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标题: 回测应选择连续数据还是指数数据 [打印本页]

作者: QQ651585003 时间: 2013-10-9 09:25:00 标题: 回测应选择连续数据还是指数数据

我在做数据回测的时候用连续数据和指数数据以及当月合约的差别非常大，用指数数据是一个非常好策略但是用连续数据却非常差甚至亏损，而且用当时主力合约测试结果都不一样。非常不明白，求解。

作者: ample 时间: 2013-10-9 10:33:11

这几个数据是不一样的，测试出来的效果自然就不同了。
指数数据是当前时期全部的交易合约加权平均而计算得到的数据，其中以持仓量与成交量占较大的权重比例。
连续数据是用不同时期当时的主力合约数据剪切接拼而组成。换月的标准为：当天收盘后判断若新合约的持仓量大于原主力的1.1倍，则第二天开始以新合约的数据作为当前连续合约的数据。
当前主力数据的前期数据连接的是前一年对应月份合约的数据。

作者: QQ651585003 时间: 2013-10-9 12:31:07

ample 发表于 2013-10-9 10:33
这几个数据是不一样的，测试出来的效果自然就不同了。
指数数据是当前时期全部的交易合约加权平均而计算得 ...

但是测出的效果差的太远，以那个为标准呢

作者: ample 时间: 2013-10-9 14:13:28

QQ651585003 发表于 2013-10-9 12:31
但是测出的效果差的太远，以那个为标准呢

这个没有规定标准哦，根据自己的情况确定

作者: zz175133 时间: 2021-6-19 20:43:42

我喜欢用指数,它没有跳空缺口

作者: miaoxingrenps 时间: 2021-7-2 10:15:35

做趋势波段用指数，做日内用连续。

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