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标题: 这个模型没有未来函数，为何有信号闪烁问题？请高手帮我改改。 [打印本页]

作者: 杨民 时间: 2013-1-29 18:44:33 标题: 这个模型没有未来函数，为何有信号闪烁问题？请高手帮我改改。

Params
Bool bInitStatus(false);//初始化标志，修改初始仓位时需设置为True
Numeric InitMyRealMp(0);//初始当前仓位，正数表示多单，负数表示空单
Numeric FirstGrid(10);//第一笔交易的间距，最小跳动
Numeric AddGrid(30);//加仓间距，最小跳动
Numeric TotalGrids(10);//最大交易次数
Numeric TrailingGrid(10);//移动止损间距，最小跳动
Numeric EveryLots(1);//每次开仓手数
Numeric OffSet(1);//委托价偏差，默认买卖价偏差1个滑点
Numeric ExitOnCloseMins(15.00);//收盘平仓时间
Vars
Numeric HighAfterlongEntry;
Numeric  LowAfterShortEntry;
Numeric MyRealMp(0);
Numeric MinPoint;
Numeric  TmpPrice;
Numeric TmpLots;
Begin
MinPoint=MinMove*PriceScale;//当前商品最小变动量*当前商品的计数单位
MyRealMp=GetGlobalVar(0); //获取MyRealMp全局变量值
HighAfterlongEntry=GetGlobalVar(1);
LowAfterShortEntry=GetGlobalVar(2);
If(BarStatus==0 And (MyRealMp==InvalidNumeric||bInitStatus))
{MyRealMp=InitMyRealMp;}
If(Date<>Date[1])
{HighAfterlongEntry=High;
LowAfterShortEntry=Low;
MyRealMp=0;
}Else
{HighAfterlongEntry=Max(HighAfterlongEntry,High);
LowAfterShortEntry=Min(LowAfterShortEntry,Low);}
if (Time<ExitOnCloseMins/100)
{If(MyRealMp>0 And HighAfterlongEntry-Low>=TrailingGrid*MinPoint And(High-Low<TrailingGrid*MinPoint Or (High-Low>=TrailingGrid*MinPoint And Close<Open)))
   {TmpPrice=Max(HighAfterLongEntry-(TrailingGrid-OffSet)*MinPoint,Low);
   TmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);
   Sell(TmpLots,TmpPrice);
   MyRealMp=0;
   LowAfterShortEntry=Low;
}else
   If(MyRealMp<0 And High-LowAfterShortEntry>=TrailingGrid*MinPoint And (High-Low<TrailingGrid*MinPoint Or (High-Low>=TrailingGrid*MinPoint And Close>Open)))
   {TmpPrice=Min(LowAfterShortEntry+(TrailingGrid+OffSet)*MinPoint,High);
   TmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);
   BuyToCover(TmpLots,TmpPrice);
   MyRealMp=0;
   HighAfterLongEntry=0;}
   If(MyRealMp==0 And High-LowAfterShortEntry>=FirstGrid*MinPoint)//第一笔多单开仓
   {TmpPrice=Min(LowAfterShortEntry+(FirstGrid+OffSet)*MinPoint,High);
   TmpLots=EveryLots;
   Buy(TmpLots,TmpPrice);
   MyRealMp=1;
   HighAfterLongEntry=High;
   }Else
   If(MyRealMp>0 And MyRealMp<TotalGrids And High-LowAfterShortEntry>=(FirstGrid+MyRealMp*AddGrid)*MinPoint)//多单加仓
   {TmpPrice=Min(LowAfterShortEntry+(FirstGrid+MyRealMp*AddGrid+OffSet)*MinPoint,High);
   TmpLots=EveryLots;
   Buy(TmpLots,TmpPrice);
   MyRealMp=MyRealMp+1;
   }else
   If(MyRealMp==0 And HighAfterLongEntry-Low>=FirstGrid*MinPoint)//第一笔空单开仓
   {TmpPrice=Max(HighAfterLongEntry-(FirstGrid-OffSet)*MinPoint,Low);
   TmpLots=EveryLots;
   SellShort(TmpLots,TmpPrice);
   MyRealMp=-1;
   LowAfterShortEntry=Low;
   }else
   If(MyRealMp<0 And -1*MyRealMp<TotalGrids And HighAfterLongEntry-Low>=(FirstGrid+Abs(MyRealMp*AddGrid))*MinPoint)//空单加仓
   {TmpPrice=Max(HighAfterLongEntry-(FirstGrid-Abs(MyRealMp*AddGrid)-OffSet)*MinPoint,Low);
   TmpLots=EveryLots;
   SellShort(TmpLots,TmpPrice);
   MyRealMp=MyRealMp-1;}
   }else
   If(Time>=ExitOnCloseMins/100)
   {If(MyRealMp>0)
   {TmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);
   TmpPrice=close[1];
   Sell(0,TmpPrice);
   MyRealMp=0;}
   If(MyRealMp<0)
   {TmpLots=Abs(MyRealMp*EveryLots);
   TmpPrice=close[1];
   BuyToCover(0,TmpPrice);
   MyRealMp=0;}}
   SetGlobalVar(0,MyRealMp);
   SetGlobalVar(1,HighAfterLongEntry);
   SetGlobalVar(2,LowAfterShortEntry);
   Commentary("MyRealMp="+Text(MyRealMp));
   Commentary("HighAfterLLowAfterShortEntry="+Text(LowAfterShortEntry));
   End

作者: zhoubinbo8 时间: 2013-1-29 22:23:48

条件中存在类似 Close<Open 这样的条件，在实盘中此条件是变化的；会导致信号消失

作者: 杨民 时间: 2013-1-30 10:34:24

那如何改呀？

作者: JPMorgan 时间: 2013-2-5 13:43:41

杨民发表于 2013-1-30 10:34
那如何改呀？

你先说下你的思路吧，close < open 的

作者: flyfish 时间: 2013-2-5 14:34:50

把所有判断close和open关系的都用close[1]和open[1]代替

作者: JPMorgan 时间: 2013-2-5 22:10:08

flyfish 发表于 2013-2-5 14:34
把所有判断close和open关系的都用close[1]和open[1]代替

这个未必是他的真实意思的表达的

作者: 小水滴 时间: 2013-2-9 15:26:28

这个模型我正在研究，导致信号闪烁的原因很多，并不一定是模型中引用了未来函数这一种，可能是引用了实时行情数据等原因。

作者: 天崖 时间: 2013-2-11 18:43:44

有哪位高手，

帮助把1#的交易模型修改一下啊~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

作者: 仲孝 时间: 2013-2-18 19:44:55

这个模型问题很大的，截拳道上面的，用了很多的现价指令

作者: TRANS-AM 时间: 2013-2-18 23:00:29

仲孝发表于 2013-2-18 19:44
这个模型问题很大的，截拳道上面的，用了很多的现价指令

一般没什么问题又好用的模型不会有人发源码出来的

作者: Lxq_lxq 时间: 2013-2-27 21:36:06

close就相当于未来函数

作者: 天崖 时间: 2013-2-27 22:29:00

一般没什么问题又好用的模型不会有人发源码出来

作者: faseman886 时间: 2015-4-13 09:43:29

这个模型问题是很大

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