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标题: 有感于1.24上60点，下100点的IF行情（更新完毕） [打印本页]

作者: 受伤的小鱼 时间: 2013-1-26 18:34:48 标题: 有感于1.24上60点，下100点的IF行情（更新完毕）

本帖最后由受伤的小鱼于 2013-3-7 18:40 编辑

出于对“小周期噪音太多”的“认知”，前段时间我停掉了两个MIN3和一个师傅给我的MIN5的程序。
以至于在1.24这样的大波动行情里，一个IF的帐户只赚到8000块!!!!而盘后打开那三个图表时是这样的结果

作者: 受伤的小鱼 时间: 2013-1-26 18:45:56

本帖最后由受伤的小鱼于 2013-1-26 18:54 编辑

以至于不得不对自己的“认知”反省一下，但我也不知道该怎么反省，还是把那个SBTL的当时的想法以所谓“开发”的过程写一写吧！也以此来"纪念"1.24这样的行情
最初写这个程序就是哪天在TB网校里听一个老师说到啥“三兵探路”，我就简单的理解为“红三兵”和“黑三兵”，顾名思义就是三个K线的组合。
于是回到技术分析的趋势定义上:
“连续三根阳线”代表多头趋势生成
“连续三根阴线”代表空头趋势生成
反映到对行情的理解上，上涨过程很可能会经历三个阳线，下跌过程也一样！
Vars
Numeric offs;
Begin
offs=MinMove*PriceScale;
IF (c[1]>o[1] and c[2]>o[2] and c[3]>o[3]) Buy(0,open+offs);
IF (c[1]<o[1] and c[2]<o[2] and c[3]<o[3]) SellShort(0,open-offs);
End

作者: 受伤的小鱼 时间: 2013-1-26 18:55:30

本帖最后由受伤的小鱼于 2013-1-26 19:26 编辑

受伤的小鱼发表于 2013-1-26 18:45
以至于不得不对自己的“认知”反省一下，但我也不知道该怎么反省，还是把那个SBTL的当时的想法以所谓“开发 ...

那经历4个，是不是能更有效的确认呢?5个，6个呢？？
嘿嘿，交给计算机去"拟合"吧！
Params
Numeric NB(4);
Vars
Numeric offs;
Numeric i;
Numeric ls;
Numeric lsv(0);
Begin
offs=MinMove*PriceScale;
for i=1 to nb
{
IF (O[I]>c[I]) LS=-1;
if (O[I]==C[I]) LS==0;
IF (O[I]<C[I]) LS=1;
LSv=LSV+LS;
}
{
IF (LSV==0-nb) SellShort(0,OPEN-offs);
if (LSV==nb) Buy(0,OPEN+offs);
}
End

作者: 受伤的小鱼 时间: 2013-1-26 19:06:52

本帖最后由受伤的小鱼于 2013-1-26 19:18 编辑

受伤的小鱼发表于 2013-1-26 18:55
那经历4个，是不是能更有效的确认呢?5个，6个呢？？
嘿嘿，交给计算机去优化吧！
Params

哈，哈，原来四兵确实比三兵有效！！！！
先来“分析”一下测试报告吧！
净利润 1250872.44 494409.32 756463.12
总盈利 4792273.28 2250277.75 2541995.53
总亏损 (3541400.84) (1755868.42) (1785532.42)
总盈利/总亏损 1.35 1.28 1.42

交易手数 1962 981 981
盈利比率 42.81% 41.18% 44.44%
盈利手数 840 404 436
亏损手数 1122 577 545
持平手数 0 0 0

平均利润 637.55 503.99 771.11
平均盈利 5705.09 5569.99 5830.26
平均亏损 (3156.33) (3043.10) (3276.21)
平均盈利/平均亏损 1.81 1.83 1.78
虽说1%%的测试成本已经高于实际成本了，但实盘1个滑点其实是不够的，而且我这还是基于IF000的测试！
面对1962次交易，平均利润只有600的结果，是不是应该再去做些“拟合”呢？？？？再看一下图表分析吧！

作者: 受伤的小鱼 时间: 2013-1-26 19:20:10

本帖最后由受伤的小鱼于 2013-1-26 19:22 编辑

受伤的小鱼发表于 2013-1-26 19:06
哈，哈，原来四兵确实比三兵有效！！！！
先来“分析”一下测试报告吧！
净利润 1250872.44 494409.32 75 ...

最大的浮亏45000，超过20000的浮亏次也有1X次，就简单从行情发展的角度理解一下这是怎么产生的吧!先不管他是空头交易还是多头交易，应该是多头持仓过程中，一直没有走出4个阴线以至于越亏越多！空头则也一样！
那么是不是加个止损？

作者: 受伤的小鱼 时间: 2013-1-26 19:25:13

受伤的小鱼发表于 2013-1-26 19:20
最大的浮亏45000，超过20000的浮亏次也有1X次，就简单从行情发展的角度理解一下这是怎么产生的吧!先不管 ...

好，现在我们暂且认为这个策略的两个要“改进”的地方：
1、交易次数“频繁”;
2、由于行情的不确定性，会造成大的浮亏;

作者: 受伤的小鱼 时间: 2013-1-26 19:30:37

本帖最后由受伤的小鱼于 2013-1-26 19:32 编辑

关于频繁！无非是去做过滤，就是某些情况“红黑四兵”产生的情况下，不去做交易！
来个新手同学互动一下，到底哪些情况不去做交易呢？

作者: 受伤的小鱼 时间: 2013-1-26 20:28:23

家纺3362 发表于 2013-1-26 20:19
这个拿去做棕榈油5分钟，实盘3个月了，效果不错

要的要的

作者: 受伤的小鱼 时间: 2013-1-26 20:39:32

家纺3362 发表于 2013-1-26 20:35
均线系统始终有效，但很难坚持

把你实盘3个月的图发来看看！那个什么突破再回撤能赚钱，打死我也不信！

作者: tonyb2 时间: 2013-2-19 23:24:01

楼主在自言自语啊？感谢分享您的思路。

作者: 沧海一粟 时间: 2013-2-20 18:24:47

思路不错，但是同样的红三兵，在不同时间周期里面，肯定出现不一样，怎么能保证1分钟的红三兵在3分钟，5分钟也有效呢？是不是也要测试某个品种的最佳周期。但是这个最佳周期只是过去，未来也不知道如何。

作者: 趋势跟踪 时间: 2013-2-21 07:02:13

钦佩楼主这种探索的精神，顶！

作者: selffinder 时间: 2013-2-21 08:56:34

受伤的小鱼发表于 2013-1-26 19:20
最大的浮亏45000，超过20000的浮亏次也有1X次，就简单从行情发展的角度理解一下这是怎么产生的吧!先不管 ...

获益良多，个人理解三兵策略仍然算是顺势策略，那么能否反过来呢？当上涨一定时间后是否要转势，能否开发一个逆趋势策略？

作者: 受伤的小鱼 时间: 2013-3-6 21:25:07

selffinder 发表于 2013-2-21 08:56
获益良多，个人理解三兵策略仍然算是顺势策略，那么能否反过来呢？当上涨一定时间后是否要转势，能否开发 ...

今天被人踢群了！郁闷！过来把这个模型写写好吧!

作者: 受伤的小鱼 时间: 2013-3-6 21:28:58

本帖最后由受伤的小鱼于 2013-3-6 22:18 编辑

受伤的小鱼发表于 2013-1-26 19:30
关于频繁！无非是去做过滤，就是某些情况“红黑四兵”产生的情况下，不去做交易！
来个新手同学互动一下， ...

首先从过滤开始吧！接下来的改进结果使其在因为这个策略13年初的表现太好了，续跑请谨慎!就象前面我写过的那个ATRBREAK从1.2月份高增长后，三月份回撤了好多
过滤方法是量化交易量的趋势性趋增和趋减，趋增时做出交易!
Params
Numeric NB(4);
Numeric ATRLEN(18);
Numeric XTRLEN(22);
Vars
Numeric offs;
Numeric i;
Numeric ls;
Numeric lsv(0);
NumericSeries avol;
NumericSeries xvol;
BoolSeries vtu;

Begin
offs=MinMove*PriceScale;
avol=Average(vol,ATRLEN);
xvol=Average(avol,XTRLEN);
vtu=avol[1]/xvol[1]>1 and avol[2]>xvol[2];
for i=1 to nb
{
IF (O[I]>c[I]) LS=-1;
if (O[I]==C[I]) LS==0;
IF (O[I]<C[I]) LS=1;
LSv=LSV+LS;
}
IF (LSV==0-nb)
{
if (vtu) SellShort(0,OPEN-offs);
//if (vtu==false) Sell(0,open-offs);
}
if (LSV==nb)
{
if (vtu) Buy(0,OPEN+offs);
//IF (vtu==FALSE) BuyToCover(OPEN+OFFS);
}
plotnumric ("均量",avol[1]);
plotnumric("均量平滑",xvol[1]);
End
明天继续写止损控制！
加两条线吧！
然后给动手能力差的新同学提个醒！
公式编辑器菜单“文件”——“属性设置”——点选“子图显示”;

作者: lanhai123 时间: 2013-3-7 07:21:56

支持一下！
不过好奇地问一句，您被那个裙踢了？哥帮你去打抱不平。。。

作者: 受伤的小鱼 时间: 2013-3-7 09:30:12

lanhai123 发表于 2013-3-7 07:21
支持一下！
不过好奇地问一句，您被那个裙踢了？哥帮你去打抱不平。。。 ...

你咋个打，咋个抱？

作者: 受伤的小鱼 时间: 2013-3-7 15:46:05

受伤的小鱼发表于 2013-3-6 21:28
首先从过滤开始吧！接下来的改进结果使其在因为这个策略13年初的表现太好了，续跑请谨慎!就象前面我写过 ...

http://bbs.tb18.net/forum.php?mo ... mp;extra=#pid124596
全部源码已经在23楼

作者: 散步的使者 时间: 2013-3-10 15:31:20

小鱼的贴都很有价值

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