商品期货指标入围要求(测试时间2010年1月1日--至今(时间不够的品种自上市时间起)):
l 测试标的:连续合约(888),品种包括棕榈油(p)、白银(ag)、白糖(SR)、橡胶(ru)、铜(cu)、黄金(au)、螺纹钢(rb)、焦炭(j)、豆油(y)、PTA(TA)、豆粕(m)、玻璃(FG)、菜粕(RM)、焦煤(jm)、塑料(l)、锌(zn)
l 单个模型,不加仓,同一组参数,开平仓滑点均为一个跳,周期不限,策略类型不限
l 在以上品种中任选10个品种,对这10个品种进行组合测试,测试结果:盈利品种个数>=8,净利润>=100万,收益风险比>=8.0,收益率曲线R方值>=0.96
l 核心参数<=20(手数、滑点、时间、交易次数限制不计入核心参数)