开拓者期货期权程序化系统交易论坛
标题:
cta量化策略组合 多品种多周期组合模型
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作者:
rui424525
时间:
2021-5-15 10:10:28
标题:
cta量化策略组合 多品种多周期组合模型
cta量化策略组合由苹果 5分钟 2手 、PTA 15分钟 3手、玉米 15分钟 4手、豆二 15分钟 2手 、鸡蛋 5分钟 3手、镍 15分钟 1手、白银 30分钟 1手、苯乙烯 60分钟 2手、螺纹 5分钟 4手、焦炭 10分钟 1手、热卷 60分钟 2手。共11个品种涵盖农产品、贵金属、有色金属、化工、黑色系多品种多周期对冲组合,组合最大使用保证金13万、最大回撤2.8万、三年总盈利147万、夏普率5.6,组合优势降低风险收益稳健。需要联系。
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作者:
rui424525
时间:
2021-5-27 21:17:55
顶起
作者:
bboyxiaosheng
时间:
2021-7-10 21:39:05
21年6月7月表现咋样
作者:
rui424525
时间:
2021-7-14 22:07:20
bboyxiaosheng 发表于 2021-7-10 21:39
21年6月7月表现咋样
收益很好
作者:
13788871001
时间:
2021-7-28 14:30:47
我交易2300手 的手续费加滑价 一共是20万多 你交易9000手 应该是我的3到四倍, 应该80万 交易成本, 并且我的是趋势跟踪策略 滑价还没那么大,你这个 均值回归策略 滑价会更大
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