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标题: 希望程序化交易可以在集合竞价下单 [打印本页]

作者: 这个夏天不太 时间: 2012-11-29 14:22:55 标题: 希望程序化交易可以在集合竞价下单

太希望有这个功能了！

作者: 小米 时间: 2012-11-30 09:31:28

而程序化交易是以行情驱动运算并发单的。在集合竞价时，没有行情出来。
此时没有行情，没法驱动程序运算，自然没法自动发单了。

作者: 这个夏天不太 时间: 2012-11-30 11:14:56

小米发表于 2012-11-30 09:31
而程序化交易是以行情驱动运算并发单的。在集合竞价时，没有行情出来。
此时没有行情，没法驱动程序运算， ...

今天的行情没有出来，但是以上个交易日的收盘价为参考的指定价格应该能参与集合竞价竞价吧。比如我用close[1]+最小波动单位在集合竞价阶段下卖单，只要集合竞价的结果也就是今天的开盘价〉昨天的收盘价，哪怕只大一个最小单位，那么我这个空单就能成交。否则证明不符合条件，就不成交。或者我以跌停价挂卖单，涨停价挂买单。这些都不需要今天的行情，根据上个交易日的数据就能做到的。

作者: 小米 时间: 2012-11-30 13:57:43

这个夏天不太发表于 2012-11-30 11:14
今天的行情没有出来，但是以上个交易日的收盘价为参考的指定价格应该能参与集合竞价竞价吧。比如我用clos ...

我说的不是价格因素。
而是指由行情驱动策略的运算。。
总之，这个目前是没法实现的。只能考虑手工下集合竞价单了。

作者: Tony 时间: 2013-2-20 21:29:10

由开盘事件驱动公式执行就可以实现集合竞价，除了开盘事件时刻取不到行情数据外，历史数据都可以回溯。

作者: devilhsy 时间: 2016-11-23 09:07:31

请问集合竞价下单怎么实现？这么简单的功能为何实现不了？？？？

作者: 小米 时间: 2016-12-16 14:30:42

devilhsy 发表于 2016-11-23 09:07
请问集合竞价下单怎么实现？这么简单的功能为何实现不了？？？？

可以手工下单

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