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标题: 新手上路，实盘IF一手 [打印本页]

作者: cjqh661143 时间: 2014-3-2 14:35:11 标题: 新手上路，实盘IF一手

本帖最后由 cjqh661143 于 2014-3-29 00:17 编辑

详细说明一下
这里刚开始轻仓测试自己的模型
股指1分钟隔夜趋势
平均每天交易次数不到两单
因为加入了持仓时间作为考量
所以在级别上是动态的
对趋势的把握不算精明
但是单笔亏损比较有限
图上单日较大亏损基本是因为浮赢的回吐
也说明平仓效率不高

开帖的目的是希望总结记录分享一些细节与问题
欢迎大家关注并提出意见

作者: cjqh661143 时间: 2014-3-2 14:36:47

第四周

作者: cjqh661143 时间: 2014-3-8 19:52:51

详细说明一下
这里刚开始轻仓测试自己的模型
股指1分钟隔夜趋势
平均每天交易次数不到两单
因为加入了持仓时间作为考量
所以在级别上是动态的
对趋势的把握不算精明
但是单笔亏损比较有限
图上单日较大亏损基本是因为浮赢的回吐
也说明平仓效率不高

开帖的目的是希望总结记录分享一些细节与问题
欢迎大家关注并提出意见
（论坛好像出问题了，本周净值图随后奉上）

作者: cjqh661143 时间: 2014-3-10 12:33:31

第五周

作者: cjqh661143 时间: 2014-3-15 17:12:48

第六周
本周出现一个比较大的问题
由于最近股指各合约之间价差增大
IF000信号映射时，实际成交与图表数据差很多
每单平均下来：图表显示4点亏损时，实际亏损在7点左右！
另外本周行情也显示：挂单成交比市价加偏移要划算很多
不过暂时不打算改变交易方式，再观察一段时间

本周回撤比较大了，期待盘整过后的趋势行情
净值图附上

作者: cjqh661143 时间: 2014-3-15 17:27:22

本帖最后由 cjqh661143 于 2014-3-15 19:05 编辑

补充一下：
之前选用IF000指数合约映射的原因是
1.部分交易涉及到隔夜趋势
2.应用是1分钟图表，000能够过滤掉一小部分的主力合约噪音

同时也想请教一下各位
用指数映射的时候，滑点怎么统计？
我基本是统计距离主力合约当根Bar高低点的价差

作者: cjqh661143 时间: 2014-3-17 11:04:16

本帖最后由 cjqh661143 于 2014-3-17 11:25 编辑

3月17号
  今天开盘第二分钟开盘价的多单，撤单重发10次，滑20多点
  累计净值回到1.01了
  就算不计开盘的极端行情，今天以及最近的数据都显示滑点问题正日益严重，特别是000委托映射
  继之前3个合约模拟的正收益，1402的实盘的正收益，03合约可能是第一个亏损月了
  30万的账户，设定的初始亏损限额为20%

其实不怕回撤，但总有点悲观情绪
  可能是因为这次如果死掉，短期内就不可能再重新开始了
  最近也在研究商品的模型，打算用模拟账户搞一个资产组合
  不过就最近的表现来看，短期内还不能完全放下这个实盘账户
  不管是云服务器还是租用机房，暂时也还不能施行

  虽然有点焦急不安，不过暂时只能再静静观察一段时间啦
  附上今天的信号：
（因为今天按策略原理不会再开仓了，提前贴出来吧
  图表显示6点盈利，两单实际亏损25点

）

作者: krisdeng 时间: 2014-3-17 12:26:02

cjqh661143 发表于 2014-3-17 11:04
3月17号
今天开盘第二分钟开盘价的多单，撤单重发10次，滑20多点
累计净值回到1.01了

第二分钟的行情是太极端了，好像这半年没看到过1分钟K线这么猛。应该是很多策略共振止损了

作者: cjqh661143 时间: 2014-3-17 20:03:44

krisdeng 发表于 2014-3-17 12:26
第二分钟的行情是太极端了，好像这半年没看到过1分钟K线这么猛。应该是很多策略共振止损了 ...

不过关于偏移的问题
我发现映射时发出的第一单市价就已经滑了几跳了
再加偏移就跳比较厉害了（我是设的市价三跳偏移）
就这近两个月的情况来看
基本很少撤单重发（今天除外）

不知兄台用的是否是888或者直接主力合约？
情况怎样？

作者: krisdeng 时间: 2014-3-17 21:00:56

cjqh661143 发表于 2014-3-17 20:03
不过关于偏移的问题
我发现映射时发出的第一单市价就已经滑了几跳了
再加偏移就跳比较厉害了（我是设的市 ...

我用的是888映射主力合约交易，没用000。测试的时候也是用888。这样实盘与测试是一致的，统计滑点也比较方便，滑点平均算下来2跳。

作者: cjqh661143 时间: 2014-3-17 21:45:31

本帖最后由 cjqh661143 于 2014-3-17 21:51 编辑

今天也在针对这种极端行情在反省
想到一个命题

假设极端行情的出现
那么开仓可以设置撤单重发限制
比如次数或者点数，超过就不再发单
那么平仓呢？

下午跟一个前辈讨论，说开仓需要限制追单，平仓则一定要追平
但我个人不认可
我认为开平仓是一个概念
有两种情况：
第一是短暂的极端拉伸后马上回缩，那么限制追单（无论开平）都是有利的
第二是连续的极端拉伸根本不回头，那么不平仓可能面临巨大的风险
但是同样的，不开仓也就错失了巨额的利润（除去巨额滑点后仍可能存在的利润）
我认为放弃系统内收益等同于系统亏损

综上，若先从平仓的角度切入
如果不过分追单，那么可以下一根或者下几根的开盘价平仓（不可能不平仓！）
那么对应到开仓，如果不过分追单，那么就可以下一根或者下几根的开盘价开仓
总之如果不得不平仓就必然对应不得不开仓
不知大家意下如何，欢迎交流讨论

作者: cjqh661143 时间: 2014-3-21 15:37:20

本帖最后由 cjqh661143 于 2014-3-21 15:38 编辑

第七周
大起大落的一周啊
截至昨天连续八天亏损，呈直线式回撤
资金曲线极度不健康了
趁着今天单边上涨
本周居然逆袭了
呵呵

本来之前回撤10%的时候都做好再回撤10%后稍事暂停的准备了
这样总资金还能有10%的弹性
不过看来还能坚挺一段时间
心态慢慢在调整了
不能幻想印钞机，赚不赚钱是一回事
市场免费让我这个新手玩了两个月已经很满足啦
不过资金曲线的健康程度以后要更注重才行
附上本周净值图

作者: cjqh661143 时间: 2014-3-21 15:57:53

补充一下对自己策略的理解
抛却跳空、滑点、浮盈回吐不算
周四上午的宽幅震荡基本就是导致相对大亏损的行情了（17点亏损）
单日系统内亏损基本不会超过20点
反省本次直线式回撤主要有两大原因
第一是因为3月10日单边下跌行情没有捕捉到
个人认为应该是系统内盈利的行情被1分钟上的噪音震荡出局了
第二是近期普通行情与策略匹配度也偏低，平均止损较大
加上滑点把小幅盈利都蹭掉，胜率也被拉低
总之，该赢未赢，该输大输

当然也有好消息
本次回撤与参数基本无关
系统参数仍然是大范围有效的
也是比较令人欣慰的地方

虽然没有创新高之前都不能表示本次回撤结束
不过资金暂时止住跌势啦

作者: luofeid 时间: 2014-3-22 09:58:22

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作者: luofeid 时间: 2014-3-22 09:58:34

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作者: cjqh661143 时间: 2014-3-28 23:55:59

本帖最后由 cjqh661143 于 2014-3-29 00:25 编辑

第八周：
[attach]18769[/attach]

作者: cjqh661143 时间: 2014-3-29 00:03:18

平淡的一周
  本周四000与888信号出现较大差异
  下午000信号未参与V型反转，888则参与
  当时正好在盯盘，主观手工切换为888交易
  运气不错，两单获利
  但是也在反省：不知道算不算违反程序化交易
  最近一段时间胜率总体偏低，虽然盈亏比勉强达到要求
  不知道会不会回归均值呢？

  附上差异的两种信号

作者: cjqh661143 时间: 2014-3-29 01:11:35

对了，最近把这个模型针对橡胶进行了一些改动和优化
准备下周开始模拟测试
边测边改吧，可能效率会高一些
因为之前股指上断断续续改了一年才开始模拟测试，总觉得效率太低
不过历史测试下来：一手加一跳最大回撤5W+
不理想！
不过各年利润比较平均，感觉未来适应性会比较好
未针对极端行情进行保护性优化
一是因为个人对商品的特征还不太了解，特别是跳空以及涨跌停板，所以先观察看看
二是因为基础模型潜力可能相对大一些，给未来修改留一定的空间
附上测试，希望大家针对各指标可能反映的问题提提意见

作者: cjqh661143 时间: 2014-3-29 01:43:23

精神好，就再聊点题外话
小弟现在还在读大二，接触程序化也就一年多一点时间吧
纯属新手，不过也有点小小的体会
算法交易比主观交易门槛其实要低一些
主观交易的恐惧和贪婪是不可控的
程序化的话当然也得面临人性的抉择，不过总的来说有一个度
在一个度量范围内的自由，相对来说更简单一些

不过现在我总觉得缺乏一个交流学习的平台和氛围
周围本来就没有，现在包括这里也是一潭死水
不知道是不是因为大家做的好，反而不愿意分享呢
哎
真不希望闭门造车最后变成井底之蛙
或许更需要自己积累到一定程度才能挤得进这个圈子吧

作者: 天空之城 时间: 2014-3-29 09:20:21

楼主不错，关注。
交易之中策略只占了一小部分，交易的道理其实很简单，人性是导致多数人失败的原因。愿意交流策略的人不多，原因很简单，策略是有流动性极限的，太多人用就赚不了钱了，把自己好的策略公布相当于间接毁灭自己。实盘是真正能锻炼交易心理的，同学，继续吧。

作者: cjqh661143 时间: 2014-3-31 11:55:30

天空之城发表于 2014-3-29 09:20
楼主不错，关注。
交易之中策略只占了一小部分，交易的道理其实很简单，人性是导致多数人失败的原因。愿意 ...

天空，其实我的净值图都是跟你学用的SwiffChart
哈哈

看你的帖子，资金曲线直线上升了啊
恭喜！
这里想请教一下
你觉得这段时间连续新高并且无回撤
是因为行情因素占主导
还是整个资金管理已经提升一个层次了呢？

作者: 天空之城 时间: 2014-3-31 13:40:26

cjqh661143 发表于 2014-3-31 11:55
天空，其实我的净值图都是跟你学用的SwiffChart
哈哈

我说你的图和我的怎么那么像，哈哈。

只靠资金管理不可能做到不亏钱，只能做到回撤不是毁灭性的的。我最近赚钱主要是行情配合，趋势性较好而已。
资金管理比起原来肯定是更好了，主要是组合分散做得更好了。

作者: cjqh661143 时间: 2014-4-6 10:55:29

第九周

作者: cjqh661143 时间: 2014-4-10 00:17:26

本帖最后由 cjqh661143 于 2014-4-10 00:36 编辑

不知道大家有没有关注过中量网上的模型
最近有了两份源码
暂时没来得及细看
1.大致看下来拟合比较重
2.大致应该是属于形态识别类的
  信号与数据精度直接相关
  不仅在000与888的选择上存在决定性差异
  甚至在不同行情IP上都有大量差异性信号
3.剥开来看，思路还是有借鉴意义的
（暂时就这些吧，细细看完再跟大家分享。顺便吐槽：不知道思路的源码看起来真是头大，特别是还有几百行）

附上十里银湖墅和屠龙刀7分钟
14年以后的测试图表

作者: cjqh661143 时间: 2014-4-10 00:20:48

2014.1.1--2014.4.9

作者: cjqh661143 时间: 2014-4-10 00:35:53

大致对比了下自己的模型
测试上要差很多。
1.单手截止13年也就150万左右
2.最大回撤接近8W，但是12年以后的行情回撤控制在3W多
3.我的模型就是简单的通道突破加移动止损，代码一共不到100行
附上14年后的测试图（1跳），看起来很健康
实盘其实差很多，收益也就一半左右

对比了以后提升了些对自己模型的信任
没有夸张的利润，但是也没有夸张的拟合
适应性感觉还是不错的
另外一方面很多东西还是需要学习改进的
形态识别之前也没怎么学习接触过，正好可以补充一下

多品种、多策略的投资组合
真理和圣杯从一开始就是大白天下的
希望今年能把橡胶和螺纹做起来！

作者: niniubi 时间: 2014-4-10 11:08:40

都不知道你测的什么，单手手续费算的一跳，来回一共4跳比较合适。。

作者: cjqh661143 时间: 2014-4-10 12:20:39

本帖最后由 cjqh661143 于 2014-4-16 18:37 编辑

niniubi 发表于 2014-4-10 11:08
都不知道你测的什么，单手手续费算的一跳，来回一共4跳比较合适。。

测着玩而已，不是推销模型

测试图上有品种和周期丫

实盘每周有更新净值图
区别不是简单几跳的问题
跟整个逻辑和行情都有关系

我贴测试出来是对比一下几个模型的风格
胜率和盈亏比的契合程度

胜率高低并不决定程序的稳健程度
不过低胜率的程序实际做下来
一方面实际亏损要大很多，盈亏比不一定很达标
另一方面低胜率系统最怕漏过系统内的趋势行情

作者: krisdeng 时间: 2014-4-10 15:44:09

cjqh661143 发表于 2014-4-10 00:35
大致对比了下自己的模型
测试上要差很多。
1.单手截止13年也就150万左右

实盘收益只有一半是什么原因造成的？

作者: cjqh661143 时间: 2014-4-16 18:55:50

krisdeng 发表于 2014-4-10 15:44
实盘收益只有一半是什么原因造成的？

就我而言，主要是000的价位不太靠谱
实盘会差很多

对比一下就会发现实盘和测试的健康程度差很多

作者: cjqh661143 时间: 2014-4-20 20:59:33

第11周

作者: cjqh661143 时间: 2014-4-20 21:18:15

本周出现出现执行上的大问题
周五交易服务器一直断开，无法正常链接
详见消息中心图

中午发现问题后
手工补单
最后不仅之前盈利的两单无法弥补并且补单价位在最不利位置
盈利图表盈利20点，最后亏损20点
盈利周搞成亏损周
郁闷!

反思：
1.交易服务器出现问题
本周换了一台电脑在跑，该电脑在周五晚检测问题时仍无法链接交易服务器，而原电脑则可正常登录
设置没有问题，周四已正常运行一天
详情可能只能等周一问客服了！
2.手工补单未能完全按照程序来
应急机制在当下被抛到了脑后
心魔成障！

作者: 天空之城 时间: 2014-4-21 09:48:58

楼主加油！

作者: cjqh661143 时间: 2014-4-21 18:23:05

天空之城发表于 2014-4-21 09:48
楼主加油！

必须的！

作者: cjqh661143 时间: 2014-4-21 18:32:06

本帖最后由 cjqh661143 于 2014-4-21 18:34 编辑

今天把18号的问题调查清楚了
是期货公司的服务器问题
长江期货上午9点左右线路故障，10点左右恢复
但是TB客户端没有人工重启，交易服务器直到11点才自动链接上
可能，这也是系统性风险吧

人工全过程职守是不现实的
但是需要一段时间内人工核对交易信息
比如这种情况监控器是不起作用的
我想可能手机交易软件能够实时核对
先试试

对了，今天股指的大反转真是犀利啊
今天经历了最大单笔止损
上午由于跳空及V型反转，造成策略内最大单笔亏损23点
空单正好开到最低点
移动止损还处在前一天收盘价位置没来得及调

作者: cjqh661143 时间: 2014-5-5 11:02:51

一季度小结：
2014-1-25——2014-4-30
综合收益率：-3.9％（-11825）
最大回撤：13.9％（-41825）

主要问题出现在执行上
硬件上期货公司、开拓者、网络各出现一次问题
主观上存在手动干扰情况
策略上并不太适应最近一段时间的底部震荡
但3个核心参数中两个仍为最优
最后一个参数波动性大，敏感性高，尚待考究！

虽然一季度整体属于亏损状态
不过心态反倒比之前更加平稳
期待更宽广的成长空间！

作者: fsw41209100 时间: 2014-5-9 22:20:17

本帖最后由 fsw41209100 于 2014-5-9 22:30 编辑

......

作者: cjqh661143 时间: 2014-5-9 22:31:55

第十三周

作者: cjqh661143 时间: 2014-5-9 22:37:47

上证2000点死穴啊
真是艰难的时候

作者: liv_13 时间: 2014-5-26 17:32:55

2000点上下来回磨，同样在回撤中，共勉吧

作者: 小平常心 时间: 2014-5-28 17:23:52

实盘都不容易啊，楼主加油！

作者: cjqh661143 时间: 2014-7-31 15:25:18

2014/01/30--2014/07/31
交易次数： 183
综合收益率： -2 %（-6000）
最大回撤： -27%（-81000）

作者: sdzjwyq 时间: 2014-9-6 10:10:14

总的来讲，没亏钱，相当于实盘免费学了半年。。

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