往年），这一点可以从据说的上期所发表的持仓报告中声明中说明什么：铜的套保持仓比例已经接近于铝。那么我们是不是也可以灵活些呢？？？（由此展开对交易策略的管理。。。。。）
今天写累了，明儿再写
作者: forfree    时间: 2012-11-28 21:36:51

离场别弄什么对称均线。必须要有纯价格止损，到线就走，这是避免小概率事件的法宝。
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-28 21:42:58

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-28 21:45 编辑
forfree 发表于 2012-11-28 21:36
离场别弄什么对称均线。必须要有纯价格止损，到线就走，这是避免小概率事件的法宝。 ...


个人认为完全没有必要，RANGEBREAK本身的上下轨就可以视为价格止损，或者说小概率事件本身是避免不了的，而是他发生后你怎么处理
作者: forfree    时间: 2012-11-28 21:44:15

受伤的小鱼 发表于 2012-11-28 21:42
个人认为完全没有必要，RANGEBREAK本身就已经上下轨就可以视为价格止损

如果行情比较极端，来回打破上下轨，你要一直陪着玩吗？
作者: forfree    时间: 2012-11-28 21:46:23

不过你好像是隔夜上做，那这个问题就也还好了。
还是前面那句话，有很多细节值得研究，你现在的只是个大框架，不能保证存活。
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-28 21:47:00

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-29 08:59 编辑
forfree 发表于 2012-11-28 21:44
如果行情比较极端，来回打破上下轨，你要一直陪着玩吗？


就等于来回止损呀，引用悍马老师的话：盈利是靠风险来换取的（建议新手去看看悍马定理，说得真真是很好！！！不过，个人感觉定理太多了，也不就是定理了
你要小风险，必定是小盈利
作者: forfree    时间: 2012-11-28 21:49:02

在我自己来看，不设置止损只有反手的策略，不及有止损的效果好。
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-28 21:50:17

forfree 发表于 2012-11-28 21:46
不过你好像是隔夜上做，那这个问题就也还好了。
还是前面那句话，有很多细节值得研究，你现在的只是个大框 ...

只有离开的人才能存活，我是个悲观的人，没有人能够一直活下去，或者说这样才是一种乐观
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-28 21:54:26

forfree 发表于 2012-11-28 21:49
在我自己来看，不设置止损只有反手的策略，不及有止损的效果好。

还是行情说了算，基于市场的有效假设当然是止损好，反手，止损这些都是方法，行情决定他有效或者无效，并不方法本身所能决定
作者: forfree    时间: 2012-11-28 21:58:39

不设置止损只用指标反手，等于说你的策略完全建立于这个指标之上，不觉得会有什么独特指标能保证长期盈利。
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-28 22:05:35

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-28 22:08 编辑
forfree 发表于 2012-11-28 21:58
不设置止损只用指标反手，等于说你的策略完全建立于这个指标之上，不觉得会有什么独特指标能保证长期盈利。 ...


当然没有，我所加的几种止损方法的价格都是在多头都是在下轨之上，空头都都是在上轨之下进行的
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-28 22:13:08

受伤的小鱼 发表于 2012-11-28 22:05
当然没有，我所加的几种止损方法的价格都是在多头都是在下轨之上，空头都都是在上轨之下进行的 ...

嘿嘿，不和你抬杠了，其实我发此贴不是想说策略怎么样，就是来发发牢骚
作者: forfree    时间: 2012-11-28 22:15:34

受伤的小鱼 发表于 2012-11-28 22:13
嘿嘿，不和你抬杠了，其实我发此贴不是想说策略怎么样，就是来发发牢骚 ...

今年的铜一反常态的差，光做铜很难赚钱。正好也说明要分散和组合，找找别的品种测试看看吧，然后组合起来看看多年的效果。
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-29 07:08:44

forfree 发表于 2012-11-28 22:15
今年的铜一反常态的差，光做铜很难赚钱。正好也说明要分散和组合，找找别的品种测试看看吧，然后组合起来 ...

顺便插个广告，曾经听过南华期货周老师的课，他说圣杯是没有，但是组合或许可能成为山寨版的圣杯，
作者: sorakiraa    时间: 2012-11-29 08:58:44

受伤的小鱼 发表于 2012-11-29 07:08
顺便插个广告，曾经听过南华期货周老师的课，他说圣杯是没有，但是组合或许可能成为山寨版的圣杯， ...

这就回到了一个基本问题
与其一味的追求巧妙的策略系统
不如好好好考虑一下仓位控制和分散投资

新手总是想短线暴富，但是我们知道收益与风险是相伴的
想一直稳定的维持高收益是很困难的

所以应该尽量拓展投资渠道，降低投资组合的风险

与其一个月翻几番，之后疯狂回撤
不如每年赚几十个点。。。。
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-29 12:49:19

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-29 12:58 编辑
sorakiraa 发表于 2012-11-29 08:58
这就回到了一个基本问题
与其一味的追求巧妙的策略系统
不如好好好考虑一下仓位控制和分散投资


既然有两个亲爱的童鞋提到分散及组合，我也就扯扯这个，至于资金管理我会后续再扯
其实我们很可怜，单就期货市场来说就那么几个品种，总共也就2000亿的保证金，很小很小。。。。
但。。但。。对于我这类小鱼来说。。。
那么就用这个策略先去组合吧，选投资标的物先（其实这也是资金管理的一方面：资金的方向）
以我对RB应用于隔夜的了解，他在铜上表现好，一定能在胶上表现好（当然其实我测试过）
CU，RU，RB，AU，SR，TA就这六个吧，嘿嘿大连的农产品给放在一边先（因为测试过，曲线不好看，至于对于历史的行情怎么用RB把大连的农产品的曲线做的好看，我后面也会写）
我会对这六个品种用现在已经改的RB做组合优化，数据一样采用至2011年底，然后再测试2012，每个品种3万的保证金，10%计算的不够开一手的以一手计）
其实我从没有用这个策略试过AU，对于一个隔夜这么无序的东西，用RB这样的策略是不是风险太大了呢，就比如前面童鞋提到风险与盈利是相伴的，那么我们既然要盈利，就勇于承担风险呗。。。。。
这似乎不符合投资得把风险放在第一位的原则，不怕，既然公认的分散及组合是对风险的最好控制，那还怕啥列。。。。。。（其实也很可怕的），不扯了，股指要开盘了，今天估计会成就IF历史最低绝对波动值，都想不通，总共才6个点的波动，居然还是有人乐此不彼，还有这么高的成交量
盘后再写
作者: forfree    时间: 2012-11-29 16:43:32

你统计一下每个品种的日均波动跳数，就知道为什么这几个好了。
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-29 19:02:54

forfree 发表于 2012-11-29 16:43
你统计一下每个品种的日均波动跳数，就知道为什么这几个好了。

基于趋势的策略若有效必须得有相对大的波动，若说日均波动的话，AU，RB都不会高
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-29 22:11:58

今天阿姨回老家了，老婆开家长会，于是我在家当奶爸，现在才得闲做到电脑前，先把组合的事儿拿来聊聊先吧，就从测试报告来吧，我用铜的系数不变的加载到其他五个图表上（铜是“极度优化后得来的”，当然2012没在优化的数据源内
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-29 22:12:51

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-29 22:45 编辑

CU：782004.67        159103.51        50.00        2234.30        350        -42909.58        66.26        0.6180        3.71        0.8864        45.37        10        -32146.82        4.95        6.84        0.0638
RU：613183.42        124755.82        46.22        1717.60        357        -58058.06        28.92        0.4344        2.15        0.9665        25.42        10        -42766.01        2.92        7.74        0.0502
SR：354724.07        72170.73        42.71        167.96        2112        -42775.03        104.58        0.8659        1.69        0.8453        22.33        10        -30527.61        2.36        6.06        0.0381
AU：210090.98        42911.70        46.58        719.49        292        -55075.18        8.40        0.1333        0.78        0.8045        5.53        10        -33419.91        1.28        10.67        0.0202
RB：422015.13        114609.76        48.91        256.39        1646        -44360.27        413.45        1.8587        2.58        0.8434        39.52        10        -18163.68        6.31        5.16        0.0847
TA：548150.38        111524.46        44.55        216.32        2534        -78958.18        214.54        2.6563        1.41        0.9130        16.76        10        -32867.96        3.39        7.29        0.0493
SUM：2930168.65        596160.29        45.43        401.89        7291        -136714.67        685.54        6.5994        4.36        0.9544        170.65        10        -76812.06        7.76        2.38        0.0877
哎呀，不对，刚才2012只设了一张两张图表，批评一下TB先，在个别电脑上不能对图表进行批处理（刚才好象是我自己搞错了。。。）
2008年        709364.80
2009年        634971.56
2010年        731816.46
2011年        605086.36
2012年        248929.47
可以看到，2012这个组合依然有效，既然这样我也就不再对其他进行优化了，当然如果实盘的话我肯定会先优化，还是那句话，与其不拟合不如去拟合，甚至极度拟合，这么说吧，前几天在上海中期的头脑风暴上听一老师说的很在理，他所说自己在国外经历过的，看到的，我先片面的把他的话引用的程序化交易上来：市场的交易是各种人，各种方法沉淀下来的，所以将来会越来越复杂
所以从某种“片面”的意义上说：优化过去其实是总结所沉淀下来的而取其精华。
所以我认为，如果对2011年底之前的数据进行优去，再去测试“未知的2012“肯定会比上述结果好（嘿嘿,其实大家都知道，2012除了铜的波动相对差了那么些，所以我敢肯定。。。。。。。。
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-29 22:16:34

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-29 23:30 编辑

刚才，我略看了一下，2012用这个铜的系数，RU和RB贡献了80%的利润，TA低于1W（这里我臆想一句，瞎扯一句，当然片面，郑州盘高度控盘）
而AU是亏损的，那么这样吧，就对AU单独做一个2011年的优化，看看我所臆想的取沉淀下来的“精华”结果会是怎么样
为了严肃起见：
我先发至2011年优化结果：
345054.25        86738.84        47.55        1206.48        286        -25654.96        54.82        0.2587        3.38        0.9471        67.64        10        -14058.39        6.17        4.45        0.0641
然后再瞎扯几句，说实话，如果实盘的话我真的是会比较忐忑的上AU的，但如果是为了组合是了为分散，如果明白风险和收益同伴，坚决上。。。。。。。。
367183.24        92301.57        52.43        1375.22        267        -31483.80        54.09        0.2724        2.93        0.9623        48.64        10        -14326.37        6.44我还是用这个系数吧，上面的那个对空头的是超过两个周期持仓亏损就平仓的，这个则是15个周期，如果用2个周期这样去处理空头的话，对于过去的行情应该属于拟合
PS：如果我看多黄金的话，我是不可以对这个参数设得苛刻些呢？？？？
好吧，不扯先，去“做2012的交易去”，GOD BLESS ME。。。。。。。。。。。。。。
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-29 23:32:19

受伤的小鱼 发表于 2012-11-29 22:16
刚才，我略看了一下，2012用这个铜的系数，RU和RB贡献了80%的利润，TA低于1W（这里我臆想一句，瞎扯一句， ...

。。。。。。。。
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-29 23:32:38

受伤的小鱼 发表于 2012-11-29 23:32
。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-29 23:32:47

受伤的小鱼 发表于 2012-11-29 23:32
。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-29 23:32:55

受伤的小鱼 发表于 2012-11-29 23:32
。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-29 23:33:12

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-29 23:33:43

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-29 23:38 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-11-29 22:16
刚才，我略看了一下，2012用这个铜的系数，RU和RB贡献了80%的利润，TA低于1W（这里我臆想一句，瞎扯一句， ...


现实总是那么残酷。。。。。。。
2012年        731.47
2012年1月        (1329.89)
2012年2月        (9448.63)
2012年3月        16335.08
2012年4月        (4898.45)
2012年5月        15882.10
2012年6月        10466.20
2012年7月        3351.50
2012年8月        (1825.80)
2012年9月        (20391.13)
2012年10月        (5820.65)
2012年11月        (1588.85)
我不仅要在检讨自已，如果。。。。如果。。。。。。。。。。。。。
既然这世上有如果，那么程序化的管理就应该有了，如果能让我再选一次，我把那个参数设为2。。。。。。。。。。。。
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-29 23:40:28

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-30 00:41 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-11-29 23:33
现实总是那么残酷。。。。。。。
2012年        731.47
2012年1月        (1329.89)


2008年        99079.23
2009年        47735.36
2010年        62442.91
2011年        135796.74
2012年        11617.71
但8,9,10,11还是亏钱
出去夜宵，回来扯。。。。。。。。。。。。。不过牵强的说句安慰自己的话，从亏损到盈利了。。。。。。。。。。。。
回来了，继续瞎扯，接下来的这段话我可能会比较“愤青”，但其实中间的这段话不是我想说，因为太臆想，但最后两句话会确实比较的“愤青”。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-30 00:43:28

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-30 01:12 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-11-29 23:40
2008年        99079.23
2009年        47735.36
2010年        62442.91


因为回测不理想，然后想想，去看看9月初的黄金，白银三级跳，怎么可能会亏钱呢？？？？？？
2012年9月        (20391.13)
不用想，跳空前一天做空了！！！怎么会去空呢，破下轨呗。
就是破下轨也不能空啊！！！！！如果加根长均线那该多好。。。。。。。。。。。。。但是历史回测加长均线并不是最好的啊。。。。。。。。。。。（拟合曲线带来的伤害？？？？？？）
（顺便给新手们提个醒，千万别把你手中的策略以为是宝，你们所能想到的其实大家都想得到，这个市场几百年了。。。。）
好了“愤青”话开讲：
假设：（声明：一切都是假设）
1.这个RB（还有DT诸如此类经典模型）大家都知道（这个确实应该都知道）
2.大家都有在用，并用了历史最好上下轨（象刚才说的最好的上下轨其实大家都明白，也就是说这个位置是个敏感点，多空都有可能据此交易）
3.这个市场有个坏人“主力”（当然有时是好人），并且有很多参与日内交易的人（确实如此，看换手率就行了）
4.那么跳高前一天，“主力”打破下轨，当然得有炒手配合，然后接止盈损单。（搞得他们知道要跳高一样，他们就敢？？？？我还敢说他们真就敢，怕啥！！！能对冲的东西多的是，铜，美元，衍生品等多去了，不跳高又怎么样，即使跳空又怎么样，趋势交易都还会说他们好人呢，既然这样他们还敢往下打。。。。敢。。。。。为啥不敢，因为他们很清楚的知道会有跟风盘，还有止盈损盘，接得回，顺便提一句，白银的上市这种操作手法提供了便利，
PS：波动并不完全是趋势策略的生命，也足以致命
（再次声明，这些说话均为假设，均为意淫，也决不是亏了钱在这里发“愤青”，实话，第二跳我还真空了）
好了，臆想的话我说完了，真想说的话，其中一部分先按下不表，这一部分我先说
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-30 01:32:51

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-30 01:54 编辑

拿和讯：其实和讯绝对是个很好很好的网站，你们这次的实盘大赛，你在报名页面的公布和不公布客户的持仓数据的选项时有没有向参赛者做风险提示呢。你清楚的知道30亿的资金占了这个市场多少的权重。你应该明白这个市场会有绝大多数人亏钱，你应该明白亏钱的人会有许多共性。还搞啥复盘系统呢。(对了，其实这也不是我想说的）
拿TB：人家挂在你们平台上的交易策略，你们知道不，你们会去搜集这些相关的数据不，（有冒犯TB之处，请见谅，我曾经记得有人就此事提问过陈总，当时记得陈总是解释了的，这些东西不要解释的好，越描越黑，再次声明，这些也不是我想说的，哈哈，我居然把按下不表的也说了。）
拿永安，等等自行搞程序化交易平台的期货公司，有诸如TB，达钱，金字塔，YESTRADER第三方平台，交给他们做不是挺好，不过他们收费收得挺贵的，他们清楚的知道交易成本侵蚀多少人期货人的生命，做为一个负责任的相关期货业的公司，不应该这样。建议改成谁赚钱收谁的费。其实这也不是我想说的，真想说的话，我再缕缕，今天先休息先，真想说的话是。。。。。。珍惜生命，远离期货。。。。千万别把程序化当做是宝，你所知道的大家都知道。。。。缕缕再说吧
睡前，突然想起一事儿
告TB：做为视客户为价值的公司，关于TB的返拥，不应该是客户向你们公司提出申请，而是应该你们服务于客户把这事儿完成，该不是这部分被期货公司拿走了吧？？？？？？
作者: flyfish    时间: 2012-11-30 09:13:32

难得一见的好帖。楼主的思考过程估计大多数做系统的人都经历过，至少我是有共鸣的。
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-11-30 12:45:54     标题: 我

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-11-30 12:53 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-11-30 01:32
拿和讯：其实和讯绝对是个很好很好的网站，你们这次的实盘大赛，你在报名页面的公布和不公布客户的持仓数据 ...


早上刷了微博看了下，正好悍马老师们在讨论上期CTP交易系统离职王总，我想如果我是小郭。。。不对，如果给小郭拎包，拿大哥大的。。。。。。不对，我得仰视小郭
不过我还真小郭一下吧，我一定
1、禁止SHFE自已开发交易系统（甚至可以说当时他们开发这个系统就是为了。。。。。。）
2、一定禁止期货公司自已做公开的交易平台
3、一定要求比如TB之类相关业内的必须对源代码备案于监管机构（360都经什么工信部审核没有窃取用户隐私呢，屁话：元芳，你怎么看）
我又YY了一回儿，真正想说其实并不是这些。。。。。。。晚上再写吧
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-1 02:47:41

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-1 04:24 编辑

那我到底是想说什么呢，其实我自己也有点晕，昨天收盘后我在忙些琐事的同时一直在缕着，但总缕不出头绪来，难道我想说的就是那些我“多次提到的这不是我想说的话”？？？还是说些对新手有益的话吧。当然这些话同样会很片面。特别是第三点，是我一直纠结要不要留在这个鬼地方的原因，真希望有人指点迷津(@艰难的小鱼，我的新浪微博，互粉哦）
1、既然市场有那么多的我前面“我不想说的“猫腻”,我们还留在这个市场待宰吗？记得盈利出金，别幻想复利，趋势交易的程序化成不了这个市场的主流，如果大家都去复利，这可咋办，难道叫别人输钱，你赢钱？
2、可这是个零和的市场啊，那他的生态怎么延序？靠那些据说要来避险的资金送钱呗！！！不仅仅是这样。。。这些趋势策略的程序化交易者的投机资金一旦聚散成众形成规模，同样会引来对手盘，同样会被猎食，记住，趋势交易就是买高卖低，大家使用的策略对手都可能会知道，可以说敌暗我明。我们是鱼，敌人是鳄。（不过后面再来只更大的鳄，可能我们就有福了，仅仅是可能，有福之前你得大难不死，说真的行情必须是两只鳄对咬起来才会有）
3、既然是零和的市场，可不可以把他理解为一个不创造价值的市场。那么我们参与这个无价值的市场，同样是不是在做无价值的事？？？既然这样，还不快快清仓出金。。。。。。可是我真放不下。。。。。。
插拨故事，不对，不是故事，真人真事。
曾经，2007一路高抛豆，一路抄低锌，那叫一个痛啊。。。。。。。。。。。。。（这样的人也是整个交易生态链的组成部分，就象蚂蚁吃不了一点，给交易所期货公司做着搬运工，然后被人一脚踩死，而趋势策略交易者也是帮凶之一）
痛过之后，在决定自已要留在这里把失去的找回来，还是在别处找回失去的之前，我曾经在文化财经的课上，提问李一鸣老师，我问他这个市场是不是大鱼吃小鱼的市场，我当时在想，如果我这样的小鱼想要存活，得伴随着多少小鱼的死去啊，曾经我也是象这些死去的小鱼那般的过来人，我能忍心吗？？？。。。。。。

作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-1 03:15:09

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-1 04:34 编辑

此楼，以后再用，阅贴请“跳楼”。。。。。。。。。。。。。我还真怕我上面瞎扯会害了人受不了而跳楼了。。。。。。。。。。
还是从RB的组合测试报告开扯吧，下面是我对各种品种的2012.01.01前的数据分别进行了优化，但测试结果包含了2012
CU:783776.21        159375.11        50.14        2232.98        351        -42909.58        66.66        0.6174        3.71        0.8862        45.44        10        -32146.82        4.96        6.84        0.0639
SR:447547.19        91005.42        44.42        175.78        2546        -51894.69        195.37        1.3894        1.75        0.7983        24.50        10        -26330.81        3.46        5.44        0.0524
RB:489129.28        132737.69        61.85        406.59        1203        -21555.23        803.57        2.3056        6.16        0.9231        154.71        10        -13331.16        9.96        3.40        0.1020
TA:685499.42        139391.25        42.92        285.62        2400        -32451.38        460.71        3.4833        4.30        0.9331        80.58        10        -26385.12        5.28        4.71        0.0648
AU:356671.96        72810.55        44.78        979.87        364        -39649.51        44.99        0.2545        1.84        0.9646        37.68        10        -17509.12        4.16        4.45        0.0567
RU:724324.47        147286.04        39.85        919.19        788        -88793.78        42.54        0.6790        1.66        0.9320        16.66        10        -44172.08        3.33        8.92        0.0521
SUM:3486948.53        709045.24        46.50        455.69        7652        -136126.77        987.93        8.6967        5.21        0.9508        218.96        10        -68392.35        10.37        2.22        0.1143
原来用的铜的系数组合的测试报告在第4页，因为优化嘛，所在整个绩效及指标当然会提高。
但，2012的
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-1 04:28:36

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-1 04:29 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-12-1 02:47
那我到底是想说什么呢，其实我自己也有点晕，昨天收盘后我在忙些琐事的同时一直在缕着，但总缕不出头绪来， ...


我也不知道自己为什么扯得这么远，其实我还是想说，诸如新手啊，特别是以为程序化交易能稳定赚钱的新手，该放弃的放弃，该离开的离开，还有那些失去过的，但已经找回已失去的，也好清仓出金了，珍惜生命，远离期货！！！
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-1 16:28:52

受伤的小鱼 发表于 2012-12-1 04:28
我也不知道自己为什么扯得这么远，其实我还是想说，诸如新手啊，特别是以为程序化交易能稳定赚钱的新手， ...


但如果你，如果你真的诸如象我这样放不下的，那么在决定投身于此前，认认真真的问问自己能不能把这事儿做为“毕生”的事业做下去）
但如果你认为能，很可能今后你将走上一条“不归路”，你还能吗。。。。。。（如果能，如果你还年轻，请你勿必@艰难的小鱼）
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-1 16:33:39

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-1 18:06 编辑

好了，我要开始乱改RB了，同时在改的过程中我会胡扯一些自己的观点，因为是胡扯，我不会在意其逻辑性有多严谨，也可能会由就此误导到童鞋，如果真如此，我先把歉意发表于些先。。。。。。我们跳回到第5页大概是46楼（不对，刚才看了一下是49楼）
但整个2012年        203828.61的绩效并没有得到提高（至于其它指标，我还是把原来的用CU的第系数拿过来做一下比较吧），我先把贴整个2008-2012的组合的曲线图，然后单独的贴2012，然后再比较全部用铜的系数做的2012的曲线
这是2012的各项指标及曲线，因为代码里有均线元素，或者2011的平仓亏损没有表现于些报告，所以和2008-2012报告中的2012绩效会有出入
217280.38        238877.52        42.30        141.83        1532        -70163.70        35.97        3.9908        3.40        0.8714        124.33        10        -33213.88        7.19        2.28        0.0623
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-1 18:07:35

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-1 18:22 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-12-1 16:33
好了，我要开始乱改RB了，同时在改的过程中我会胡扯一些自己的观点，因为是胡扯，我不会在意其逻辑性有多严 ...


吃饭前，我就这两条曲线新手做个解释，当然大家都明，就当是废话吧
1、很明显的可以看到2012的曲线远不如以前好看了，我想说的就是基于优化得来的系数在交易一个未知的行情时，是绝对达不到以往优化过的，所以大家不能对策略的期望值不要太高，平常心对待！！！收益永远和风险同在！！！
2、同理，如果以2011年前优化到的系数在交易未知的2011时也同样看不到好的曲线。
3、但我相信，在假设市场有行情的时候，做到正收益不是问题。注意：策略所投入的资金对于市场是有相对的容量的，当市场里使用同一性质策略的资金达到相对规模的时候，可以说必定会被猎食！！！！
先扯到这，吃饭先，等会儿我会用各品种都使用铜的系数去交易2012并比较前面的2012的测试报告及曲线，看看区别在哪里
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-1 18:22:49

受伤的小鱼 发表于 2012-12-1 18:07
吃饭前，我就这两条曲线新手做个解释，当然大家都明，就当是废话吧
1、很明显的可以看到2012的曲线远不如 ...

嘿，老头子说来吃饭，那得等他，先扯上几句先
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-1 18:27:13

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-1 19:36 编辑

268392.58        295070.16        45.46        188.88        1421        -86012.15        56.04        5.0823        3.43        0.8732        104.49        10        -35574.22        8.29        2.72        0.0723
这是所有品种用铜的系数“交易的2012”
除最大回撤相比经拟合的系数要差外，其他各项指标均好于经优化的！
这是咋回事呢！！！！
这是否可以说明单就拟合你想对未来取得好的绩效是不够的 ！！！！
这是否可以说明其实策略的优化对于行情其实并没有意义？？？是的，还是一句话，行情决定一切！！！！
但也不完全是，我在优化RU时选用了上下轨都是0.27的系数，由此带来的2012的RU收益差多完全影响了整个组合的绩效呢？？？？
那么筛选拟合得来的系数将会是一件很重要的事儿，我主观上认为0.27太小了，但小的话却能带来开平仓效率的提升（先吃饭，等会儿向新手们解释这个开平仓效率，其实林MM的贴子里有，等会儿我去CTRL+C+V）
总效率 = （平仓价-开仓价）/（最佳平仓价- 最佳开仓价）
建仓率效 = （最佳平仓价-开仓价）/（最佳平仓价- 最佳开仓价）
平仓率效 = （平仓价 - 最佳开仓价）/ (最佳平仓价- 最佳开仓价)
同时说明一下，各品种优化得来的系数比仅使用铜的系数在TA和AU上是有提升的，就让我主观上认为对于平衡整个组合的绩效是有带来效果的。
接下来就会拿RU开刀改RB
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-1 19:45:27

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-1 22:08 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-12-1 18:27
268392.58        295070.16        45.46        188.88        1421        -86012.15        56.04        5.0823        3.43        0.8732        104.49        10        -35574.22        8.29        2. ...


使用铜的系数：85736.12        94258.08        52.17        1242.55        69        -25242.89        6.38        0.2995        3.73        0.7929        55.29        10        -14270.92        6.60        4.71        0.0477
优化12年前所得系数：42821.82        47078.21        36.96        310.30        138        -30129.97        1.38        0.1785        1.56        0.7868        19.94        10        -13879.03        3.39        5.64        0.0264
组合：128557.94        141336.29        42.03        621.05        207        -52575.76        6.84        0.4780        2.69        0.8304        42.18        10        -25355.25        5.57        4.92        0.0416
第一行所列的上下轨系数分别为0.41和0.37
第二行所列的上下轨系数分别为0.27和0.27
可以看到第二行所列的0.27所交易的2012明显差于用铜的系数，但.27是历史优化得来的，很明显的说明这个系数是拟合曲线的行为了。
同时看到即合组绩效也没有明显好于第一行。PS：系数组合能带来绩效的提高吗？？？？
那么这样吧，刚才有提到开平仓效率，对于RB这样的系统，他是以突破上下轨来确认趋势形成的（其实趋势形成是鬼话，但做为趋势交易者来说必须给此下定义），这样的话对就可以说明0.27和0.41所区别的就是定义趋势形成条件上不一样
你说他不合理吧，当然也有一定道理，比如多头环境下，我早一个价位进场就等于多赚一个价位，哪怕最终形成不了行情，我亏损出场的话，也会少亏一个价位。所以说最关键的其实还是一句话：行情决定一切！！！！！
2005年        15072.23
2006年        136230.49
2007年        106909.54
2008年        193316.92
2009年        3642.71
2010年        223832.20
2011年        109887.24
这是胶用铜的系数在各个年份的绩效，2009年3642.71，然后再回想4万亿的刺激，当年的铜的行情，在那么大的行情下，胶交出这样的成绩可以说很伤人心的。。。。。。。好吧，现在给胶的2006-2011重新做一次优化，然后我“果断”取筛选其中一个我认为更符逻辑的系数，并在此基础上对RB进行“改良”。。。。。。然后最终看看其在2012的表现
对三个参数做下解释，uprailthuma（上轨系数）lorailthuma(下轨系数)（优化范围0.25-0.5，步长0.02），macilen(用于附加收盘价均线方向条件进场的均线周期，优化范围5-20，步长3），童鞋们互动一下，对于这样的结果你们会用哪个系数去交易2012，必选哦，可不要不选，三个，有三个互动后我再续写，休息下先，如果没有人回复的话，我会穿上三件马夹来回复的
完蛋了，搞错了，重新来过。刚才贴的优化值把2012也纳入优化了
作者: 陈九    时间: 2012-12-1 21:16:09

1
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-1 21:25:38

陈九 发表于 2012-12-1 21:16
1

谢谢，请说一下你的见解好不？？？
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-1 21:31:44

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-2 00:31 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-12-1 21:25
谢谢，请说一下你的见解好不？？？


我“果断”的选择了12：0.35 0.35 和14，在准备将此参数用于交易2012年，但我还得做些其他的事儿，先说为什么选这个参数吧，我个人还是比较倾向于多空对称的，但是市况明显偏弱或者明显编强时还对称吗？
于是我又在RB里加了：
params
numeric upraithuma(.35)://均线向上时上轨突破阀值
numeric uprailthlma(.35);//均线向下时上轨突破阀值
numeric lorailthuma(.35);//均线向上时下轨突破阀值
numeric lorailthlma(.35);//均线向下时下轨突破阀值
numeric macilen(14);//入场均线氛围的周期值
vars
Numeric uprailth;//上轨阀值
Numeric lorailth;//下轨阀值
numeric maci
begin
maci=Average(close[1],macilen);
if (maci>=maci[1]) {uprailth=uprailthuma;lorailth=lorailthuma;}
if (maci< maci[1]) {uprailth=uprailthlma;lorailth=lorailthlma;}
我的原意是想在均线方向向上时向下移动上轨，让RB早点进场，并向下移动下轨。均线方向向下时则反之。
刚才对于这个做法的结果优化发现一个有趣的事儿，居然把lorailthuma设为0.05都不太影响，于是琢磨了会儿。
现在这5个系数的值我再进行优化后分别选取了
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-1 22:27:55

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-2 00:54 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-12-1 21:31
我“果断”的选择了20：0.35 0.35 和14，在准备将此参数用于交易2012年，但我还得做些其他的事儿，先说为 ...


同时对出场时另加了一条均线，
maco=average(close[1],macolen);
If(MarketPosition!=1 && il1  and GetGlobalVar(1)==0 )
{
if (maco<maco[1] and maci<maci[1] ) BuyToCover(0,lPrice);SetGlobalVar(2,1);
if (maci>=maci[1]) Buy(lot,lPrice);SetGlobalVar(2,1);
}
If(MarketPosition!=-1 && is1   and GetGlobalVar(0)==0)
{
if (maco>maco[1] and maci>maci[1]) Sell(0,sprice);SetGlobalVar(2,-1);
if (maci<=maci[1]) SellShort(lot,sprice);SetGlobalVar(2,-1);
}
先不管那两个全局变量吧，由于出场均线的优化取值周期是1，即MACO<MACO[1]=close[1]<close[2],然后对ATR，及另两个时间止损性质的出场做优化，先出去夜宵了
夜宵回来，先发优化好的结果
2005年        36059.00
2006年        216499.73
2007年        50789.20
2008年        237307.90
2009年        155618.15
2010年        237468.03
2011年        222361.32当然，由于优化，总体绩效明显要好于前面的，但2007年绩效下降。
作者: 陈九    时间: 2012-12-1 22:50:08

个人不懂这些。只是优化是需要的，至少在一段时间内还会按这样的概略运行。排序以回撤小，利润高，胜的多参数为原则。当然你自己又加了过滤效果好的话就更好了。同时也要防止过滤后效果变差。你说的不错，模型要有效果，前提是要有趋势行情，否则怎么搞都不行。而且你也发现的，搞的灵敏了，虽然有时开平的会及时些，但同时止损的时候就多了。迟钝些，开平会错过不小的价位但也少了很多止损。2者比较，最终效果却还是迟钝版的利润高是吗
作者: 陈九    时间: 2012-12-1 22:58:49

优化就是去切合历史波动，虽然不能保证以后的情况，但起码是到目前为止还能适合，那么只要这个品种不发生较大的改变，根据惯性原理，可推测这些参数还可以再以后一定时间内有效。这个其实是很难搞的，毕竟谁都无法知道以后的走势。我想只能这样理解了
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-2 00:55:01

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-2 01:25 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-12-1 22:27
同时对出场时另加了一条均线，
maco=average(close[1],macolen);
If(MarketPosition!=1 && il1  and GetG ...


PS：优化其实是对每个系数进行运算，在这个过程中，比如哪某两年来说，有可能会是去比较两个已知的年份的数据，而取其中一个偏好而不太影响另一个年份的系数，说不清楚，反正优化必定是拟合曲线的一种，包括我所对RB进行的所谓“改良”就是去拟合曲线
那么看看拟合历史之后去交易的2012吧：
结果如下图由于我是在原来公式上修改，以及2012年初的平仓盈利没有了，所以用铜的系数回测的结果与前面贴出的有不致）
同样，优化得来的系数居然依然比用铜的系数要差
但是，却明显要好于刚才采用0.27所得的结果
PS：对于这样的结果，童鞋们不妨思考下优化到底能带给我们什么？
我认为，只能让我们认识到过去的行情，但对于将来。。。。一句话，行情说了算，不是我们的能力所能怎么样的
就比如我刚才下调上移上下轨的行为，其实是因为我初用RB是发现每年的最优上下轨优化出来都不一样，然后想到由于每年行情的不一样，于是我想到就市动态调整上下轨。
也是因为这样动态调整虽说有效，但在2012还不及用铜的很系数来做！！！！！
所以对于整个2012，用过去优化的系数，甚至不及用铜的系数!
一句话，行情决定！！！过去的优化拟合得来的完美曲线是不可能完全复制的。那有没有可能做得好些呢？
应该能，但我们必须跳出优化，拟合曲线这个框框
我们在这个投资组合中如果有大连的M又将会怎么样呢？？？？
今天先聊到这，将RB就这样简单用于M的以往，会有好的时候，也会有一团ZAO的时候
但就简单的用于2012可能就会比较好，为什么呢，有行情呗？？？那么在2012年初的时候我们能预判到M会出行情不！！！肯定能呗，至少有50%的概率嘛！！！！
那么看看在以往，RB在M上的表现！接下来的回测以2012年前的M例，我再来改RB，同样我也会乱来 :sleepy: :sleepy: :sleepy: :sleepy: :sleepy:
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-2 16:14:56

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-2 16:20 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-12-2 00:55
PS：优化其实是对每个系数进行运算，在这个过程中，比如哪某两年来说，有可能会是去比较两个已知的年份的 ...


这是经优化后用RB用于M的绩效，
2005年        68070.00
2006年        (8810.00)
2007年        50920.00
2008年        214790.00
2009年        66300.00
2010年        67200.00
2011年        42700.00
其系数如下：
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-2 16:23:05

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-2 16:36 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-12-2 16:14
这是经优化后用RB用于M的绩效，
2005年        68070.00
2006年        (8810.00)


同样解释一下TRLEN的取值为4，因为代码中
if (trlen==1) tr=hd1-ld1;
if (trlen==2) tr=Max(hd1,hd2)-Min(ld1,ld2);
if (trlen==3) tr=Max(Max(hd1,hd2),hd3)-Min(Min(ld1,ld2),ld3);
if (trlen==4) tr=Max(Max(Max(hd1,hd2),hd3),hd4)-Min(Min(Min(ld1,ld2),ld3),ld4);
所以4是我优化得来的，等会儿再谈其它的系数，对了，上述绩效并未对ATR及时间止盈损周期做优化，那么看优化得来的系数去交易2012的结果
2012年1月        (600.00)
2012年2月        3070.00
2012年3月        3330.00
2012年4月        (17250.00)
2012年5月        7420.00
2012年6月        4320.00
2012年7月        12980.00
2012年8月        8190.00
2012年9月        650.00
2012年10月        11730.00
2012年11月        9740.00
PS1：很多做交易的人都会有听过这么一句话：“大道至简”（一根均线打天下倒真适用），甚至将其用于程序化交易中，我想说的是理念的东西可以简，但决定趋势性交易策略的生命的其实并不是那些所谓的大道至简，如果简单的把RB应用于M，其在2012年是得不到这样的绩效的。
PS2：顺便我也说个简的理念吧：该跌不跌即是涨。回想201206时其它商品的猛跌，而M却那么的抗跌，如果那个时候将我们优化过后的Rb的系数加载于M，又会是怎么一个结果呢！！！
PS3：然后再说一句：该涨不涨即是跌，回想M暴涨时，P和Y的表现，把RB加载于P和Y又或会是什么样的结果呢！！！（说实话，在加载之前我肯定会先去拟合过去的曲线）
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-2 17:12:36

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-2 17:42 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-12-2 16:23
同样解释一下TRLEN的取值为4，因为代码中
if (trlen==1) tr=hd1-ld1;
if (trlen==2) tr=Max(hd1,hd2)-Min ...


numeric upraithuma(.42)://均线向上时上轨突破阀值
numeric uprailthlma(.31);//均线向下时上轨突破阀值
numeric lorailthuma(.45);//均线向上时下轨突破阀值
numeric lorailthlma(.47);//均线向下时下轨突破阀值
在分析优化得来的这4个系数之前，我先瞎扯一些别的，关于风险和收益的，关于资金管理的
前面提到，我在测试2012的M之前并没有对ATR及时间止损做优化，当然优化后对2012年前的行情必然是会起效果的
但同时优化后的结果在2012的绩效却变差
PS：止盈损是对于风险的管理，降低风险是以付出利润为代价的，如果说一种止盈损的行为带来了整个效益的提升，那么我认为这在将来是不可复制的，也就是说在对历史做优化时应该说这种行为是拟合了
那既然是拟合的东西我们还要不要。。。。。。我说要，因为这是控制风险的，其实我还是想说，拟合并不可怕。如果长期在这个市场呆下去，那么他终究会是有益的，止盈损来自于积累。。。。。。。
前些时间曾经在群里，一位朋友提到他说他今年将会把ATR止盈损的倍数放大，下面我拿IF000的15分钟拿来说说吧，这是一个基于DT改的策略，ATR的优化系数取了历史最优值，在这波下跌的行情中，历史的最优ATR止盈损值被触发4次
要知道过去这样的ATR在历史上别提有多好，他能复制吗？（我认为能，行情说了算..................)
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-2 17:42:46

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-2 18:20 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-12-2 17:12
numeric upraithuma(.42)://均线向上时上轨突破阀值
numeric uprailthlma(.31);//均线向下时上轨突破阀值 ...


同时放大ATR倍数看看吧
PS：跳出优化的框框是很重要的，你看，我那个朋友就做到了
而且历史的最优值其实大家都知道，是会被人利用的，或许这在前面的那张图上就可以看到1.2。。。。。。。。。我又YY了，但有那么巧吗？？？
我是想说任巧合的事，其背后一定是有成因的，就象技术派的假设前提之一：历史会重演的。
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-2 18:25:29

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-2 18:29 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-12-2 17:42
同时放大ATR倍数看看吧
PS：跳出优化的框框是很重要的，你看，我那个朋友就做到了
而且历史的最优值其实 ...


既然说到技术派的假设，前几天上海中期的头脑风暴上，主持人孟一在说几种交易的模式时说到：
基于价格的交易，其有效性是有价格本身去验证的，并说X由X去验证的东西，其逻辑性值得怀疑
我想说，“价格包含一切”这也是技术分析的假设前提之一，如果做技术分析的人，连这点都怀疑，等于就是违背了自己的信仰。（当然我承认，技术分析啥都不是，本来就是自说自话的东西，包括我啥也不是，他说我是陈总的托，所以我拿他来说事儿。）
扯多了，先吃饭，资金管理也先不扯了，吃饭。。。。。。。回来继续改RB
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-2 19:59:14

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-3 22:36 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-12-2 18:25
既然说到技术派的假设，前几天上海中期的头脑风暴上，主持人孟一在说几种交易的模式时说到：
基于价格的 ...


numeric upraithuma(.42)://均线向上时上轨突破阀值
numeric uprailthlma(.31);//均线向下时上轨突破阀值
numeric lorailthuma(.45);//均线向上时下轨突破阀值
numeric lorailthlma(.47);//均线向下时下轨突破阀值
前面有说到，我的原意是想在均线方向向上时向下移动上轨，让RB早点进场，并向下移动下轨。均线方向向下时则反之。
而事实情况是这组系数，均线向下时他反而下移了上轨，并且下移了下轨，这个我的原意是不合的。
那么这是什么原因呢：
1、是不是因有根长周期均线此时他是向下的？那么这样的参数体现了逆小势，顺大势？？？
2、是不是因为在弱势情况下，我即使把上轨下移也无妨？？？
3、我认为最大的可能其实就是拟合曲线了
但拟合曲线的行为其实并没有影响其在2012取得收益。
由此，我似乎觉得所谓弱势强势其实只不过是自己下得定义，他在何时会转强，又或我们经常说的突破系统的假突破之类的，其实也不过是你云我云，其实根本就不是那么回事儿？？？？？
既然所谓的上下轨移动其实也不是怎么一会事儿，我就让他乱来吧，于是我在RB里面定义了一个参数
numeric ADJ （0）;用于上下轨移动的调整方式
对了，在这之前，我对氛围的定义只时将不再以均线做为参考（个人认为均线系统最易拟合曲线）。
于是我对RB的氛围定义采用了另两个变量：
LPOW=C-L；//多头能量
SPOW=H-C；//空头能量
for i=1 to powilen
{
sumlpow=sumlpow+i*lpow【i】;
sumspow=sumspow+i*spow【i】;
}
其实上面这个循环就是average(lpow[1],powilen)或者summation(lpow[1],powilen)，因为后续还会引入一个变量用于优化，为保持一致，暂且也这样写吧）
（由于前面我代码写的比较乱，顺便在改到此时时，我整理一下，要些时间。。。请稍候，初步改了一下，因为绩效提高的太多，我得缕缕先，一般这种情况下，是不对的，但我相信这种定义要比均线的定义要合理的多，因为他的定义取自于市场，但神马都驾于浮云，同样这也将是浮云，下楼抽根烟先，）
果不其然，我把空头开仓价写成了上轨（声明，前面的曲线绝没有此种情况，我只是插曲一下，顺便给新手提个醒，每当你对你的系统做一个细微的“改良”时绩效提高的太多，那么肯定是哪里搞错了，好吧，继续改吧）
If(MarketPosition!=1 && il1  and GetGlobalVar(1)==0 and sumlpow>=sumspow) Buy(lot,lprice);

If(MarketPosition!=-1 && is1   and GetGlobalVar(0)==0) and sumlpow<=sumspow) SellShort(lot,sprice);
这个时候，我已经让系统在大体框架上成为一个反手的模型，出了几种止损方法触发外，他将是连续持仓的，我也无意再去说到底反手的模型的合理性，一切行情说了算
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-2 22:13:28

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-3 21:18 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-12-2 19:59
numeric upraithuma(.42)://均线向上时上轨突破阀值
numeric uprailthlma(.31);//均线向下时上轨突破阀值 ...


if (adj==0)
{
if (ma[1]>=ma[2]) {uprail = DayOpen + TR*uprailth-(ma[1]-ma[2]);lorail=DayOpen - TR*lorailth;}
if (ma[1]<=ma[2]) {uprail = DayOpen + TR*uprailth;lorail=DayOpen - TR*lorailth-(ma[1]-ma[2]);}
}
if (adj==1)
{
if (ma[1]>=ma[2]) {uprail = DayOpen + TR*uprailth;lorail = DayOpen - TR*lorailth-(ma[1]-ma[2]);}
if (ma[1]<=ma[2]) {uprail = DayOpen + TR*uprailth-(ma[1]-ma[2]);lorail=DayOpen - TR*lorailth;}
}
if (adj==2)
{
uprail = DayOpen + TR*uprailth-(ma[1]-ma[2]);
lorail = DayOpen - TR*lorailth-(ma[1]-ma[2]);
}
If (adj==3)
{
uprail = DayOpen + TR*uprailth-(ma[1]-ma[2]);
lorail = DayOpen - TR*lorailth+(ma[1]-ma[2]);
}
If (adj==4)
{
uprail = DayOpen + TR*uprailth;
lorail = DayOpen - TR*lorailth;
}
好了，疯狂的上下轨调整方式出来了，其中adj==4的调整方式即是不调整的，其他的则是依据均线的序列价差进行上下轨的调整，当然我还可以让他更疯狂些，如果童鞋们认为有必要，我会继续写。
至于这些调整方式代表了什么意思，我认为这已经不代表什么了，因为。。。因为。。。。或许这可以理解为市场的混沌。。。。。。。。。。
我原想让他进行系数直接的取值调整的，或者其他的，但最终我还是用了MA[1]-MA[2]，好吧，优化开始。。。。。。。。。由于运算量太大，我可能会先让只进行上轨系数=下轨系数的方式调整，涉及的参数包括计算多空能量的周期，均线的周期（即调整的价差），以及ADJ(各种不同的调整方式，看看以往，调整是不是会好于不调整），同时用优化的结果去“交易”2012
嘿嘿，我的电脑快，用不了这么长时间的，一个小时应该完全能搞定
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-2 23:40:36

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-2 23:44 编辑

好了，优化好了，当然我还没疯狂的去优化（已经够疯狂了）看看绩效吧，
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-2 23:45:40

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-3 23:40 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-12-2 23:40
好了，优化好了，当然我还没疯狂的去优化（已经够疯狂了）看看绩效吧，


2005年        76230.00
2006年        140.00
2007年        59280.00
2008年        253840.00
2009年        59010.00
2010年        39070.00
2011年        50850.00
2012年        118070.00
可以说，2012的M成就了这疯狂的优化（再次声明，在优化之前数据不包含2012，同时发张包含2012的图吧），好了得睡觉先了，明天要上班呢，明天我会继续优化，然后继续扯，优化成啥样我啥样扯，其实我都是在自说自话
算列，老是提示上传失败
作者: Qing_Tian    时间: 2012-12-3 18:06:54

受伤的小鱼 发表于 2012-12-2 23:45
2005年        76230.00
2006年        140.00
2007年        59280.00

认真看玩了整个帖子，学习到了很多，谢谢！
那按照您的经验来是不是意味着，能否赚钱由行情决定，但是选怎样的模型还是需要过往历史优化来做出自己的选择？
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-3 19:00:32

Qing_Tian 发表于 2012-12-3 18:06
认真看玩了整个帖子，学习到了很多，谢谢！
那按照您的经验来是不是意味着，能否赚钱由行情决定，但是选 ...

既然要你自己做出决定选择策略，那么赚亏钱其实也就是你来决定了
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-3 19:01:05

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-3 19:45 编辑

再次受伤。。。。。。，本来盘后就想坐下继续写帖子的，但对今天下午的发生的事郁闷了好久，说说吧，同时在五分，10分，15分的股指上接收到这样的行情数据，结果空单都被平出去了，而且据林MM的说话，有可能成为冤案 :'( ，化悲痛为键盘，继续写帖子吧

晕死，网络卡得要命，呆会儿再写
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-3 20:54:08

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-3 22:19 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-12-2 23:45
2005年        76230.00
2006年        140.00
2007年        59280.00


而事实上这条曲线其实我并未对其进行完全优化，正如前面所到的，优化并不能给将来带来什么，但是基于对过去的图表所画出的行情的“理解”，我还会加入一些“用于优化”的所谓方法
为了“诠释”多空走势的不同，我又在RB里加了这么两个参数：
params
Numeric lisv(1);//多空对比阀值：多头入场
Numeric sisv(1);//多空对比阀值：空头入场
vars
......
begin
if (lisv*sisv<1) return; //说明一下，为了“优化”能快速的计算，我加了此过滤，因为以下面的开仓代码，如果lisv和sisv的取值“不慎”的话有可能引起同个BAR同时满足多空条件的行情出现。严格来说lisv*sivs应该是<=1便return了，但我对lpow和spow已做过处理，也因此建议新手在编写程序时多空尽量有对称的条件，个人觉得这样更符合逻辑。如果要分开，就不如直接写两个程序。后文可能我也会写。
If(MarketPosition!=1 && il1  and GetGlobalVar(1)==0 and sumlpow/sumspow>lisv) Buy(lot,lprice);
If(MarketPosition!=-1 && is1   and GetGlobalVar(0)==0) and sumlpow/sumspow<sisv) SellShort(lot,sprice);
由此优化出来的系数lisv=1.02,sisv=0.99
再对比这几组参数，优化结果在2006-2011六年的时间里，减少了22次的交易（一年也就三次半），可以视为无效，可以扔了。。。但我不会扔。。。。。。。。。。虾米都来自于积累（这六年积累也太长了吧）。。。。。
同时看到1.00和0.99的系数直接给PASS掉了，因为这有逻辑冲突。2012的交易我就不测了，我看过大概是不变的收益11万多。（太高了，不可信。。。。。。。。。。）
同时再看测试报表，一个风险收益比只有1.3的策略能用吗？？？？？，不过我还真没办法了？？？不过对于过往的行情感觉还是有办法的。。。。。那么继续在RB里乱来吧。。。。。。。。
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-3 22:19:35

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-3 23:01 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-12-3 20:54
而事实上这条曲线其实我并未对其进行完全优化，正如前面所到的，优化并不能给将来带来什么，但是基于对过 ...


前面优化得到的POWILEN的取值是12，我的原意就是开仓前12个BAR的多空能量的比较，且这个12个周期的权重是一样的，那我就让他再来两次优化，一次从左右加权重，一次从左到右减权重，我原来还想对这解释什么说说我的原意的，其实这都不重要了，我就是为了去“拟合曲线”于是我在RB里新增了一个系数（美其名为趋势定义模式，严格意义上我不认同这是系数，因为大家都说系数多的策略是垃圾，所以我当他不是系数
PARAMS
numeric spd(0);//趋势定义0：BAR同权重，1、从左到右加权重，2、一次从左到右减权重。不过我还真不记得下面的代码哪个是加哪个是减了，管他呢
vars
.......
begin
if (spd<>0 and powilen==1) return;//因为powilen==1时，spd(0)==spd(1)==spd(2)也是为了稍微对优化提点速。
if (spd==0)
{
for i=1 to powilen
{
sumlpow=sumlpow+lpow;
sumspow=sumspow+spow;
}
}
if (spd==1)
{
for i=1 to powilen
{
sumlpow=sumlpow+i*lpow;
sumspow=sumspow+i*spow;
}
}
if (spd==2)
{
for i=1 to powilen
{
sumlpow=sumlpow+(powilen+1-i)*lpow;
sumspow=sumspow+(powilen+1-i)*spow;
}
}
哈哈，奇芭！！！！！！！！！！！！！！！！！怪不得都变成斜体了！！！！！！！！！！！70楼有“未来”大家都没发现的的？原来加在代码里的lpow【i】的【i】让整个文字变斜体了！！！！！！！！！！！！
if (spd==0)
{
for i=1 to powilen
{
sumlpow=sumlpow+lpow【i】;
sumspow=sumspow+spow【i】;
}
}
if (spd==1)
{
for i=1 to powilen
{
sumlpow=sumlpow+i*lpow【i】;
sumspow=sumspow+i*spow【i】;
}
}
if (spd==2)
{
for i=1 to powilen
{
sumlpow=sumlpow+(powilen+1-i)*lpow【i】;
sumspow=sumspow+(powilen+1-i)*spow【i】;
}
}
我去改70楼先.
晕！！！！！！！！！！！！！！！！！！！70楼是是从左到右递减权重的
哦，我明白了，原来我写这个贴一直是在自言自语！！没人看
现在开始没三个回贴安慰下我，我不写了！！！！！！！
不过如果真没人回的话，我穿三件马夹上来回贴！！！！！！！！
作者: tcx    时间: 2012-12-4 10:51:51

支持一下下
作者: tcx    时间: 2012-12-4 10:53:00

80楼
作者: felixmile    时间: 2012-12-4 15:24:16

按照我理解，交易中蕴含了生活中大部分道理。点点鼠标就赚钱的事，必定有它困难的地方。生活中要想成就点事业（不是指上班），必须具备常人不具备的优势，比如资金优势、有个好爹或者有狗屎运，或者有过人的智慧能看到常人看不到的地方，看的到的东西基本上就是接近失灵的东西，跟努力程度也没多大关系。所以，个人不太信RB这种策略，不过抱着谦逊的交易态度，情愿相信LZ经过一番优化可以拿到小圣杯，，新浪关注了楼主~
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-4 15:26:14

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-4 15:33 编辑
felixmile 发表于 2012-12-4 15:24
按照我理解，交易中蕴含了生活中大部分道理。点点鼠标就赚钱的事，必定有它困难的地方。生活中要想成就点事 ...


纸杯，以趋势策略来讲，如果交易频率接近的不同策略我认为都是共性的，如果你不信RB，其他的也可以不信了，我写此贴完全不是为了说RB怎么样
没看到你关注我啊哦
作者: felixmile    时间: 2012-12-4 15:36:00

受伤的小鱼 发表于 2012-12-4 15:26
纸杯，以趋势策略来讲，如果交易频率接近的不同策略我认为都是共性的

嗯，个人认为量化投资的突破口应该是在市场有效性和无效性之间寻找，，就是理想的市场是什么样的，眼下的市场是什么样的，，这个差距，或者叫这个空间，是有利可图的。
作者: felixmile    时间: 2012-12-4 15:40:23

与其堆砌一堆花花绿绿的指标，不如看裸K线，同样的道理，一个系统如果经过反复优化还是效果不好，那就要考虑是系统的问题还是优化的问题，，个人见解，，仅供参考，，或者当我放P~
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-4 15:44:43

felixmile 发表于 2012-12-4 15:36
嗯，个人认为量化投资的突破口应该是在市场有效性和无效性之间寻找，，就是理想的市场是什么样的，眼下的 ...

理想的市场是规避风险的买卖盘来这里送钱，再有就是博弈盘下的一方被另一方引领“散马分尸”，再有就是冲着传奇而来的给大家创造所谓的“新手红利”，我扯瞎的
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-4 15:46:09

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-4 15:51 编辑
felixmile 发表于 2012-12-4 15:40
与其堆砌一堆花花绿绿的指标，不如看裸K线，同样的道理，一个系统如果经过反复优化还是效果不好，那就要考 ...


是市场的问题，我始终认为一个技术分析者应该视技术分析的三大假设为理论依据，不然不能标榜自己为技术交易者。（当然我不是，我是个失败者）
作者: felixmile    时间: 2012-12-4 16:03:29

受伤的小鱼 发表于 2012-12-4 15:46
是市场的问题，我始终认为一个技术分析者应该视技术分析的三大假设为理论依据，不然不能标榜自己为技术交 ...

技术分析经常被拿来做套，，其实我想说的是，如果一个策略管用，那它必定的小众的，，如果技术分析管用，那讲技术分析的书籍就不是几十块一本，如果量化投资万能，那金融工程师的学费就不是几万，，，探讨探讨挺好，，交易真是个孤独的活路~
作者: felixmile    时间: 2012-12-4 16:06:15

还是扯回到社会上来，，因为跟交易真的很像，，书店里有两个书架从本质上来讲是一样的，一个是成功学，一个是技术分析~
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-4 16:14:05

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-4 16:15 编辑
felixmile 发表于 2012-12-4 16:03
技术分析经常被拿来做套，，其实我想说的是，如果一个策略管用，那它必定的小众的，，如果技术分析管用， ...


如果把交易市场做为一个产业来说，我有时甚至怀疑从技术分析到做套，是这个产业生态得以延续的一部分。我前面说白银时就是想说这。
但如果说一个小众的策略管用，他必定会成为大众的策略，因为大家都能发现，或者不用发现它自己就面世了，然后就有可能成为套了。。。。。。。。。。。但这些都是虚虚实实的东西。
所以我还是认为技术分析者得以那三个假设为信仰，既然有了信仰，又何必缠于那些虚虚实实的东西呢！！！
作者: 天空之城    时间: 2012-12-4 17:23:17

sorakiraa 发表于 2012-11-29 08:58
这就回到了一个基本问题
与其一味的追求巧妙的策略系统
不如好好好考虑一下仓位控制和分散投资

每月十几个点的盈利已经是圣杯了好吧，实盘过就知道了，各种无法预料的情况都会出现。事实只要最大回撤在可控范围就可以了，盈利都是要看市场表现的，就算组合了，连续几个月资金不创新高都是很有可能的事情。
一定不能活在期望中。
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-4 17:33:43

天空之城 发表于 2012-12-4 17:23
每月十几个点的盈利已经是圣杯了好吧，实盘过就知道了，各种无法预料的情况都会出现。事实只要最大回撤在 ...

曾经有朋友说我的组合。。。。。嘿嘿，先吃饭先，回来再扯
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-4 18:32:09

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-4 18:39 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-12-3 22:19
前面优化得到的POWILEN的取值是12，我的原意就是开仓前12个BAR的多空能量的比较，且这个12个周期的权重是 ...


在我在对所谓的三种调整模式做一个“收益风险比”最大的优化后，并组合三个结果其报表似乎并没有得到提高后，我似乎该结束我的自吹自擂了。
但我还是想把对组合的理解说出来，不过说这些话之前总得拿些数据说说话嘛
于是为了这“好看”的数据，我准备用RB去测试RB螺纹钢，他相对来说是一个上市较晚的商品，其过去所沉淀的“规律”也相对会一致些。
嘿，连我们亲爱的穿堂风大哥都拿螺纹钢开测呢。。。。。。。。。。。。。
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-4 18:44:53

本帖最后由 受伤的小鱼 于 2012-12-4 20:26 编辑
受伤的小鱼 发表于 2012-12-4 18:32
在我在对所谓的三种调整模式做一个“收益风险比”最大的优化后，并组合三个结果其报表似乎并没有得到提高 ...


我在优化结果中时将分别用TRLEN=2,3，SPD=0，1，2，以及adj=0,1,2,3,4的值不同筛选4-6组参数组合，力求最大组合的收益风险比达到10：1。（优化数据源上市至今）好，优化开始。。。。。。
好了，优化结束
从100个值中，我分别取了，当然最后的优化是朝着收益风险最大化进行的，顺便提一句以组合的单个进行收益风险最大化进行优化，其组合的该项指标并不会是最大。

1、交易手数最大的参数
2、交易手数最小的参数          我一直理解这1和2的组合代表了该原始策略最激进和最保守的组合方式，甚至我理解为由于这种组合几乎可以认为是取好的止盈损方法（当然太夸张了），因为他们在代表策略最健强的骨架上（策略原型）做到了对锁，当然选择时可以相对的去选！
3、TB系数最大                  做为TB的使用者，我只好这样选了
4、利润最大                    而事实情况利润最大系数其最大回撤也是最大，在我优化目标为收益风险比最大的情况下，他的利润减了好多好多！
PS：是不是回撤最大的利润最大，回撤最小的利润最小？。。。。。。。说明什么呢。。。。。。风险和收益成正比！！！！
我想，也正是因为交易的风险和收益共伴性，所以资金管理将会是多么的重要！！！
作者: BLUESGUITAR    时间: 2012-12-6 23:41:10

顶一下
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-7 01:22:45

BLUESGUITAR 发表于 2012-12-6 23:41
顶一下

终于有人顶了，，明天继续写
作者: 蜘珠王    时间: 2012-12-7 08:39:31

本帖最后由 蜘珠王 于 2012-12-7 08:40 编辑

必须顶，你这镙纹也太强了
作者: 傻了吧    时间: 2012-12-7 09:56:53

好贴~~学习
作者: 受伤的小鱼    时间: 2012-12-8 16:58:19

受伤的小鱼 发表于 2012-12-7 01:22
终于有人顶了，，明天继续写

在12月5日股指大涨的行情里，由于本人认为的一个最好的策略只拿到20多个点，挺郁闷的，所以这几天一直在重新审阅其历史拟合的合理性，一直没有更新本贴
作者: JPMorgan    时间: 2012-12-10 17:00:21

确实是好帖子，继续关注中
作者: fanmily    时间: 2012-12-12 17:01:08

辛苦了。
作者: zxl0724    时间: 2012-12-13 12:46:39

趋势模型啊还是其他的什么？  周期是多少



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