开拓者期货期权程序化系统交易论坛

标题: 自我监督和自我提升----实盘账户资金曲线和净值图每周更新 [打印本页]

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作者: 天空之城    时间: 2013-1-11 20:18:04     标题: 自我监督和自我提升----实盘账户资金曲线和净值图每周更新



开此帖的目的主要是监督自己的交易心理，并且促使自己的不断提升。
本帖将每周更新资金曲线图和资金净值图。
欢迎大家来交流交易思想和市场中的感想。

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作者: 天空之城    时间: 2013-1-11 20:24:44

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作者: lnyuanming    时间: 2013-1-11 21:23:53

哇哦···········实盘啦

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作者: liaowenbin    时间: 2013-1-12 00:26:35

做商品还是股指？

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作者: 天空之城    时间: 2013-1-12 08:23:11

liaowenbin 发表于 2013-1-12 00:26
做商品还是股指？

商品。

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作者: ggyyff    时间: 2013-1-13 15:16:09

TB首页上可以挂实盘了 觉得不错 有会更多人监督

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作者: 天空之城    时间: 2013-1-18 15:06:29

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作者: liaowenbin    时间: 2013-1-18 15:41:18

虽然刚开始，但感觉波动有点大。做的品种少？

关注中。加油！

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作者: fqxing95    时间: 2013-1-18 17:04:27

看好了。支持实盘，看着就爽！

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作者: 天崖    时间: 2013-1-18 17:25:57

支持实盘

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作者: 种瓜得瓜    时间: 2013-1-18 18:26:06

实盘须谨慎啊！一周之内回撤15%，交易所冒的风险是不是太大了？是不是应该把仓位降低一些？

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作者: 天空之城    时间: 2013-1-18 21:24:02

种瓜得瓜 发表于 2013-1-18 18:26
实盘须谨慎啊！一周之内回撤15%，交易所冒的风险是不是太大了？是不是应该把仓位降低一些？ ...

特定情况会选择降低仓位，这周有些意外情况，回撤确实比较大，出现这种情况比较小，但还在承受范围之内。你的意见我会好好思考的。

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作者: 天空之城    时间: 2013-1-25 15:26:04

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作者: 天空之城    时间: 2013-2-1 15:09:45



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作者: liaowenbin    时间: 2013-2-1 16:44:14

本周打平？

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作者: 天崖    时间: 2013-2-1 17:01:53

本周打平？本周打平？

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作者: BLUESGUITAR    时间: 2013-2-2 13:15:33

楼主都做的什么品种？

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作者: 天空之城    时间: 2013-2-8 21:40:17

liaowenbin 发表于 2013-2-1 16:44
本周打平？

打平。

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作者: 天空之城    时间: 2013-2-8 21:41:07

天崖 发表于 2013-2-1 17:01
本周打平？本周打平？

打平的。图表做有一点失误，已经改正了。

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作者: 天空之城    时间: 2013-2-8 21:42:18



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作者: 天空之城    时间: 2013-2-8 21:45:04

过节保证金提高，已经缩仓准备好好过年了，蛇年继续努力。希望大家多多交流，也多对我提意见建议，过年好，祝大家明年交易顺利！

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作者: 天崖    时间: 2013-2-8 22:36:22

支持实盘支持实盘

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作者: liaowenbin    时间: 2013-2-8 23:28:07



本周能盈利，不错！

祝大家新年都交好运！

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作者: 少东家    时间: 2013-2-21 17:09:35

支持一个，楼主完全按照程序指令交易的吗

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作者: 天空之城    时间: 2013-2-22 23:18:37

少东家 发表于 2013-2-21 17:09
支持一个，楼主完全按照程序指令交易的吗

是全自动的，没有手动执行，所有单子都是系统下的。

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作者: 天空之城    时间: 2013-2-22 23:22:07



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作者: liaowenbin    时间: 2013-2-23 00:34:15

14万本周就赚了35000，相当好！

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作者: TRANS-AM    时间: 2013-2-23 19:54:07

支持实盘，帮顶

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作者: 天空之城    时间: 2013-2-25 18:10:42

TRANS-AM 发表于 2013-2-23 19:54
支持实盘，帮顶

谢谢！

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作者: 天空之城    时间: 2013-3-1 15:10:59

大起大落的两周啊。

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作者: ggyyff    时间: 2013-3-1 15:17:51

好大

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作者: liaowenbin    时间: 2013-3-1 16:07:03

对快速系统来说本周是盘整，亏钱很正常。如果是慢速系统，应该是承接上周的空头趋势，能赚点不多

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作者: 天空之城    时间: 2013-3-2 05:52:02

liaowenbin 发表于 2013-3-1 16:07
对快速系统来说本周是盘整，亏钱很正常。如果是慢速系统，应该是承接上周的空头趋势，能赚点不多 ...

确实，这周被来回打，而且前期盈利较多所以稍有加仓，也是原因之一。头寸策略还需要再好好设计一下了。

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作者: 天空之城    时间: 2013-3-8 15:26:47

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作者: slarkmonk    时间: 2013-3-8 15:33:47

支持楼主，支持实盘

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作者: 天空之城    时间: 2013-3-8 15:36:12

slarkmonk 发表于 2013-3-8 15:33
支持楼主，支持实盘

谢谢你，有人支持很高兴，也祝你好运。

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作者: 种瓜得瓜    时间: 2013-3-8 15:45:17

资金波动相对于资金规模来说有些大啊，冒的风险是不是还应该再小些？小心驶得万年船啊！

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作者: 天空之城    时间: 2013-3-8 15:57:38

种瓜得瓜 发表于 2013-3-8 15:45
资金波动相对于资金规模来说有些大啊，冒的风险是不是还应该再小些？小心驶得万年船啊！ ...

小心驶得万年船，确实是真理。我认为我的问题现在有两个：
1.各品种策略有些相似，主要做的品种关联性也比较强。
2.亏损时减仓不及时，在资金曲线底部风险比有些大。
这些我会好好思考和改进的，有些事情想好之前还是先不动了。另外目前只是半仓，最近的波动大和行情有关，其实过去半年的交易中没有这么大的波动出现过。
可能因为我对风险也不是过于回避，基本理念是在最坏的行情下足以存活为界限，保证这点风险可以自由控制。毕竟小资金也是自有的，使用更加自由。以后如果账户更大了会采用更保守的方法的。

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作者: 木飘风    时间: 2013-3-10 10:31:01

支持实盘！

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作者: 天空之城    时间: 2013-3-15 15:12:39

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作者: 天空之城    时间: 2013-3-15 15:37:14

考虑之前上的图信息过于模糊，以后公布的图将添加期末详细信息，改为以下格式。

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作者: 天空之城    时间: 2013-3-22 15:03:43

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作者: k-i-n-d    时间: 2013-3-24 00:17:27

不错！支持

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作者: 天崖    时间: 2013-3-24 06:45:45

不错！支持

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作者: 天空之城    时间: 2013-3-29 15:10:57

ggyyff 发表于 2013-1-13 15:16
TB首页上可以挂实盘了 觉得不错 有会更多人监督

这个我早就知道的，实盘已经快一年了，之前自己的心理控制不是很到位，也出现过各种交易上的问题，年初感觉各种因素满足了才开始发实盘贴，我发实盘贴的目的不是和别人比较，关键是监督和记录自己的行为。我认为保持适当的心态和适合自己的节奏最好。
欢迎以后继续交流。

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作者: 天空之城    时间: 2013-3-29 15:15:33



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作者: 天空之城    时间: 2013-3-29 15:20:26

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作者: 天空之城    时间: 2013-3-29 16:07:57

2013第一季度结束
收益率：50%
出入金：0
初始资金：170000
总权益：254888

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作者: 天空之城    时间: 2013-3-29 16:14:58



总结：
问题1.回撤控制不令人满意，J,RB走势同质化比较严重，下一步要增加其他品种的配置比例。头寸策略目前还没有更好的方法，暂定继续使用固定比例开仓配合顺势加仓逆势减仓策略。
问题2.完全趋势策略，出于风控考虑，加上每逢节假日要减仓加仓会打破策略一致性，下一步考虑加入日内策略。

以上

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作者: liaowenbin    时间: 2013-3-29 16:34:09

能透露下做哪几个品种，各自资金分配比例吗？

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作者: 天空之城    时间: 2013-3-29 17:13:57

liaowenbin 发表于 2013-3-29 16:34
能透露下做哪几个品种，各自资金分配比例吗？

J,RB,FG,M,TA,比例依次递减。

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-3 15:43:47

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-3 15:44:24

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-3 15:46:13

清明放假，这周交易提前结束，下周再战。

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作者: fairy9860    时间: 2013-4-9 11:13:58

楼主做的很好啊！想问一下，关于隔夜仓位，楼主一般控制在多少？可以说一下吗？

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-10 15:26:21

fairy9860 发表于 2013-4-9 11:13
楼主做的很好啊！想问一下，关于隔夜仓位，楼主一般控制在多少？可以说一下吗？ ...

我目前都是做的趋势交易，所以隔夜是全部留仓的，日内交易之前做，现在从组合里拿出去了。需要的时候会再加进去。

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作者: fairy9860    时间: 2013-4-10 17:07:52

天空之城 发表于 2013-4-10 15:26
我目前都是做的趋势交易，所以隔夜是全部留仓的，日内交易之前做，现在从组合里拿出去了。需要的时候会再 ...

想了解，您的隔夜使用资金占总账户的比例是多少？

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作者: hepang    时间: 2013-4-11 09:08:48

不错的

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-11 13:56:49

fairy9860 发表于 2013-4-10 17:07
想了解，您的隔夜使用资金占总账户的比例是多少？

五成

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-12 15:11:21

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-12 15:12:07

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作者: ggyyff    时间: 2013-4-12 20:08:32

天空之城 发表于 2013-4-12 15:12
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总算是有点回撤了 否则拉的心里都不踏实

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作者: Anchess    时间: 2013-4-12 21:25:29

天空之城 发表于 2013-4-12 15:12
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你好。你能给个你自认为你不使用的程序代码我吗？能挣点就行。我也想让自动化程序给我代点快乐来可以吗？！

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作者: Anchess    时间: 2013-4-12 21:25:39

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-13 18:35:07

ggyyff 发表于 2013-4-12 20:08
总算是有点回撤了 否则拉的心里都不踏实

确实，三月份盈利那么多，会出现回撤很正常的。在心理上是时刻准备应对长期回撤的。亏多了减仓就是了。
Hope for the best and prepare for the worst.

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-13 18:41:41

Anchess 发表于 2013-4-12 21:25
你好。你能给个你自认为你不使用的程序代码我吗？能挣点就行。我也想让自动化程序给我代点快乐来可以吗？ ...

程序化不是带来快乐的东西，只是增强了执行力，其他和别的手动交易员毫无区别。
如果你还没入行劝你别入交易这行了。
系统是很次要的。论坛里有很多常用的策略，我自己的策略并不比它们优秀，想学习的话你很容易就可以找到。

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作者: Anchess    时间: 2013-4-14 11:47:27

Anchess 发表于 2013-4-12 21:25
你好。你能给个你自认为你不使用的程序代码我吗？能挣点就行。我也想让自动化程序给我代点快乐来可以吗？ ...
程序化不是带来快乐的东西，只是增强了执行力，其他和别的手动交易员毫无区别。
如果你还没入行劝你别入交易这行了。
系统是很次要的。论坛里有很多常用的策略，我自己的策略并不比它们优秀，想学习的话你很容易就可以找到。


你好。我就是执行力不成的呀！所以想让程序进行的。
我看到你这是实盘的是吧！还真不错呀！  我还想问一下我想实现这个代码如何写请看下图：
K线上涨，成交量显示为红色，反之为绿色.

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-15 11:28:16

Anchess 发表于 2013-4-14 11:47
Anchess 发表于 2013-4-12 21:25
你好。你能给个你自认为你不使用的程序代码我吗？能挣点就行。我也想让自 ...

当初我执行力也是不行的,你现在看我这个实盘曲线挺好看,如果只看前一两个月或者过一年再来看的是否还这么觉得?
我认为最关键的还是心理控制.记住一点,赚钱的必然是少数.

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-15 12:45:53

Anchess 发表于 2013-4-14 11:47
Anchess 发表于 2013-4-12 21:25
你好。你能给个你自认为你不使用的程序代码我吗？能挣点就行。我也想让自 ...

花了几分钟帮你写了个，这个说真的真没什么用，这条路上始终要靠自己，这也是我走过的路，作为经验告诉你。

1. Begin
   
2. If(Close>=Open)
   
3. PlotNumeric("Vol1",Vol);
   
4. If(Close<Open)
   
5. PlotNumeric("Vol2",Vol);
   
6. End

复制代码

其他要到属性里面调

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作者: 专注程序化交易    时间: 2013-4-15 14:51:37



支持一下，做得不错，话说商品今年行情真心不错，资金管理也比较到位，最大回撤控制也比较好，向你学习

50%仓位法也曾经是夏普曾经所推崇的资金管理办法

从朋友的贴子中看到市场中的钱应该还是很好赚的，至少现在国内市场如此。一起加油吧

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作者: Anchess    时间: 2013-4-15 15:32:01

天空之城 发表于 2013-4-15 12:45
花了几分钟帮你写了个，这个说真的真没什么用，这条路上始终要靠自己，这也是我走过的路，作为经验告诉你 ...

你好，我按你这具操作了。为什么出现是这个情况呢？

[attach]15096[/attach]
[attach]15095[/attach]

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作者: 苍狼007    时间: 2013-4-15 17:24:24

这周赚得猛啊

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-15 17:24:28

Anchess 发表于 2013-4-15 15:32
你好，我按你这具操作了。为什么出现是这个情况呢？

柱状图

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-15 17:30:38

苍狼007 发表于 2013-4-15 17:24
这周赚得猛啊

这位同学，本周是亏损的。

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-15 17:32:10

专注程序化交易 发表于 2013-4-15 14:51
支持一下，做得不错，话说商品今年行情真心不错，资金管理也比较到位，最大回撤控制也比较好，向你学习

50 ...

恩，一起加油吧！

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作者: 专注程序化交易    时间: 2013-4-15 23:27:53

天空之城 发表于 2013-4-15 17:32
恩，一起加油吧！

想请教一个问题，你的50%资金管理法则是否已经写入策略之中，自动跟据动态权益计算开仓头寸？

是提取TB里的帐户动态权益计算的么？

TB里面策略之间只能单独调用动态权益，策略与策略之间用数据库读写来控制每个策略的头寸大小？

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-16 08:59:32

没那么高级的，用tb写策略间资金管理策略我是还不会。而且账户和策略的数据不完全一样，滑点换月等。
头寸是手动算的。

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-19 15:20:20

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-19 15:20:58

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作者: 专注程序化交易    时间: 2013-4-19 19:14:41

天空之城 发表于 2013-4-16 08:59
没那么高级的，用tb写策略间资金管理策略我是还不会。而且账户和策略的数据不完全一样，滑点换月等。
头寸 ...

嗯，那是我想多了，可以用数据库进行策略间数据交换，不过是否对策略计算时间有延迟不清楚了

如果只有BUY和SELL的话，肯定是不一致的，必须用帐户函数结合A函数下单


看到你的权益很不错，继续加油，趁现在市场里真正程序化的人还很少，使用的策略很简单的时候，干他娘的一票，哈哈

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-19 21:29:22

专注程序化交易 发表于 2013-4-19 19:14
嗯，那是我想多了，可以用数据库进行策略间数据交换，不过是否对策略计算时间有延迟不清楚了

如果只有BU ...

谢谢你来跟帖。有一点我和你的观点不同，就算在西方程序化已经非常发达，还是有很多始终盈利的策略，正确的逻辑应该是始终有效的。

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作者: 苍狼007    时间: 2013-4-20 10:28:13

请问大师，你的公式执行的时候，有没有讯号出了，但却没有执行的情况

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作者: 苍狼007    时间: 2013-4-20 10:44:42

大师这个成绩应该进入排行榜了嘛

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作者: 苍狼007    时间: 2013-4-20 10:53:30

天空之城 发表于 2013-1-11 20:24
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怎么确认就是实盘呢

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-20 12:00:42

苍狼007 发表于 2013-4-20 10:53
怎么确认就是实盘呢

那个实盘排名系统是我自己选择不参加的，交易对我来说不是竞赛，交易就是交易。我只想尽我所能，做好这份职业，没必要与他人比较。
另外，写这个帖子的目的在开头已经说明，过程的积淀和往后的回忆比单一的数字更重要。
为了避免和你一样的疑问再出现，附上监控中心和软件的截图。
如果还有疑问，就请你认为这不是实盘然后忽视这个帖子的存在吧。

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-20 12:05:28

苍狼007 发表于 2013-4-20 10:28
请问大师，你的公式执行的时候，有没有讯号出了，但却没有执行的情况

我绝对不是大师，菜鸟一个。
后面一个问题很奇怪，如果是问有没有信号闪烁，答案是没有。

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作者: 专注程序化交易    时间: 2013-4-22 09:55:01

天空之城 发表于 2013-4-19 21:29
谢谢你来跟帖。有一点我和你的观点不同，就算在西方程序化已经非常发达，还是有很多始终盈利的策略，正确 ...

我想我们的想法应该是一致的，不过是理解和表述的问题

始终盈利的永动机是不存在的，但我相信，那些准确描述价格波动的策略始终都会盈利，但如果不进行进一步的提高和改进，交易成本和风险都会不断地增加

比较经典的生命周期较长的几个模型，在市场里的交易成本和交易风险都越来越大。比较经典的海龟在丹尼斯时代就是那个始终盈利的策略，放在现在西方或者国内市场都会产生很大的风险。

个人认为，这里有一个驳论，就像空壳理论一样，当越来越多的人去寻找并发现那颗开心果时，就会产生更多的果壳，让原来容易的事情变得困难，最终导致人们要么提高自己的能力，要么放弃寻找开心果。

一旦任何策略处于长期盈利的状态，那必然会引起市场的负反馈，市场是一个零和市场，当一方总处于输方状态时， 只有两个选择，一是提高自己的能力，二是退出。


如果存在于始终保持盈利并且风险不变的策略，这样对于那些不断开发策略，提高策略盈利能力的人是不公平的，我相信上帝是公平的。

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-22 12:36:16

专注程序化交易 发表于 2013-4-22 09:55
我想我们的想法应该是一致的，不过是理解和表述的问题

始终盈利的永动机是不存在的，但我相信，那些准确 ...

就像有效市场假说中价格对信息的反应永远是动态平衡的，对投资者通过市场的正激励和负激励表现出来。我也认为圣杯是不存在的，但是这是个以正确度评判的行业，投入和产出不定成正比。
很多情况下为无为，事无事更好，目光放长远，避免短期行为应该是最正确的选择。

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作者: 专注程序化交易    时间: 2013-4-22 14:54:04

天空之城 发表于 2013-4-22 12:36
就像有效市场假说中价格对信息的反应永远是动态平衡的，对投资者通过市场的正激励和负激励表现出来。我也 ...

Binggo!  很同意你的正激励和负激励的观念。这也是第五项修炼之中的负反馈一说，很多时候发生负反馈，负激励事件，是没有正面解决问题或者没有找到问题的真正原因。

可能是所处位置 的不同，对于现在的我来说，更重要的是试错，noPain地试错，然后才轮到提高正确度，投入和产出不定成正比，这个我也认同，但任何事情的投入所带来的正能量是不可估量的，无为而治的态度，我本人是不认同的，当市场上的聪明人都在为的时候，你不为，只会一再延误战机，最后造成水平上的差距，形成一个无论从认知或是实战上都落后的情况。

我的另一观点是，不为，做个我个人来说，往往意味着消极，而消极带来的各方面对人的影响是极大的，我不知道朋友处在一个什么的环境，我是一个人在家操作，如果不为，而意味着离目标越来越远，甚至会影响到我的生活。

无论如何，您的实盘水准都在我之中，还要向您多多学习。论道而得真知，我希望可以有一些对流的交流。另外，我不太喜欢纸上谈兵的交流，因为市场是一个高下立判的地方，容不得一丝的书生意气，但如果不进行交流，又会让人感觉到无趣和闭门造车，希望没有给您 带来不快。

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-22 15:23:34

专注程序化交易 发表于 2013-4-22 14:54
Binggo!  很同意你的正激励和负激励的观念。这也是第五项修炼之中的负反馈一说，很多时候发生负反馈，负 ...

不快是完全没有的，我对待事业始终站在专业化的角度，包容客观的对待各种观点，非常欢迎来讨论，质疑挑战什么更好，这样才能进步。
我所说的无为意思是顺应规律不逆其而为的意思，盈利最多的时候交易往往最少，趋势的时候让市场为代替己为。为与不为的分界就是是否顺应市场规律。

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作者: yhp2012    时间: 2013-4-22 17:11:38

楼主滑点大吗，平均下来大概几跳？

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-22 17:50:40

yhp2012 发表于 2013-4-22 17:11
楼主滑点大吗，平均下来大概几跳？

不同品种不同，日内策略滑点多些，平均0.5跳左右。

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作者: yhp2012    时间: 2013-4-22 18:04:21

天空之城 发表于 2013-4-22 17:50
不同品种不同，日内策略滑点多些，平均0.5跳左右。

谢谢楼主。。。。这阵子都是编策略， 感觉没好的策略。。。那为什么大家测试时都要设2个点的滑点呢

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-22 23:00:37

yhp2012 发表于 2013-4-22 18:04
谢谢楼主。。。。这阵子都是编策略， 感觉没好的策略。。。那为什么大家测试时都要设2个点的滑点呢 ...

策略品种不同滑点区别其实挺大的，我还遇到过价格变化太突然，滑点20多个开仓在地板上的经历。
测试把滑点设置大一些是很有必要的，这相当于抗压测试，假设你的策略能被滑点轻易打败，你实盘用心里不担心吗？实盘中保证设备和网络正常，平均下来滑点肯定不会到两个那么多的。

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作者: 专注程序化交易    时间: 2013-4-23 10:46:33

再请教一下，哪些品种做的日内啊？

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-23 11:05:51

专注程序化交易 发表于 2013-4-23 10:46
再请教一下，哪些品种做的日内啊？

现在没做日内，下一步准备增加胶的日内。

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作者: 专注程序化交易    时间: 2013-4-23 13:22:20

天空之城 发表于 2013-4-23 11:05
现在没做日内，下一步准备增加胶的日内。

嗯，日内必须选择波幅足够大的品种，不然在时间有限的情况下，很难赚到足够的盈利。像IF和RU都是比较好的品种

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-26 15:26:48

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作者: 天空之城    时间: 2013-4-26 15:27:25

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作者: hepang    时间: 2013-4-30 10:42:37

“每周更新”本身就是不错的节奏。因为众目睽睽下每日更新，难免困难时有压力，顺利时飘飘然。
但自我记录时，最好每天清楚地记录，反省。
楼主和“种瓜得瓜”都值得关注。谢谢

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