开拓者期货期权程序化系统交易论坛

标题: 杜绝手工交易，程序化实盘+记录每天开发情况 [打印本页]
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-18 13:34:03     标题: 杜绝手工交易，程序化实盘+记录每天开发情况

本帖最后由 专注程序化交易 于 2013-4-15 16:08 编辑

    先自我介绍一下，本人身处西南一省会城市，小时家里条件不好，但自幼好赌！小时常偷父母的钱出去打跑马机！常常一输就是一百！当时的一百当现在2000千没什么问题！   长大后父母过逝！痛定思痛！开始工作养活自己！小有成就，开办了自己的公司！

   07年初踏入股市，让我体内束缚多年的赌性狂泄出来！开始恶梦一般的日子！07-08亏损15万左右在股市，08开始做权证，再损失7万左右！10年开股指亏损15万左右！做股票、期货把自己的公司做没了！！！几十万存款也没了！


   虽然帐面上亏损只有40万不到，但实际上亏损应该在60万左右，因为赚钱的时候，总喜欢装B请朋友下我市最好的场子吃饭，喝酒，把妹，桑拿！！！！亏钱的时候就节省得像个傻B。。。。我想亏损的人应该和我一样深有感触！期间家人的各种不理解，我也无话可说，只能一个人埋头苦干，以成绩说话！



   现在立贴想重新开始做程序化，但一个人在家，很容易走神！每天上上网，玩一下英雄联盟什么的游戏！关注一下其它的网站，时间一晃就过了！每天家里人都以为我在做开发，但常常开小差打游戏，看网站。。。唉！

   现在为了杜绝手工交易，并且督促自己每天在家里，不要懈怠，坚持程序化的开发，立贴记录身边所发生的一切，也请大家监督。。。尽量第天报道，并完成开发任务！有志同道合的朋友也可以一起共勉共进！


权益曲线
[attach]15099[/attach]


盈亏曲线
[attach]15100[/attach]
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-18 13:38:13

本帖最后由 专注程序化交易 于 2013-3-18 14:10 编辑

10年底到12年都在跑一个从网站上抄来的商品模型，主要交易RU和RB....收益在年50%左右，但12年收益过小，并且回撤增大！此策略有要崩盘的趋势。停用

现在自己弄了个股指日内的策略，先跑着，我每天会上权益图，并且会记录我对程序开发的理解和开发的情况。


文笔不行，请大家多多见谅，先坚持一个星期，看看会不会太监。。。
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-18 13:42:32

本帖最后由 专注程序化交易 于 2013-3-18 13:45 编辑

上一下这个策略的收益图，测试时间从2011年1月开始


[attach]14391[/attach][attach]14391[/attach]
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-18 13:44:03

[attach]14392[/attach]回撤情况
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-18 13:47:34

这个策略相对还是太简单，很多东西都没有完成，自己正在开发之中。止损用的是固定止损，而不是动态止损。同时止盈也只有一档止盈。理解的情况是要根据当天的波幅大小和突破方面进行分档止损和分档止盈。。。。正在努力写这个，忘给大家说了，大学是计算机系毕业的，所以有点开发功底，只是有点而已！




有没有兄弟支持一下啊？

作者: liq77    时间: 2013-3-18 14:34:35

盈利比例有点高，平均利润有点低。。。貌似有过拟合的倾向。
被你的经历所打动，说一点看法，请见谅。
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-18 14:40:39

本帖最后由 专注程序化交易 于 2013-3-18 14:44 编辑
liq77 发表于 2013-3-18 14:34
盈利比例有点高，平均利润有点低。。。貌似有过拟合的倾向。
被你的经历所打动，说一点看法，请见谅。 ...


感谢指教，多多交流。共勉

一个人在家，难免闭门造车！请大家多多指教。

不知道是否过度拟合，使用了2011的数据优化，然后跑了10年和12年，今年的收益也还不错。。。系统过于简单还需要更多的东西来充实它

请指如何避免过度拟合？盈利比例高是因为止盈的原因吧？
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-18 14:47:28

现持空单，希望尾盘跳水，不然今天要收负！

早上被诱多了两把！
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-18 15:02:20

本帖最后由 专注程序化交易 于 2013-3-18 15:07 编辑

还好开公司时赚的钱拿来买了套房子40w左右，不然今天真是没钱买了，现在估计要100万以上了。。。对不起我老婆和孩子，老婆是家里唯一一个支持我做期货的人了！！！

十岁时接触马机，就是1-2到6-5不同赔率的那种 ，有一天去打币街霸，突然看到多了一台马机，当时看到好多人在玩，也跟着去看热闹，慢慢就学会了，直到有一天忍不住买了三个币，第一个币压8倍的中，第二个压十倍中，第三个压二拾倍中，当时大脑一下蒙了，退了十元，那个高兴啊，十元啊，二十多年的十元能干什么了？冰棍5分一棵，肉沫粉还不到5角，记忆中想消费的还没有十元以上的！这样就慢慢地打上了瘾了！

后来就开始从母亲衣服的口袋里拿钱了，家里发觉之后，钱都藏好好的，不让我看到。。。之后就是偷了，翻箱倒柜地偷！偷完就赌，赌完就输。。。输光回家一顿爆打啊！

赌钱的感觉和做股票期货的感觉何其相似啊！那种刺激和心跳，那种自认为聪明，不需要像别人一样废力劳动一样能日进斗金的感觉！
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-18 15:03:31

本帖最后由 专注程序化交易 于 2013-3-18 15:05 编辑

算到一下，不算10年开始程序化赚的钱，估计亏了有100个了。。。算上的话，只有60个，我们这里算二线城市吧，100个钱在当时也能搞套小别墅什么的了吧！

车子都开了快8年了，没钱换。。。玛的
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-18 15:10:46

[attach]14393[/attach]今天亏损1万多，早上诱多了两把就去了2万了。。。下午空单只扳回一半！
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-18 15:11:44

这50万是用房子抵押来的，最后一搏，希望这不是赌！

初始资金大概43-45万左右，记不得了。。还了点帐！
作者: hdh4638    时间: 2013-3-18 15:44:32


成王败寇，祝你好运！
作者: 无心    时间: 2013-3-18 16:03:11

祝你好运，建议长短给合跑
作者: ggyyff    时间: 2013-3-18 16:53:54

祝好运
作者: vincent2011    时间: 2013-3-18 17:08:04

实盘嘛？你的模型风险比较大，具体来说就是盈亏比比较低，你的测试手续费设置成多少了。
我个人建议你先停止实盘，进一步优化模型，切记，输不起了。
作者: 交易机器    时间: 2013-3-18 19:10:11

学习，刚开始学TB，楼主要不要我帮你试用一下你的模型啊
作者: liaowenbin    时间: 2013-3-18 19:36:11

这种高胜率低盈亏比的模型偶没开发过，不好评论。不过从测试看，2011年以来1手能收益80来万很不错了，累计回撤也不大，才3万多。

祝你好运！
作者: footun    时间: 2013-3-18 21:34:00

个人感觉这种模型好像很难开发出来，我做的模型到现在为止还没有超过60%胜率的。
还是建议小规模跑实盘，我相信实盘你还会再改模型的，至少先试验三个月，不然贸然这么多资金跑实盘危险很大。
而且我也不建议什么把资金最后一博的做法，

弹性！

没有了弹性，压力太大，迟早有一天你会被压断！
作者: 种瓜得瓜    时间: 2013-3-18 22:31:16

降低风险，祝你成功！
作者: Transcend    时间: 2013-3-18 23:42:16

我习惯先跑一段时间模拟，再测试跑模拟的时间段的K线，跟模拟盘的结果对比，模拟如果和测试差不多了，就开始跑实盘试试
作者: yyy888    时间: 2013-3-18 23:59:37

偶也刚接触TB，准备把之前的思路写成模型先跑跑试试，楼主日内也是基于突破的吧
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-19 00:45:29

谢谢大家，刚回来，我这人有个毛病，不喜欢搞模拟，从小时候赌博到大了做股票期货，从没搞过模拟。

也许你们是对的，不过我还是喜欢一剑泯恩仇，来来来，战个痛快！

不知道是不是这种性格让我沉迷于投机行业，想想10年到12年底赚了差不多有30万，全没当钱，吃喝玩乐了，今年年初一点下来，居然还倒亏几万生活费，娘的！还好给家里人买了不少东西 ，小侄子的电脑，外婆家的50寸大电视。好多好多！家里面人也还算关系比较融洽了！还有亲戚想请我他们操盘。。。。孰不知这期货市场的风险啊！

如果喜欢我的性格的朋友，可以把这里当个交流的小屋没事就来聊几句，因为一个人在家全职做交易真的很无聊啊！不说了，感谢大家顶贴，也祝大家在投机市场里一番风顺。



作者: 天崖    时间: 2013-3-19 07:09:54

楼主的QQ号码是多少啊？加你好友，进行程序化交流~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 期货进行中    时间: 2013-3-19 08:22:44

看了一下LZ的模型，收益不错，胜率挺高的。就是单笔利润低了点，也许靠胜率弥补。
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-19 08:47:52

本帖最后由 专注程序化交易 于 2013-3-19 08:49 编辑

报道，今天继续搞开发，谢大家的关心

作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-19 08:52:21

本帖最后由 专注程序化交易 于 2013-3-19 08:54 编辑

高胜率来的原因应该是止盈，低盈亏是止盈和止损的设置问题

而且如果是趋势隔夜的话，盈亏比较重要，因为胜率较低。日内我感觉时间不够，胜率太低的话，盈亏提不上去，如果要提盈亏，止损必须比较上，算了，不扯了，扯多了容易把这里搞在纸上谈兵的地方。

理论什么的，从书上去学习就行了

开此贴就是为了实盘和以行动坚持开发，最终实现盈利，大家共进！
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-19 11:21:59

本帖最后由 专注程序化交易 于 2013-3-19 12:01 编辑

刚才又差点犯错了，不想写程序，想放弃，感觉这TM破程序怎么写都写不好！。。。写得头大又得不出好的结果，优化又死机，玛的。。。怨念！

看到别人写的程序，那个复杂啊，一下就有点灰心了。。。自己开始算帐，从07年踏入本来有200个钱，现在加上抵押贷款不到50万了。。。唉，突然有一种很想放弃的感觉。

这里自我检讨一下！想想那些经历过坎坷而最终成功的人吧！任何大师都是从普通人学习而来的，只要努力总会有所收获，不一定是物质的，拼搏过如果不行，至少我曾经努力过，最烦那些成天不努力想不劳而获的人！

加我QQ的两位朋友，我不上QQ了，没什么意思，不喜欢即时通讯，很多时候挂着没话说，反而不是如写信或贴子来得惬意。

就像这几年的交易生涯，比较无生活规律，赚来的钱大多都喂了各种老板了，酒肉朋友也交到不少，有钱时天天粘在一块！

现在TM穷了，见面都TM不说话了！

还好有几个真心的好哥们，穷了也没怎么嫌，唉。人穷了，好多朋友也远了！

作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-19 11:32:51

[attach]14766[/attach][attach]14766[/attach]早上一波急拉，从正4000到亏损10000+
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-19 11:35:52

三手单交易，如果资金小于40万，只开2手交易。

资金今天新低了，三月末如果还拉不上去，减仓！
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-19 11:41:48

本帖最后由 专注程序化交易 于 2013-4-15 14:57 编辑
天崖 发表于 2013-3-19 07:09
楼主的QQ号码是多少啊？加你好友，进行程序化交流~~~~~~~~~~~~~~~~~~

感谢支持
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-19 11:43:55

无心 发表于 2013-3-18 16:03
祝你好运，建议长短给合跑

嗯，打算是多策略多系统地跑，但稳定的策略太少。有的策略回撤太大，不敢用
作者: hdh4638    时间: 2013-3-19 11:44:18

我有一个感觉，对于系统交易者，特别趋势交易者，缩仓是很不划算的，所以我做的时候，想法就是控制不缩仓。
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-19 11:45:10

本帖最后由 专注程序化交易 于 2013-3-19 11:51 编辑
vincent2011 发表于 2013-3-18 17:08
实盘嘛？你的模型风险比较大，具体来说就是盈亏比比较低，你的测试手续费设置成多少了。
我个人建议你先停 ...


感谢指导，我这个模拟提不起兴趣。。。打麻将也是，打小了我基本不玩，不过自从看了《我的老千生涯》之后很少出去赌了！感谢这个书的作者

不知道大家有没有看过《逆境无赖开司》，我和这主角性格很像 的，赌钱的时候如果下注太小，就会感觉不到赌的风向，没有了赌的风向就完全不会用心去争取胜负了！


做交易也是一样，当资金太小，10万-20万时，我完全可以不管，像10年一样，放两年不管。。。自己没事就打打游戏，看看网页什么的，没动力了！
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-19 11:46:44

hdh4638 发表于 2013-3-19 11:44
我有一个感觉，对于系统交易者，特别趋势交易者，缩仓是很不划算的，所以我做的时候，想法就是控制不缩仓。 ...

没办法啊，我也不想缩，缩通常是大亏之后，但系统大亏之后往往 是大赚。。。


亏的时候三手三手地亏，赚的时候两手两手地赚。。。划不来！
作者: /yb新闻记者    时间: 2013-3-19 11:47:24

我也是刚开始程序化 目前还在跑模拟，这么多年累了，想让电脑自动去交易了。
作者: /yb新闻记者    时间: 2013-3-19 11:48:37

本帖最后由 /yb新闻记者 于 2013-3-19 11:50 编辑

楼主你在大亏的时候 一般是什么行情？个人认为应该着重看下你的策略在大亏这段时间是什么原因造成的。 是仓位管理上，还是逻辑上不符合这段行情，从而进行休整。
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-19 11:58:27

TB这软件常出问题，优化起来很慢，而且常常无故闪退，还不能像MC一样把买入条件和卖出条件分开写，然后进行组合。

于是开发一个策略就要写N个副策略，然后把不同的条件加入进去，测试。好累，大家有好一点的办法没有？

作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-19 11:59:08

/yb新闻记者 发表于 2013-3-19 11:48
楼主你在大亏的时候 一般是什么行情？个人认为应该着重看下你的策略在大亏这段时间是什么原因造成的。 是仓 ...

嗯，在想办法改进，就是行情不应期造成的。。。系统比较简单了，很多行情应付不了。。。
作者: hdh4638    时间: 2013-3-19 14:10:26

楼主，说一个看法，其实很多时候估计不一定要很注重细节的东西的！
策略有很复杂的，也有简单的。
越复杂的系统，可能曲线很漂亮，但是估计稳定性也会差。
还有一个就是盈亏同源，过滤了亏损，也就意味着放弃了利润。
所以我感觉还是宏观点看问题，细节的东西很多时候你控制不了，但是你可以宏观上保证赚钱。
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-19 15:04:49

本帖最后由 专注程序化交易 于 2013-3-19 15:06 编辑

今天收秀亏损12000，资金新低，关键问题来源一个策略已经破前期最大回撤，停用此策略

[attach]14770[/attach][attach]14770[/attach]



现两个策略跑三手，最大回撤9万多

今天要去修车，下午还要去吃酒，就不多说了
作者: vincent2011    时间: 2013-3-19 22:01:24

我昨天的帖子就要你停了，不停没机会了，就算出现一两次赚的机会，按照你这个模型还是会亏回去的。
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-20 07:42:01

早上报道！

有朋友问我模型的问题，是基于波幅突破的策略，不过使用的周期不同

这几天的回撤主要来自于一个模型的回撤新高，已经停掉

亏到30万，或者3月末权益上不去就停。

作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-20 08:32:14

本帖最后由 专注程序化交易 于 2013-3-20 09:49 编辑
vincent2011 发表于 2013-3-19 22:01
我昨天的帖子就要你停了，不停没机会了，就算出现一两次赚的机会，按照你这个模型还是会亏回去的。 ...


感谢指导，路是自己选的，应该来的究终要来的，来得晚不如来得早，及早觉悟

如果不信被朋友言中，论坛中又多一个反面教材。到时请你吃饭
作者: lnyuanming    时间: 2013-3-20 21:32:44

   不是自己的钱吧
作者: 无心    时间: 2013-3-21 07:08:09

专注程序化交易 发表于 2013-3-20 08:32
感谢指导，路是自己选的，应该来的究终要来的，来得晚不如来得早，及早觉悟

如果不信被朋友言中，论坛中 ...

个人建议：二手资金加二倍回撤做一手，这是最大仓位，不能碰这个线，资金管理永远是第一位的
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-21 09:30:11

报道，昨天出去玩了一天，收盘亏损14000左右，资金新低，按系统来说只亏损10000，但滑点造成了较大的伤害

日内系统滑点伤害比较严重，今天尝试改进交易次数减少滑点

作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-21 09:31:52

无心 发表于 2013-3-21 07:08
个人建议：二手资金加二倍回撤做一手，这是最大仓位，不能碰这个线，资金管理永远是第一位的 ...

感谢建议，不亏损，自己不会认真地去写代码，就这破赌性

资金管理的话还没有太多研究，个人认为应该按风险来计算头寸
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-21 09:36:42

lnyuanming 发表于 2013-3-20 21:32
不是自己的钱吧

说对了，银行的钱

亏到30万就当做人生的一段经历！现在的感觉就像从头再来一次创业
作者: liq77    时间: 2013-3-21 10:27:55

专注程序化交易 发表于 2013-3-21 09:30
报道，昨天出去玩了一天，收盘亏损14000左右，资金新低，按系统来说只亏损10000，但滑点造成了较大的伤害

...

这些都是在模拟中就解决掉的，放到实盘就是无谓的牺牲了。。。
作者: lnyuanming    时间: 2013-3-21 11:57:27

确实有点虎
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-21 14:44:00

liq77 发表于 2013-3-21 10:27
这些都是在模拟中就解决掉的，放到实盘就是无谓的牺牲了。。。


感谢朋友的指导，知易行难啊



今天写了一天代码，细细地品味了每一行代码，并核对了一下他们的准确性

如果不真金白银，自己不会下死功去搞。

今天估计要再亏10000大洋，这周估计要五连阴！
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-21 14:45:54

本帖最后由 专注程序化交易 于 2013-3-21 14:49 编辑
lnyuanming 发表于 2013-3-21 11:57
确实有点虎


东北话，叫虎B。。。不虎没办法，这破B性格，以前麻将小于50块，一律不打

看看还能坚持多久洗白




中午看到个节目，还不错

CCTV的《期货时间》，里面也有程序化实盘的帐户展示，感觉趋势系统还是比较牛B，大多数人都是以趋势为主振荡为辅助的方式进行程序化多策略实盘。

昨天这破B行情，自己的系统太单一，过于敏感。不断被洗出，抬高了持仓价，然后最后反手一嘴巴子打得好痛。。。我勒个去

这么大波幅都吃不到盈利，是应该反省一下了。抓紧时间再弄一套较不敏感的策略配合着跑
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-21 15:14:29

hdh4638 发表于 2013-3-19 14:10
楼主，说一个看法，其实很多时候估计不一定要很注重细节的东西的！
策略有很复杂的，也有简单的。
越复杂的 ...


嗯，这段时间都在搞一个策略，有点太专注优化和细节了

想想民用CPU之所在现在这么快，并且这么便宜，是因为使用了多核 并行计算，而不是开发更高频的单核

程序化交易也类似，与其花大量时间去把一个系统优化得非常漂亮，不如多开发几个策略并行地去盈利
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-21 15:24:32

[attach]14797[/attach]

今天的权益
作者: pepsi    时间: 2013-3-21 22:27:13

继续关注楼主,支持楼主.
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-22 08:40:33

报道，今天继续开发自己的策略，这个模型打算再重新加入一些新的条件，做最后一次优化，然后把精力放在开发其它策略上
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-22 08:42:54

最终的目的达到多策略多品种多周期地稳定盈利
作者: 石破总会天惊    时间: 2013-3-22 11:11:38

交易1036手，滑点算上了没，估计要几十万，盈亏0.89，太低了吧。
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-22 12:33:32

中午报道，早上平手，浮亏较大

作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-22 14:51:40

[attach]14809[/attach]今天反复被抽，再亏17000.五连阴！！
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-22 15:21:24

五连跪，有点找不到方向了，策略按说滑点也已经设置过，可能还是过度拟合的原因导致最近回撤比较大

多策略势在必行啊！周末去放松一下，明天继续写策略
作者: 天空之城    时间: 2013-3-22 15:28:12

与市场保持一定距离是有必要的，你这个形势还是先别继续了。最好休息一段时间，系统研究到成型以后再实盘吧。
作者: 期货进行中    时间: 2013-3-22 20:03:06

很想说点什么，只想告诉你，我半年前写的两个模型，一个这两个月都不太好，一个被我细节调整后，表现很好，所以不是测试好的模型，都会表现好
作者: yoyo    时间: 2013-3-23 08:40:20

心态很重要啊，能让你对资金管理和模型的逻辑都有较好的判断。
楼上有人提到了资金管理，根据我实盘两个月的体会，实在是太重要了，希望LZ能多多注意。
真心希望你能取得成功
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-23 23:20:42

本帖最后由 专注程序化交易 于 2013-3-23 23:24 编辑
天空之城 发表于 2013-3-22 15:28
与市场保持一定距离是有必要的，你这个形势还是先别继续了。最好休息一段时间，系统研究到成型以后再实盘吧 ...


感谢大家，也明白大家着急的心情。

周五亏损之后，回去告诉老婆，老婆全力安慰我。之后带老婆和小孩一起去郊外玩了一番，心情有所回复。任何事情都是可以有解决方法的，只是有可能我还没有尽全力，没有达到那个契机。

有人亏就会有人赚，赚钱的人一定是做到了亏钱人没有做到的一些事情，而些事情都必须是一个经历的过程

任何策略都会经历一个不应期与调整期，我想我应该做点什么更积极的应对。

今天一天都忙不过来，晚上静下来开发了下策略。看了期货时间22号的节目，很多趋势跟踪日内模型都是比较大的亏损

同时也有所启发，我们还是应该多周期多策略多品种地进行交易，这样即使把单一策略的出手次数降低一些，也可以保证资金的持续增长。同时可以过滤掉一些不应或回撤较大的行情，不必勉强出手
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-23 23:25:35

本帖最后由 专注程序化交易 于 2013-3-23 23:30 编辑
期货进行中 发表于 2013-3-22 20:03
很想说点什么，只想告诉你，我半年前写的两个模型，一个这两个月都不太好，一个被我细节调整后，表现很好， ...


嗯，关于优化我个人认为不要过度，过度优化一个策略的收益比，不如多写几个中收益，低风险策略然后组成策略组合


有时候有一个策略比较优秀，你会陷入一种情绪，像将这个策略尽量完美化，并舍不得降低出手次数（收益）以图一个较小风险的回报

感觉还是要通过一些经历，才会让我得出更多更好的模型
作者: k-i-n-d    时间: 2013-3-23 23:27:31

专注程序化交易 发表于 2013-3-23 23:20
感谢大家，也明白大家着急的心情。周五亏损之后，回去告诉老婆，老婆全力安慰我。之后带老婆和小孩一起去 ...

很长时间没看到人家晒单了，楼主着实不易啊，作为一个金融系90后，纯支持了
顺便说下建议，你的模型胜率太高，盈亏比太低，在手续费上设置会不会有问题？
没猜错的话，日内交易次数应该在4次以上吧？应该加点过滤减少手数的。
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-23 23:27:40

yoyo 发表于 2013-3-23 08:40
心态很重要啊，能让你对资金管理和模型的逻辑都有较好的判断。
楼上有人提到了资金管理，根据我实盘两个月 ...

说来惭愧，虽然实盘近三年，但是一直处于用很普通策略混饭吃的状态。这次希望是一个好的开始
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-23 23:34:07

k-i-n-d 发表于 2013-3-23 23:27
很长时间没看到人家晒单了，楼主着实不易啊，作为一个金融系90后，纯支持了
顺便说下建议，你的模型胜率 ...

感谢小友支持，曾经也拿过期货实盘大赛的第五名，呵呵，可惜那个模型今天已经感觉太过粗糙

以前多做隔夜，对日内研究不多，这次是日内初次实盘，请朋友们多多指教。
作者: 期货进行中    时间: 2013-3-24 08:02:00

本帖最后由 期货进行中 于 2013-3-24 08:03 编辑
专注程序化交易 发表于 2013-3-23 23:25
嗯，关于优化我个人认为不要过度，过度优化一个策略的收益比，不如多写几个中收益，低风险策略然后组成策 ...


我说的细化不是指优化，而是只模型中原来没考虑到的情况，可以通过打补丁解决，你的模型也许可能真的是交易太频繁了
另外，我觉得长线应该40%舱位，毕竟长线是金，IF日内做一手就可以了
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-25 09:10:28

报道，最近策略回撤严重，主要问题还是处于一个振荡市，单一策略
作者: CrewsHe    时间: 2013-3-25 16:35:04

还是觉得50w的话IF只能上一个。宁愿加其他品种，考虑RB J FG，这些都走势算一致的，不过我是趋势隔夜的，可能有些不一样
作者: CrewsHe    时间: 2013-3-25 16:36:06

专注程序化交易 发表于 2013-3-25 09:10
报道，最近策略回撤严重，主要问题还是处于一个振荡市，单一策略

3月份后面这半个月算不上震荡了，那天的那个大拉应该是要把握的。要不然就曲线就难看了
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-25 21:08:33

CrewsHe 发表于 2013-3-25 16:36
3月份后面这半个月算不上震荡了，那天的那个大拉应该是要把握的。要不然就曲线就难看了 ...

感谢指点，按理说应该多品种的，正在进行策略开发
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-26 09:31:23

报道，昨天微收5000+，楼上朋友说得很对，我这个帐户明显是品种配比出现了问题。需要降低IF仓位并配合其它品种
作者: 期货进行中    时间: 2013-3-26 12:50:12

今天也应该赢利
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-26 13:46:12

早上微利7000多，下午还不知道

早上最多浮盈在25000左右，系统没有平仓，回撤之后平仓收益7000
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-26 15:18:48

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这是今天的权益，打算从单策略多手改成多策略多周期，现在正在开发一些不同周期的策略

作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-26 15:20:31

TB感觉总是有些不方便，会莫明地出现策略自动隐藏的情况，同时不支持多条件组合，每写一个策略就必须全写出来


今天想到一个精简的方法，先一个部份一个部份地写，跑完收益之后再进行组合，不然用组合的写测试太慢
作者: 期货进行中    时间: 2013-3-26 15:25:37

先用稳定的策略做，改进的模拟一段再上实盘，为了家人，还是要谨慎点
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-27 09:31:03

期货进行中 发表于 2013-3-26 15:25
先用稳定的策略做，改进的模拟一段再上实盘，为了家人，还是要谨慎点

感谢朋友关心，策略的单一化会导致不应期时的回撤

打算做多周期多品种多策略
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-27 15:01:36

今天收益，坐了两波过山车，滑点问题需要解决不然会侵蚀利润
作者: 期货进行中    时间: 2013-3-27 15:08:08

不错
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-28 10:10:07

早上报道，使尽浑身解数解决滑点问题之中

两个方案
1、从硬件配置解决

2、从策略方面解决
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-28 11:04:04

只要做日内必须要解决滑点问题，不然会损失很多利润
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-28 15:34:17

本帖最后由 专注程序化交易 于 2013-3-28 15:39 编辑

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久违的送钱行情终于出现，我的系统靠这种大单边盈利比重较大，要想办法处理好，震荡行情反复开平仓带来的亏损和滑点

刚刚把家底计算了一下，突然觉得好像还有20万存款！！！存折找了半天没找到


之后一想好像是取过了，查了一下网银交易记录，原来是借给姐夫做生意赔了，还有一部份借朋友买门面了。。。玛的！
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-28 15:47:19

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写的另一个程序，好像符合了楼上有位朋友说的盈亏比大于1的原则，最近老婆跑娘家住去了，一会要去看女儿。先写到这里

作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-28 15:55:40

本帖最后由 专注程序化交易 于 2013-3-28 15:58 编辑
hdh4638 发表于 2013-3-19 14:10
楼主，说一个看法，其实很多时候估计不一定要很注重细节的东西的！
策略有很复杂的，也有简单的。
越复杂的 ...


感谢指导，知易行难！

我想我们在此交流的朋友，都是平凡大众，在我们的一生之中，绝大多数很难达到自己专业领域的顶尖部份，成功之道我想大多数人都能看得明白，但正真去做时，总会给自己找一些借口，本来想的是一样，做又是一样。


这些我们都知道是成功路上必须经历的东西，但就是跨不过，就像我一座上电脑就想玩游戏玩到深夜，或者写代码时总会开小差地去看看网站等等。。。

我曾经经历过戒赌的过程，知道需要通过一些方法才能使自己避免一些麻烦或者保持言行的一致性。开贴的目的也是为了监督自己能够按自己的想法去做
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-29 10:00:07

报道，继续监督自己
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-29 15:18:22

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今天权益，今天对于优化有了一些自己的理解，很多时候，优化很可能会嵌入过度，并且如果你只是优化远期的数据，更可能会脱离最近行情的特点。
作者: 期货进行中    时间: 2013-3-29 15:28:02

不错！
作者: 天空之城    时间: 2013-3-29 15:28:58

加油！
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-29 15:48:16

感谢大家的支持，今天反复尝试优化一天，不是为了得出一个最优结果，而是想研究一下，优化近期数据与远期数据的关系。有一些新的发现，验证一下看看是否正确
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-29 15:48:54

下班了，回家看女儿去了，祝大家周未愉快
作者: liaowenbin    时间: 2013-3-29 15:51:47

昨天的行情能赚30000左右，是隔夜了吧？我昨天日内亏损了8000,4手
作者: 无心    时间: 2013-3-29 16:32:11

关注
作者: twt_bj    时间: 2013-3-29 23:46:26

楼主辛苦了
作者: 专注程序化交易    时间: 2013-3-30 13:09:04

liaowenbin 发表于 2013-3-29 15:51
昨天的行情能赚30000左右，是隔夜了吧？我昨天日内亏损了8000,4手


报道，早上起来带女儿玩，没有隔夜，只做日内

如果隔夜的话不止这点吧？
作者: liaowenbin    时间: 2013-3-30 16:14:53

现在做几手了？1还是2？



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