开拓者期货期权程序化系统交易论坛
标题:
请问持仓成本问题
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作者:
f600624
时间:
2008-10-22 17:39:12
标题:
请问持仓成本问题
我用A_BuyAvgPrice等一系列A_指令读取持仓成本,发现返回的是用交易所结算价算出的成本,而非我的开仓成本,看开拓者的帐户明细,里面的价格也只是持仓成本而非开仓成本(金仕达中两个都有),这是不是说止损,止赢只能日内有用,因为持仓过夜后的成本变了.
我这些数据是收市后测的.
作者:
nopain
时间:
2008-10-22 18:20:39
没有必要用A_XXX的函数,如果都按系统公式做,直接用AvgEntryPrice
作者:
f600624
时间:
2008-10-22 21:55:54
AvgEntryPrice的返回值为0,它是不是根据开仓K线的位置求出来的而不是帐户中的真实值.
作者:
f600624
时间:
2008-10-22 22:34:56
我刚才搜索了一下论坛,果然如我在楼上说的,如果交易是市价委托的话就有可能产生很大的滑点,金仕达能作到显示开仓价格,TB为什么就作不到呢,这不象文华由于涉及到和金仕达的关系,所以解决起来很难.
作者:
nopain
时间:
2008-10-23 09:53:05
金士达提供的接口是取不到开仓均价的。
如果是做完整的系统交易,通过AvgEntryPrice取到平均成本,加上一些预计滑点。一样可以达到控制的效果
作者:
f600624
时间:
2008-10-23 10:27:18
金仕达的持仓明细一直是两个价格,一个是开仓均价,这个价是一直不变的,一个是持仓均价,这个价和TB是一样的,不信你打开金仕达看看.
作者:
nopain
时间:
2008-10-23 10:29:49
这个我知道,但是金士达提供的接口里面取不到。
您看的是他们自己的软件,不是公开的接口
作者:
f600624
时间:
2008-10-23 11:55:55
TB交易师也是自己的软件,里面有这个价也应不难吧?
当然这也不算什么问题,日内用A_系列,日间用AvgEntryPrice就可以了,日内的滑点有时很大,因为我用自动交易为保证成交都用市价,日间滑点有多大反正也知道,太离谱的处理一下就可以了.
这不象在文华,我尽管能读到类拟你们的AvgEntryPrice,但由于不能对变量重新赋值,现在也没法用这个数据,止损完全是不可能的.
作者:
nopain
时间:
2008-10-24 08:48:56
TB是要接入金士达柜台,他的接口不能提供,就没有办法取到
作者:
f600624
时间:
2008-10-24 23:00:34
原来是要用金仕达接口,难怪得不到.我又想到一种办法,把它存在自己的盘上,因为刚才开仓时A_系列得到的是真实值.不知道开拓者有没办法知道我刚刚才打开交易程序,我可以在程序中写明上下午第一根Bar读盘,但如果我在中途进入的,它有没办法知道我是刚才进入的.
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