开拓者期货期权程序化系统交易论坛

标题: 交易开拓者系统交易组裸单狂奔讨论贴 [打印本页]

作者: tradeblazer 时间: 2008-8-22 10:48:15 标题: 交易开拓者系统交易组裸单狂奔讨论贴

关于裸单的讨论，请大家畅所欲言！

作者: zhx163 时间: 2008-8-22 16:13:59

快点推出呀！！跟着偷学点

作者: mzzxy 时间: 2008-8-22 16:20:46

严重支持1

作者: lowfi 时间: 2008-8-22 17:32:59

关注中。啥时候开始啊？

作者: tradeblazer 时间: 2008-8-22 20:34:01

如果正常的话，下周一就可以交易了

作者: nickchen 时间: 2008-8-22 22:46:30

关注ing!!!!!!!

作者: zhx163 时间: 2008-8-23 08:36:54

看了资金图，怎么不是自动交易？？？

我希望能看到自动交易的盈利户！！！

作者: tradeblazer 时间: 2008-8-23 09:29:50

我们做当然是用自动交易，但为了打消某些同学的疑问，所以贴图使用金士达下单软件的界面。

作者: lowfi 时间: 2008-8-23 13:33:46

做哪几个品种？资金怎么分配？

作者: tradeblazer 时间: 2008-8-23 13:59:07

大部分品种的都会做，只要系统测试能盈利，满足流动性和波动性，资金分配是按照系统测试的收益风险比计算的。

作者: zhx163 时间: 2008-8-24 11:14:15

希望能看到系统信号价和实际成交价之间的差异

作者: 庄雅悯 时间: 2008-8-25 21:25:36

我倒是建议不要所有品种都做,多而不精

作者: hoyoy 时间: 2008-8-26 10:05:48

原帖由 zhx163 于 2008-8-24 11:14 发表
希望能看到系统信号价和实际成交价之间的差异

是的，我也是特别想知道：交易滑点到底是多少？比如日内的、隔夜短线的、中长线的。这个我想最为重要。

作者: nopain 时间: 2008-8-26 15:27:20

每个品种的滑点不一致，并且和下单时间有关系，现在我们的系统下单都是尽量多加几个点打进去，力求第一时间成交。

作者: zhx163 时间: 2008-8-26 16:57:59 标题: 回复 #14 nopain 的帖子

一般几个点？？

作者: 孤舟骑浪 时间: 2008-8-26 17:04:46

多加几个点，是在代码中加吗？还是交易助手中？前者似乎更快。

作者: nopain 时间: 2008-8-26 22:30:28

代码中加，通过参数来设置偏移值，有的加3个点，有的5个点。

作者: nopain 时间: 2008-8-26 22:32:03

交易助手只是在第一次不能成交的情况下，再来处理，基本上10次也不会用上1次，初步估计5%的概率用得上交易助手

作者: skyline 时间: 2008-8-27 09:25:12

这次裸单的最大资金使用量控制在多少？

作者: nopain 时间: 2008-8-27 11:45:07

现在并没有制定这样的一个限定，开仓的手数是按照系统的测试属性设置的。
如果所有的品种日内都出讯号交易，并且持仓交易的品种也都有持仓的话，我估计应该在7-8成吧。
但这种机会应该很少出现。

作者: gzpony 时间: 2008-8-27 15:54:55

今天吃亏比较多啊，和我的一样

作者: hoyoy 时间: 2008-8-27 19:21:45

这样的帖子更应该帖在炒客和和讯论坛上，让他们看看自动交易的厉害！

给TB做的活广告

作者: 智美投资 时间: 2008-8-29 09:18:17

请问是用真实的资金实盘操作还是模拟操作，这两者有着本质的不同。

另，程序化交易的效果需要比较长的时间的成绩才能说明问题，几天的成败不能说明什么。望继续努力。

作者: nopain 时间: 2008-8-29 11:56:47

是真实交易，在上海中期开的户。

您说得很对，程序化交易的优势在于稳定。

作者: maodong 时间: 2008-8-29 16:15:15

每个品种的策略一样吗？
每个品种的资金比例是固定的还是定期调整？
谢谢

作者: maodong 时间: 2008-8-29 16:18:09

能否做一个各个单品种和组合的权益比较图？

作者: nopain 时间: 2008-8-29 16:23:41

有几个策略，分日内和持仓的，大部分日内系统和持仓系统的策略是一样的，只是参数不同。
部分品种有单独的策略。

没法做啊，除非手工统计，太麻烦了。

作者: maodong 时间: 2008-8-29 16:37:53

资金的分配是手动还是自动的？

作者: nopain 时间: 2008-8-29 16:42:48

根据测试报告算出来的。算手动分配

作者: 思迷思 时间: 2008-8-29 22:48:41

请问一下tradeblazer
可否将作业单与资金图也发一份到策略为王期货论坛，让我们的会员也学习欣赏下自动交易的魅力同时也可与海龟交易法则作个友谊赛。
http://www.tsking.net/redirect.p ... o=lastpost#lastpost

作者: 思迷思 时间: 2008-8-29 23:01:44

原帖由 tradeblazer 于 2008-8-23 13:59 发表
大部分品种的都会做，只要系统测试能盈利，满足流动性和波动性，资金分配是按照系统测试的收益风险比计算的。

讲讲这些，让大家看了热闹还能学些门道，可否？

作者: TradeStar 时间: 2008-8-30 10:23:53

从目前的表现来看,和我的系统比,还是有差距啊...
希望在将来的表现中,让人见识到系统交易的真正魅力...
赫赫,吹个牛,活跃下气氛...

[ 本帖最后由 TradeStar 于 2008-8-30 10:25 编辑 ]

作者: lowfi 时间: 2008-8-30 13:28:07

原帖由 TradeStar 于 2008-8-30 10:23 发表
从目前的表现来看,和我的系统比,还是有差距啊...
希望在将来的表现中,让人见识到系统交易的真正魅力...
赫赫,吹个牛,活跃下气氛...

那何不也裸一裸让大家见识见识．

作者: hoyoy 时间: 2008-9-1 11:07:56

原帖由 tradeblazer 于 2008-8-23 13:59 发表
大部分品种的都会做，只要系统测试能盈利，满足流动性和波动性，资金分配是按照系统测试的收益风险比计算的。

能不能透露流动性和波动性的要求？是未平仓手数、未平仓资金还是成交量？人工判断的流动性还是有什么机械的标准呢？

作者: nopain 时间: 2008-9-1 11:43:49

1、流动性不足会导致滑点较大，能开的头寸也较小，所以不能参与。
2、波动性不足日内交易基本没法做，持仓交易的机会也较少。不太适合做系统交易。

现在判断主要是靠经验和一些测试结果。

作者: vivelamer 时间: 2008-9-1 11:52:49

偶怎么看不到LZ的裸单？

作者: hoyoy 时间: 2008-9-2 11:25:34

原帖由 nopain 于 2008-9-1 11:43 发表
1、流动性不足会导致滑点较大，能开的头寸也较小，所以不能参与。
2、波动性不足日内交易基本没法做，持仓交易的机会也较少。不太适合做系统交易。

现在判断主要是靠经验和一些测试结果。 ...

就波动性请教一个问题：我现在用的系统是可以隔夜的短线，基本盈利仓位1天左右，亏损仓位2小时左右；策略中有一条“如果1小时内波动超过0.3%，才可以在其他条件满足的时候反向交易”，这个0.3%是用历史测试算出来的，但是在实际使用中，总觉得有点小，经常被小幅止损。版主觉得是否应该扩大一点以减少交易次数呢？当然，如果扩大波动性的要求将会使止损加大、盈利的交易盈利变少，这些弊端我是知道的，只是没有找到平衡点，矛盾啊！

作者: 思迷思 时间: 2008-9-2 12:58:05

原帖由 nopain 于 2008-9-1 11:43 发表
1、流动性不足会导致滑点较大，能开的头寸也较小，所以不能参与。
2、波动性不足日内交易基本没法做，持仓交易的机会也较少。不太适合做系统交易。

现在判断主要是靠经验和一些测试结果。 ...

能展示一下测试结果对流动性，波动性的选择吗？

作者: hoyoy 时间: 2008-9-2 13:48:20

原帖由 clmtw 于 2008-9-2 13:43 发表

我想类似这样的问题没有人可以回答也不存在最优的答案，只有自己不断地调节，测试才有可能找到一个实际的答案．

我想问的就是这个30万的实盘目前对于波动性的要求，和思迷思的表达意思差不多。当然有可能版主觉得会要保密。

作者: hoyoy 时间: 2008-9-2 13:51:35

原帖由 hoyoy 于 2008-9-2 13:48 发表

我想问的就是这个30万的实盘目前对于波动性的要求，和思迷思的表达意思差不多。当然有可能版主觉得会要保密。

不过，如果什么都不需要讨论的话，开这个讨论帖的意义就不大了。此帖并不是为了让大家赞扬实盘的成绩而开的。

作者: nopain 时间: 2008-9-2 15:11:18

我前面所指的波动性是指商品的日线的平均波动，不是指多少分钟的平均波动。
比如：玉米，小麦、黄金等产品的日内波动相对较小，做日内交易就比较困难，只能在这些品种上做持仓交易。

作者: jlchen 时间: 2008-9-3 08:50:20

原帖由 hoyoy 于 2008-9-2 13:48 发表

我想问的就是这个30万的实盘目前对于波动性的要求，和思迷思的表达意思差不多。当然有可能版主觉得会要保密。

这个帐户的头寸就是依据波动性设置的

作者: hoyoy 时间: 2008-9-4 09:13:35

趋势不明朗的时候，系统绩效看来和选择的时间周期关联不大。无论长中短线，趋势交易者这几天都在亏损，包括我在和讯上看到的几个高手的实盘。看到版主的实盘近几天表现不好，说实话，增强了我自己的信心，因为我郁闷了好几天了

作者: zhx163 时间: 2008-9-4 20:31:38

我的系统这几天一直空仓观望，今天出了糖空，泊空

作者: zhx163 时间: 2008-9-4 20:32:37

账户就是您的？

作者: stevenx8 时间: 2008-9-5 21:40:51

最近系统交易的裸单麻烦很大嘛，咋连续亏损，而且还蛮大的。

作者: 只求薄利 时间: 2008-9-11 21:49:26

这几天难作的，往返都很突然

作者: 只求薄利 时间: 2008-9-11 22:07:51

我特别注意看了Ru811的成交明细，盈亏比似乎不合理，止损的幅度有点大了。也可能是因为价格合并的缘故

作者: nopain 时间: 2008-9-12 08:48:31

最近橡胶日内一直在亏，现在唯一能做的就是坚持

作者: 只求薄利 时间: 2008-9-12 13:30:02

解决天骄日内交易的获利方案，我至今只找到一种模式：开仓定局，只开一次

作者: 孤舟骑浪 时间: 2008-9-18 15:19:33

又见正向收益了！！

作者: nopain 时间: 2008-9-18 17:20:52

坚持就是胜利

作者: 只求薄利 时间: 2008-9-18 18:23:12

作者: zg2046 时间: 2008-9-19 08:47:24

可以开几个账户,每个账户分别对应一个品种,这样测试出来的结果更有价值

作者: hoyoy 时间: 2008-9-19 15:34:49

怎么过夜交易还有CF?这个品种现在关注度好差，不知道版主们对流动性的要求到底是怎样的？

作者: nopain 时间: 2008-9-20 00:26:02

原帖由 hoyoy 于 2008-9-19 15:34 发表
怎么过夜交易还有CF?这个品种现在关注度好差，不知道版主们对流动性的要求到底是怎样的？

CF每日的成交量相对我们现在用的系统的交易数量已经足够大了，并且棉花和其它商品的相关性较低，作为组合里面分散风险的品种，还是很有必要做的。

作者: yml0396 时间: 2008-9-20 16:29:01 标题: 支持裸单,但不能仅仅是日内交易.

支持裸单的原因是因为可以给包括我这样的很多新手一个学习的机会.不支持日内交易的原因是在大行情中日内趋势方向较差,不太容易获利.我提议应该少用日内交易多用中线交易.这样就应该会有个比较好的结果.

[ 本帖最后由 yml0396 于 2008-9-20 16:37 编辑 ]

作者: gzpony 时间: 2008-9-22 09:32:17

原帖由 yml0396 于 2008-9-20 16:29 发表
支持裸单的原因是因为可以给包括我这样的很多新手一个学习的机会.不支持日内交易的原因是在大行情中日内趋势方向较差,不太容易获利.我提议应该少用日内交易多用中线交易.这样就应该会有个比较好的结果. ...

明显裸单的记录里面提到好几次过夜仓位，可见日内和持仓交易都有啊。

作者: 只求薄利 时间: 2008-9-22 21:21:33

今天涉嫌人工干涉交易

有什么理由所有品种都无过夜？

作者: nopain 时间: 2008-9-23 11:37:28

没有人工干涉，仔细看了一下交易记录。
昨天的品种大部分被止损了，只剩下SR在收盘收了阳线，空头趋势已经被改变，系统根据规则，收盘平仓了。
并不是说持仓交易就不能收盘平仓，只能在盘中止损或止赢。有时候收盘前的价格确认还是很重要的。

作者: 只求薄利 时间: 2008-9-25 20:24:18

系统漏洞比较多，日内是软肋

力量无法集中。一次好行情，顶不住两个日内亏损

作者: zhx163 时间: 2008-9-26 12:39:14

分开裸就好了！不过也不错了！

作者: f600624 时间: 2008-9-28 01:03:40

原帖由 zg2046 于 2008-9-19 08:47 发表
可以开几个账户,每个账户分别对应一个品种,这样测试出来的结果更有价值

我也觉得应是这样,还有一点我不明白这个裸单测试的目的是什么,是证明TB好还是测试用的策略好,如果证明是策略好,是不是向大家提供这个策略,如果都用这个交易策略,效果其实要大打折扣.

作者: tradeblazer 时间: 2008-10-6 14:45:40

说明一下TB的裸单假期持仓:

在休市前最后一个交易日收盘前做了一些人工的处理，理由是，有一些持仓的单子有是根据日内走势的因素，而日内走势，很难和5天的休市风险相比，因此在最后一个交易日收盘前做了平仓处理。而天胶跌停，白糖的长期趋势明确就持有，这也是程序化交易的极少的几次人工干预。当然如果全部按照系统，盈利将会很大，但考虑休市的风险，我们认为是正确的。

TB裸单中白糖的持仓还有另一个理由，白糖和外盘的相关性比较弱，有一定的独立行情，相对于外盘的风险比较小

作者: 只求薄利 时间: 2008-10-7 21:49:37

赞同

天胶三板，没把你们的仓位强平掉啊

作者: skywalker 时间: 2008-10-9 20:42:02

2手被强平了1手，我亏啊

，我冤啊

作者: jlchen 时间: 2008-10-10 21:15:50 标题: 日内短线系统和日间持仓系统

自该帐户开始以来，日内短线系统一直表现不好，至今还没有盈利，但从长期看，我们的短线系统要好于日间持仓系统。比如，在相同的周期里，一个系统盈利是20，亏损是5，胜率是60%，交易是10次，它的盈利是（6*20-4*5）*10=1000；另一个系统盈利是10，亏损是6，胜率是50%，交易次数是100次，它的盈利是（5*10-5*6）*100=2000；前一个就像我们的日间持仓系统，后一个就是我们的短线系统。

作者: jlchen 时间: 2008-10-10 21:17:28

我们坚持日内短线系统的原因还有，从稳定来说，短线更稳定。一个55%胜率的系统，你做了10000次，基本上能确保55%的胜率。而一个80%胜率的系统，你做了一次，你依然有20%的机会输掉。

作者: nopain 时间: 2008-10-11 07:40:39

节前还是每天能短线的，节后是基本没做

作者: 只求薄利 时间: 2008-10-12 00:38:11 标题: 回复 #77 jlchen 的帖子

这种说法很牵强

80％的胜率作10000000次呢？

作者: nopain 时间: 2008-10-12 14:24:10

如果有80%胜率的系统，并且能够有机会执行10000次，那自然是接近圣杯的系统了

作者: hoyoy 时间: 2008-10-12 18:06:39

原帖由 nopain 于 2008-10-12 14:24 发表
如果有80%胜率的系统，并且能够有机会执行10000次，那自然是接近圣杯的系统了

不是吧？我觉得版主这种玩笑话很误导新人的。

我出一个系统吧，看看是不是超过80%的胜率：

随机开仓，2点利润平仓（够手续费了），100点止损，1年10000次没问题吧？关键是钱就不够了。呵呵。

作者: nopain 时间: 2008-10-12 18:33:51

这里讨论的80%胜率的系统当然要是正系统，并且能够让您成功的在短时间交易下来，刨除滑点，达到预定的盈亏比。

单纯讨论胜率是没有意义的。

作者: sfzcx 时间: 2008-10-13 16:32:12

裸单，既有日内的交易，又有隔夜单，请问是用了多个系统还是？

作者: 只求薄利 时间: 2008-10-13 16:40:07

多系统单帐户

作者: 只求薄利 时间: 2008-10-13 16:41:40

从今天的平仓记录发现了一个漏洞啊

保持缄默

作者: 孤舟骑浪 时间: 2008-10-13 22:16:55

请连续统计日内交易系统的30个交易日，如果有15个以上的交易日达到了盈利，才可以勉强信赖这个系统，否则，测试得再好也是一个烧钱的系统。呵呵，一点胡言乱语，别见笑。

作者: jlchen 时间: 2008-10-13 22:58:44

原帖由 只求薄利 于 2008-10-13 16:41 发表
从今天的平仓记录发现了一个漏洞啊

保持缄默

呵呵，什么漏洞？

作者: 出神入画 时间: 2008-10-14 17:12:10

水楼还没完工，就跑这里来盖楼了！！！！！

作者: 只求薄利 时间: 2008-10-14 20:13:53

盖到一千楼啊？？

还是玩玩自动灌水吧，累的

作者: 只求薄利 时间: 2008-10-19 15:00:42

又到考验系统日内功力的时候了...

作者: cecwcj 时间: 2008-10-22 13:20:58

多系统单帐户

请教,系统如何辨别清楚哪些该平哪些不该平呢.

作者: mailema 时间: 2008-10-25 16:29:00

笑一下。。。。。。。。。。。。

作者: 只求薄利 时间: 2008-10-26 09:43:24

精彩啊～为团队赞一个

作者: 火炎焱1209 时间: 2008-11-2 15:16:26 标题: 坚持就是胜利！

坚持就是胜利，稳定性我们已经看到了，现在就是看看能否坚持到最后。
对了，请问，裸单到何时算是结束？
是按照收益率达到标准，还是按照时间？

作者: 火炎焱1209 时间: 2008-11-2 15:40:27 标题: 另外，提个问题

提高稳定性，是否可以是同一系统同一品种的不同周期同时进行运行？
还是不同品种、不同系统和不同周期？

我的理解是：多品种不同周期的方向不一致，有对冲效果，但是如果是出现一致的行情，那就是同一方向性了，这样盈利会大，但是亏损较小！
还有就是如果是同一品种不同周期之间，在震荡时会出现对冲，但是在单边行情时是方向一致的，这种理解是否正确？

作者: PYZFL 时间: 2008-11-2 15:52:40

好象打平手，不亏不赚！

作者: nopain 时间: 2008-11-3 10:11:00

原帖由 火炎焱1209 于 2008-11-2 15:40 发表
提高稳定性，是否可以是同一系统同一品种的不同周期同时进行运行？
还是不同品种、不同系统和不同周期？

我的理解是：多品种不同周期的方向不一致，有对冲效果，但是如果是出现一致的行情，那就是同一方向性了，这样盈利会大，但是亏 ...

我的理解：同一系统同一品种的不同周期也可以同时运行，我们里面就有这样的组合。

最理想的做法是找操作方式不同的交易系统，运行在多种相关性较弱的品种上，形成一个较大的组合。可以达到一定的平滑资金曲线的效果。

但中国的绝大部分品种都有较强的相关性，同涨同跌。

作者: 火炎焱1209 时间: 2008-11-7 00:11:21 标题: 又见增长

就见增长，且比较稳定，佩服的！

作者: 火炎焱1209 时间: 2008-11-7 17:44:53 标题: 30%了

很稳定哦，高
继续关注中，希望能坚持1年，看看结果如何！

作者: PYZFL 时间: 2008-11-8 10:52:50

两个月增长34%，成绩不错！

作者: korearen 时间: 2008-11-12 15:44:27 标题: 赞一个

业绩不错啊！

作者: 火炎焱1209 时间: 2008-11-12 21:07:54

到年底看看收益多少，现在看到回撤比较低

作者: summerec 时间: 2008-11-13 17:55:44

管理员大哥
能否介绍一下你们用到的系统交易模型的类别

能否介绍一下你反复说到的“测试”是怎么做的

作者: nopain 时间: 2008-11-14 08:47:47

原帖由 summerec 于 2008-11-13 17:55 发表
管理员大哥
能否介绍一下你们用到的系统交易模型的类别

能否介绍一下你反复说到的“测试”是怎么做的

1、趋势跟踪系统。
2、将系统写成公式，在历史数据上进行测试

作者: 只求薄利 时间: 2008-11-14 16:55:46

这个系统组合有致命漏洞的，行情低迷无序的时候日内亏损过大了

很严峻的是，未来较长的一个周期内，这种无序振荡会延续

作者: f600624 时间: 2008-11-17 11:37:49

仔细观察了一下你的白糖,这几天可表现不好啊,呵呵!

作者: PYZFL 时间: 2008-11-25 00:34:15

40多万，亏到35万，惨啊。

作者: skyline 时间: 2008-12-3 15:24:58

发张TB的资金曲线图

作者: 火炎焱1209 时间: 2008-12-6 00:26:30

:P :P

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