开拓者期货期权程序化系统交易论坛
标题:
请教测试问题
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作者:
zhx163
时间:
2008-8-5 22:54:04
标题:
请教测试问题
斑竹，我的模型怎么1手测试和5 手测试怎么胜算不一样？？
奇怪
统计指标 全部交易 多头 空头
净利润 1740.00 1710.00 30.00
总盈利 4600.00 3100.00 1500.00
总亏损 (2860.00) (1390.00) (1470.00)
总盈利/总亏损 1.61 2.23 1.02
期末持仓盈亏 250.00 0.00 250.00
交易次数 23 12 11
盈利比率 39.13% 41.67% 36.36%
盈利次数 9 5 4
亏损次数 14 7 7
持平次数 0 0 0
平均利润 75.65 142.50 2.73
平均盈利 511.11 620.00 375.00
平均亏损 (204.29) (198.57) (210.00)
平均盈利/平均亏损 2.50 3.12 1.79
最大盈利 1830.00 1830.00 870.00
最大亏损 (320.00) (250.00) (320.00)
最大盈利/总盈利 0.40 0.59 0.58
最大亏损/总亏损 0.11 0.18 0.22
净利润/最大亏损 5.44 6.84 0.09
最大持续盈利次数 4 3 1
最大持续亏损次数 4 2 2
平均持仓周期 5 5 5
平均盈利周期 8 9 7
平均亏损周期 3 3 4
平均持平周期 0 0 0
最大持仓数量 1.00 1.00 1.00
最大使用资金 2740.00 2740.00 2670.00
作者:
zhx163
时间:
2008-8-5 22:54:45
净利润 12350.00 8350.00 4000.00
总盈利 25050.00 15150.00 9900.00
总亏损 (12700.00) (6800.00) (5900.00)
总盈利/总亏损 1.97 2.23 1.68
期末持仓盈亏 0.00 0.00 0.00
交易次数 30 16 14
盈利比率 60.00% 56.25% 64.29%
盈利次数 18 9 9
亏损次数 12 7 5
持平次数 0 0 0
平均利润 411.67 521.88 285.71
平均盈利 1391.67 1683.33 1100.00
平均亏损 (1058.33) (971.43) (1180.00)
平均盈利/平均亏损 1.31 1.73 0.93
最大盈利 8550.00 8550.00 2850.00
最大亏损 (1600.00) (1150.00) (1600.00)
最大盈利/总盈利 0.34 0.56 0.29
最大亏损/总亏损 0.13 0.17 0.27
净利润/最大亏损 7.72 7.26 2.50
最大持续盈利次数 8 5 4
最大持续亏损次数 3 2 2
平均持仓周期 3 3 3
平均盈利周期 3 4 3
平均亏损周期 2 2 3
平均持平周期 0 0 0
最大持仓数量 5.00 5.00 5.00
最大使用资金 13700.00 13700.00 13350.00
作者:
nopain
时间:
2008-8-6 06:52:43
交易次数都不一样啊，具体什么原因要看您公式是怎么写的了
作者:
zhx163
时间:
2008-8-6 12:09:48
开平仓上有问题？？
作者:
zhx163
时间:
2008-8-6 12:16:27
If(high>dtck)
{
Buy(0,dtck);
}
If(low<Ktck)// 如果当前无持仓当出现最低价下穿穿空头头参考价时
{
SellShort(0,ktck); // 卖出开仓
}
//止损条件-/
SetStopLoss(1, ContractUnit *BigPointValue *zsds, true); // 止损平仓
//多头止赢条件
if(close<open And MarketPosition==1)
{SetPercentTrailing(Open*0.04*ContractUnit *BigPointValue,htfd,True);
}
if(close>open And MarketPosition==-1 )
{SetPercentTrailing(Open*0.04*ContractUnit *BigPointValue,htfd,True); }
作者:
zhx163
时间:
2008-8-6 12:18:44
就是这样的！
怎么会？
作者:
nopain
时间:
2008-8-6 12:32:12
SetPercentTrailing 不能放到条件语句里面
作者:
zhx163
时间:
2008-8-6 12:45:18
可是不加在条件里，怎么能避免多头时，大阳线，结果却平仓
作者:
zhx163
时间:
2008-8-6 12:49:44
看样子止损或止赢条件只能自己编了
作者:
zhx163
时间:
2008-8-6 12:51:19
If( MarketPosition!=1&&SetStopLoss(0, ContractUnit *BigPointValue *zsds, true))// 止损平仓
{
If(MarketPosition==1)
{
sell(0,AvgEntryPrice-zsds-2);
}
else BuyToCover(0,AvgEntryPrice+zsds+2);
作者:
zhx163
时间:
2008-8-6 12:51:45
这样对吗
？
作者:
nopain
时间:
2008-8-6 13:54:37
1、SetStopLoss也不能用在条件里面。其他的平仓指令都不能这样用。
2、要防止在一根大阳线里面被止损平仓，要么切换到更小的周期上，要么自己写
作者:
zhx163
时间:
2008-8-6 15:32:49
那说明那个止损函数根本就没有用，
作者:
nopain
时间:
2008-8-6 15:59:15
SetStopLoss等平仓函数是按照下面的格式使用。
params
....
vars
....
begin
....
// 您的交易代码
....
SetStopLoss(...);
SetPercentTrailing(...);
end
复制代码
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