开拓者期货期权程序化系统交易论坛

标题: TB自带的函数LinearReg的算法是OLS吗？ [打印本页]

作者: vividboy 时间: 2013-7-13 15:10:57 标题: TB自带的函数LinearReg的算法是OLS吗？

我使用TB自带的函数LinearReg和用Excel对同样的数据进行线性回归，得到的斜率(slope)数据不相同。我看了下TB的代码，也不是很理解。想请版主解释一些TB中的线性回归的具体逻辑，是否就是使用的是：OLS算法。为什么会有差异。

我测试用的数据是：PTA1401, 5min K线，(2013-7-12, 9:30-9:50)
使用Close进行回归，Length = 4。
Excel: slope = -1
TB: slope = -0.

作者: nopain 时间: 2013-7-15 14:21:47

是按照最小二乘法计算的。

作者: vividboy 时间: 2013-7-15 20:25:51

nopain 发表于 2013-7-15 14:21
是按照最小二乘法计算的。

谢谢，但是我怎么用同样的数据，用Excel得出的答案和TB的不一样。两个都是OLS.

欢迎光临开拓者期货期权程序化系统交易论坛 (http://bbs.tb18.net/)