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标题: 盈时策略组合：五十万元资金组合（2020.11.10 [打印本页]

作者: CTAquant 时间: 2020-11-10 10:10:32 标题: 盈时策略组合：五十万元资金组合（2020.11.10

盈时策略组合：五十万元资金组合，年均收益24万元，收益风险比2.49

策略组合盈亏曲线图
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策略组合基本信息

适用资金：40万元~60万元
大致仓位：30%（10%保证金率）
交易标的：螺纹（5手）、焦炭（1手）、甲醇（10手）、PTA（4手）、豆粕（6手）、白糖（4手）、沪铝（3手）
策略数量：10
开仓方式：每次固定手数，不连续建仓
回测时间范围：2014-06-18 ~ 2020-11-06（所有品种都上市交易之后至今）
回测环境：双向各1跳滑点，1.2%%手续费

策略组合绩效统计表
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策略组合月度盈亏柱状图
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策略组合中各品种回测盈亏曲线图
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