开拓者期货期权程序化系统交易论坛

标题: 无心量化关于对交易的思考 [打印本页]

作者: 无心 时间: 2013-3-5 08:39:58 标题: 无心量化关于对交易的思考

本帖最后由无心于 2013-3-6 09:16 编辑

联系方式：QQ2208189911无心
我们大家都知道，行情的走势不外乎两种，一种是盘整，一种是趋势。
我们做量化的人都了解，盘整策略极难开发，但胜率较高，趋势策略相较而言要好开发的多，但胜率较低，盘整回吐历害。
我们绝大多数搞量化的人，每天都在想方设法，试图在趋势行情时多赚一点，在盘整时少赔点。
可以豪不夸张的说，谁过滤盘整的能力高一成，策略的盈利能力就可能高两成，谁有了过滤盘整的能力，谁就有了盈利能力。
至于如何有效的过滤盘整的亏损，就成为了量化开发者心中的至圣法宝，一旦拥有，就不肯轻易示人。

那么我们在拥有了一定的有效减小盘整亏损的同时，我还可以通过思路，来平滑资金曲线。
我们要想平滑资金曲线，说白了，就是要减小回撤。
如何才能做到呢了？那就要专门思考盘整问题了！

以下内容，由于朋友劝我删了，所以删了，原因：都明白了，我们就没饭吃了

作者: 无心 时间: 2013-3-5 09:13:52

本帖最后由无心于 2013-3-5 09:27 编辑

这是我开发的长线，中线，短线，在股指上表现最好，因为连续性好；

这个组合，看似最大回撤是13万，发生在2010年9月14，我们调出当时的记录会发现，实际回撤只有5万多，
因为，TB的这个最大回撤包括了浮盈回吐，也就是说，假如一个策略开多后上涨了200个点浮盈6万回落100个点平仓，那么虽然你赚了30000，但测试时这期你回撤了30000，
而我们的长线，浮盈回吐自然会很大。所以，我们不用过于害怕

[attach]14211[/attach]

[attach]14210[/attach]

[attach]14209[/attach]

[attach]14208[/attach]

[attach]14207[/attach]

作者: yoyo 时间: 2013-3-5 09:34:12

作者: MUSI87 时间: 2013-3-5 09:50:30

不错哇···

作者: 独眠的梦 时间: 2013-3-5 11:03:03

说得好，谢谢无心前辈。

作者: faruto 时间: 2013-3-5 22:24:15

学习一下~

作者: 木飘风 时间: 2013-3-6 08:19:35

太棒了！

作者: 木飘风 时间: 2013-3-6 08:20:07

看来我至少还应该开发一个小级别的！

作者: hdh4638 时间: 2013-3-6 17:46:14

是啊TB的回撤是包括浮动盈利的回撤，这个感觉不好，所以测试时候显示回撤大。
能不能弄一个平仓以后的资金线，不考虑持仓曲线波动。

作者: lanhai123 时间: 2013-3-6 19:42:00

hdh4638 发表于 2013-3-6 17:46
是啊TB的回撤是包括浮动盈利的回撤，这个感觉不好，所以测试时候显示回撤大。
能不能弄一个平仓以后的资金 ...

“交易盈亏曲线图”就是平仓以后的资金曲线。上面贴着呢。。。

作者: 受伤的小鱼 时间: 2013-3-6 22:07:08

本帖最后由受伤的小鱼于 2013-3-6 22:14 编辑

啥都明白了，都是常识啊！
写回去，理应让更多的人明白！
因为最终将是不明不白。。。。

作者: 受伤的小鱼 时间: 2013-3-6 22:20:06

都是你，害得我都被踢群了

作者: edwardzhangxu 时间: 2013-3-7 00:11:24

实盘了没有？实盘跟模拟差距很大的，浮盈回吐资产管理中要考虑，不考虑浮盈回吐的回撤其实是你首次加载策略时可能遇到的最大回撤。

作者: 任任任 时间: 2013-3-8 07:59:08

有商品日内的不

作者: Ngchibun 时间: 2013-4-8 21:37:35

强大

作者: jun_lin76 时间: 2013-4-26 17:16:40

很好

作者: 无心 时间: 2013-4-27 07:51:09

组合居然抗过了4月的盘整，不容易

作者: 无心 时间: 2013-4-27 08:03:21

本帖最后由无心于 2013-4-27 08:08 编辑

经过来回验证，5月1日后把策略组合固定下来，不再实盘验新的策略，8个策略交易8手IF，起始权益198万，不人工干涉，换月用一键同步，看一年下来收益如何，
本组合集合长，中，短，日内，反转，实现互补性，测试按4%%手续费开平加一滑点，

作者: vincent2011 时间: 2013-4-27 09:18:53

不是已经实盘了一段时间吗？把资金曲线贴出来才能更好的拉客户，就一个测试，还想忽悠客户

作者: 阳光普照 时间: 2013-4-27 09:30:18

无心发表于 2013-4-27 08:03
经过来回验证，5月1日后把策略组合固定下来，不再实盘验新的策略，8个策略交易8手IF，起始权益198万，不人 ...

支持展示组合的魅力

作者: 无心 时间: 2013-4-27 10:14:32

本帖最后由无心于 2013-4-27 10:19 编辑

vincent2011 发表于 2013-4-27 09:18
不是已经实盘了一段时间吗？把资金曲线贴出来才能更好的拉客户，就一个测试，还想忽悠客户 ...

没有要拉客户，你太以已之心度人了,这个帐户初始资金200万，现在还没盈利，主要策略没固定，决定5月份固定下来一年不换，发个贴子验证一下

作者: 阳光普照 时间: 2013-4-27 11:23:11

无心发表于 2013-4-27 10:14
没有要拉客户，你太以已之心度人了,这个帐户初始资金200万，现在还没盈利，主要策略没固定，决定5月份固 ...

我也是多个策略组合在实盘，只做股指，策略相关度不高，所以系统对回撤控制从目前来看，还是不错的。

作者: putong 时间: 2013-7-5 13:25:46

你不是说自己的策略很稳定，已经跑了很长时间了吗？怎么还在出测试，还有当时吹的时候说有2000多万的资金找你做盘。现在咋还测试呢。哎！我很无语啊。说了半天，全是嘴盘，嘴盘好使。

作者: liq77 时间: 2013-7-5 15:08:23

putong 发表于 2013-7-5 13:25
你不是说自己的策略很稳定，已经跑了很长时间了吗？怎么还在出测试，还有当时吹的时候说有2000多万的资金找 ...

楼上的朋友，友好一点嘛。。。

不过我也是想知道最近这两个月（5-6）的实盘情况，如果实盘真的有那么好，哪怕打个8折，委托资金也会找上门来的。。。

作者: 无心 时间: 2013-7-5 16:14:46

putong 发表于 2013-7-5 13:25
你不是说自己的策略很稳定，已经跑了很长时间了吗？怎么还在出测试，还有当时吹的时候说有2000多万的资金找 ...

做人一定要厚道，不能以已之心度人，说话没必要这么尖酸。我只是想说：小人看什么人都像小人，小偷看什么人都像小偷

http://www.55188.com/thread-5241334-1-1.html

作者: 无心 时间: 2013-7-5 16:16:13

本帖最后由无心于 2013-7-5 16:18 编辑

liq77 发表于 2013-7-5 15:08
楼上的朋友，友好一点嘛。。。

不过我也是想知道最近这两个月（5-6）的实盘情况，如果实盘真的有那么好 ...

5至6月小帐户实盘情况，不过不用你拿资金上门找我

http://www.55188.com/thread-5241334-1-1.html

作者: 无心 时间: 2013-7-5 16:30:11

无心发表于 2013-7-5 16:14
做人一定要厚道，不能以已之心度人，说话没必要这么尖酸。我只是想说：小人看什么人都像小人，小偷看什么 ...

对不起，刚才话说重了，我不应和你计较的，在此说声对不起

作者: liq77 时间: 2013-7-5 16:40:09

看了LX的帖子，很不错的收益，回撤比测试稍大（也许要毙掉几个策略才好），但也可以接受。建议去第三方网站实盘，就你目前策略实盘的水平，发产品应该没有大问题。鼓鼓掌！

作者: 无心 时间: 2013-7-5 16:41:11

liq77 发表于 2013-7-5 16:40
看了LX的帖子，很不错的收益，回撤比测试稍大（也许要毙掉几个策略才好），但也可以接受。建议去第三方网站 ...

发什么产品哦，大把闲置资金

作者: liq77 时间: 2013-7-5 18:19:03

无心发表于 2013-7-5 16:41
发什么产品哦，大把闲置资金

那就祝你好运吧。

作者: lingl2 时间: 2013-7-6 09:03:10

不错

作者: liq77 时间: 2013-7-6 14:06:34

无心发表于 2013-7-5 16:16
5至6月小帐户实盘情况，不过不用你拿资金上门找我
http://www.55188.com/thread-5241334-1-1.html ...

我知道您至少一年前就在搞工作室推介模型组合，募集资金了。这也不是什么不正当的事！光明正大，合理合法啊！不过我目前还没打算拿资金上门请你做。。。

作者: liq77 时间: 2013-7-6 14:11:46

无心发表于 2013-7-5 16:41
发什么产品哦，大把闲置资金

你这么说容易让人误会你没用投资方的钱。。。其实你的产品发的不错——本质都一样，“代客理财”。。。
再说一遍，现在程序化搞这个很热门，合理合法。稳定获利的话会很受欢迎。

作者: lingl2 时间: 2013-7-6 14:56:06

不错

欢迎光临开拓者期货期权程序化系统交易论坛 (http://bbs.tb18.net/)