开拓者期货期权程序化系统交易论坛

标题: 系统指数有没有涨跌停板的计算 [打印本页]

作者: YLBZ 时间: 2013-8-28 15:05:44 标题: 系统指数有没有涨跌停板的计算

本帖最后由 YLBZ 于 2013-8-28 16:25 编辑

请问版主:
TB系统，指数有没有涨跌停板的数据？用Q_LowerLimit、Q_UpperLimit可否读取数据？
我用的是指数映射商品的功能，想增加被映射商品涨跌停板之前止损的代码。
请版主指教，或者告诉我相关的帖子学习参考。谢谢！！

作者: ample 时间: 2013-8-29 14:29:55

指数取不到Q_LowerLimit、Q_UpperLimit 的数据

作者: YLBZ 时间: 2013-8-30 10:56:41

ample 发表于 2013-8-29 14:29
指数取不到Q_LowerLimit、Q_UpperLimit 的数据

谢谢！指数是否可以取到昨日结算价？用指数的昨日结算价乘以涨跌停板的比率，是否可以得到指数当日的近似涨跌停板价格？

作者: ample 时间: 2013-8-30 13:06:05

Q_PreSettlePrice,这个是去昨结价的函数，具体能否取到，楼主可以在代码里加上调试语句检查一下

作者: YLBZ 时间: 2013-8-30 16:04:04

本帖最后由 YLBZ 于 2013-8-30 16:18 编辑

ample 发表于 2013-8-30 13:06
Q_PreSettlePrice,这个是去昨结价的函数，具体能否取到，楼主可以在代码里加上调试语句检查一下 ...

谢谢！你所讲的调试语句代码是Commentary它吗？

作者: ample 时间: 2013-8-30 16:32:49

YLBZ 发表于 2013-8-30 16:04
谢谢！你所讲的调试语句代码是Commentary它吗？

是的，也可以用fileappend 记录在文件里

作者: YLBZ 时间: 2013-8-30 16:59:51

ample 发表于 2013-8-30 16:32
是的，也可以用fileappend 记录在文件里

谢谢！

作者: Transcend 时间: 2013-9-2 18:57:50

这个是个问题，假如我在指数上运行策略然后映射到主力合约，会不会在涨跌停板上委托？

作者: YLBZ 时间: 2013-9-11 22:06:46

本帖最后由 YLBZ 于 2013-9-11 22:08 编辑

Transcend 发表于 2013-9-2 18:57
这个是个问题，假如我在指数上运行策略然后映射到主力合约，会不会在涨跌停板上委托？ ...

是的，正是我一直考虑的问题，开仓和平仓都会遇到这个问题，而且我已经在实盘平仓时遇到了这个问题。请版主和各位高手指教！！
如果不是用指数映射，还容易解决。使用映射功能如何解决这个难题？请高手指点迷津！！

作者: YLBZ 时间: 2013-9-13 17:09:11

请小米版主指教上面的问题！

作者: 小米 时间: 2013-9-16 12:39:24

YLBZ 发表于 2013-9-13 17:09
请小米版主指教上面的问题！

使用委托映射，却要去取主力的涨跌停价，那么需要的是使用d0--->d1的方式，并用data1.q_upperlimit来取值。

不过，其实不必要这么复杂。在使用指数进行委托映射后，再设置委托偏移。就一定可以控制委托价格在涨跌停范围内的。报价绝对不会超出涨跌停价。
但是，如果不使用委托偏移，就可能超过停板价而导致废单了。所以，设置委托偏移是一个合理且关键的步骤。

作者: wwr_5817 时间: 2013-9-16 14:52:01

委托偏移的对手价和成交价不可知，无法用于回测！

作者: YLBZ 时间: 2013-9-16 15:29:30

小米发表于 2013-9-16 12:39
使用委托映射，却要去取主力的涨跌停价，那么需要的是使用d0--->d1的方式，并用data1.q_upperlimit来取 ...

谢谢！这确实是一个好办法。麻烦的是：1、要主力合约在可能出现涨跌停价的时候计算指数价格与主力合约的差值；2、得到主力合约的涨跌停价后采取倒推的方法计算出指数的偏移值。不过要比data0、data1简单多了。

作者: 小米 时间: 2013-9-16 15:45:53

YLBZ 发表于 2013-9-16 15:29
谢谢！这确实是一个好办法。麻烦的是：1、要主力合约在可能出现涨跌停价的时候计算指数价格与主力合约的 ...

不需要计算任何的价差啊。
在指数的商品设置---交易----委托偏移打上勾，此时只要有信号，就是以主力合约的叫买叫卖价进行下单。
如果在委托偏移后面再设置上指定偏移跳数，则是以主力叫买叫卖的基础上加偏移跳数进行下单。
设一个较大的偏移跳数，哪怕叫买/叫卖加偏移跳数的价格已经超过了涨跌停价，软件底层仍会处理以涨跌停价发单。
所以根本不需考虑任何的的价差问题，不用担心设置的价位会不会超出涨跌停。

作者: YLBZ 时间: 2013-9-16 16:03:48

本帖最后由 YLBZ 于 2013-9-16 16:06 编辑

小米发表于 2013-9-16 15:45
不需要计算任何的价差啊。
在指数的商品设置---交易----委托偏移打上勾，此时只要有信号，就是以主力合约 ...

谢谢小米！这个我大概已经懂了。我的另一个想法是：除公式满足条件止损外，
再设置一个在映射的主力合约涨跌价10个点前止损的你条件。
如果是在主力合约上实现并不难，在指数上不知如何实现？

作者: 小米 时间: 2013-9-16 16:08:53

YLBZ 发表于 2013-9-16 16:03
谢谢小米！这个我大概已经懂了。我的另一个想法是：除公式满足条件止损外，
再设置一个在映射的主力合约 ...

这样的想法不能历史测试，使用公式来实现的意义也不大，仅对当天的实时行情写一段代码也比较麻烦。建议就不要在公式里弄了。
可以人工盯一下盘，发现当天的价格有走向停板的趋势前，在策略易或是触发单里设个止损价即可。

作者: YLBZ 时间: 2013-9-16 16:13:41

小米发表于 2013-9-16 16:08
这样的想法不能历史测试，使用公式来实现的意义也不大，仅对当天的实时行情写一段代码也比较麻烦。建议就 ...

好的，谢谢！

欢迎光临开拓者期货期权程序化系统交易论坛 (http://bbs.tb18.net/)