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标题: 请教管理员关于A_SendOrder函数问题 [打印本页]

作者: ST振翔 时间: 2014-3-5 14:28:29 标题: 请教管理员关于A_SendOrder函数问题

本帖最后由 ST振翔于 2014-3-5 14:41 编辑

策略为反手模型，即满足开多条件的话，则平空仓开多仓。但时常发生成交不了的现象，因为人不总是在电脑旁边，这样容易浪费时机，还需要后续用监控器再操作一下。原有代码如下：
If(close[1]<ema[1])
   {
   MyEntryPrice=Open;
   SellShort(1,MyEntryPrice);
}
If(close[1]>ema[1])
)
  {
   MyEntryPrice=Open;
   Buy(1,MyEntryPrice);
}
现在想改成用A_SendOrder函数来控制开仓，不考虑测试和滑点等问题，是否代码改成如下就可以了?同时MyEntryPrice值需要止损用，还是用OPEN取值:
If(close[1]<ema[1] && A_SellPosition()==0)
   {
   MyEntryPrice=Open;
   A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,1,Q_BidPrice);
   }
If(close[1]>ema[1]  && A_BuyPosition()==0)
  {
   MyEntryPrice=Open;
   A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,Q_AskPrice);
}

总而言之，希望能用A_SendOrder函数达到和原来代码差不多的效果，在实盘中稍微有点价格偏差也没关系。

作者: ample 时间: 2014-3-19 10:53:38

楼主的代码，理论上可以，但是实际执行中，A_SellPosition()、 A_BuyPosition()的值不见得能及时得到，tb程序每个tick都会触发，可能会存在重复开仓的问题

作者: sym9800pro 时间: 2014-3-19 20:10:09

楼主别忘了写平仓操作哦

作者: cantor3383 时间: 2014-5-19 20:56:05

ample 发表于 2014-3-19 10:53
楼主的代码，理论上可以，但是实际执行中，A_SellPosition()、 A_BuyPosition()的值不见得能及时得到，tb程 ...

我也遇到同样的问题，请问AMPLE管理员有办法解决吗？,急，谢谢

作者: ample 时间: 2014-6-5 13:27:46

参考公式开发指南中的例子，可以使用延时的方法，但是延时多久呢？根据交易的实际情况，设置可以接受的时间吧，不一定能完全保证

作者: camedia 时间: 2014-8-25 13:52:47

这个不用全局变量控制会重复发单吧。

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