开拓者期货期权程序化系统交易论坛

标题: 事实证明,系统交易比自己操作强. [打印本页]

作者: 啸傲 时间: 2008-12-16 10:18:54 标题: 事实证明,系统交易比自己操作强.

预计明年开始系统交易!

作者: 只求薄利 时间: 2008-12-16 10:49:40

可实盘了？测试一下给大家分析

作者: Neoplay 时间: 2008-12-16 11:40:29

我人工交易比系统强, 因为, 我可以比系统更低的价格开多, 更高的价格开空

哈哈哈

没错, 今天就是这样

不过, 这个仅仅是娱乐... 不是每天都有心情这么搞

作者: Neoplay 时间: 2008-12-16 11:41:33

平时是: 宁可 dota 也不人工交易

哈哈哈

作者: 啸傲 时间: 2008-12-16 12:00:29

有个比较郁闷的发现,在别的品种上没有出现过问题.

在大豆上不能正确执行.

作者: 啸傲 时间: 2008-12-16 12:01:44 标题: 回复 #2 只求薄利的帖子

我全部用的A函数,没办法测试.

作者: 只求薄利 时间: 2008-12-16 12:05:08

无法测试，你就只能跑实盘模拟了

作者: Neoplay 时间: 2008-12-16 12:30:34

为什么全部用 A 函数啊,

其实基于 MarketPosition 的处理得恰当, 还是非常好的, 能做历史数据测试, 这个很关键啊

虽然我认为 TB 的历史数据测试, 问题太多, 意义不大

作者: 只求薄利 时间: 2008-12-16 12:45:50 标题: 回复 #3 Neoplay 的帖子

你再搞几次就挂了，没想清楚这里面的逻辑关系？

1、假设你经常有这样比系统更好的开仓机会，表明你的系统浮亏负担太多，并不稳定，终究是要亏

2、假设你的系统已经很稳定，当出现较大浮亏的时候，最终止损的可能性更大，你不过是赶紧进去多丢一笔钱

总体而言，你这样操作的胜算更低，仍旧是意淫

或者你可以这样，当该笔交易由浮亏重新回到成本并且开始浮盈的时候，你的手工帐户可以加仓跟随。这才是交易。

作者: 啸傲 时间: 2008-12-16 14:08:17 标题: 回复 #7 只求薄利的帖子

我正在用实盘模拟测试,半个月了,其它品种没有发现问题,只有在大豆发现不会止损.
经过小调整,今天上午临近收盘的最后应该触发止损条件的,居然没有止损.
不过下午13:30:01就止损了,不知道是不是特殊时间引发的特殊情况.
不过总的来说测试的时候在赚钱,希望再经过半个月的测试能驱除我心理的疑惑.

作者: 啸傲 时间: 2008-12-16 14:11:16 标题: 回复 #8 Neoplay 的帖子

我不太会编程,被M函数的信号消失搞的快崩溃了.

所以干脆用A函数,有水哥的指点,我对交易的方式比较放心.只看自己能实现多少了.

作者: 定时出金 时间: 2008-12-16 17:03:25

恭喜兄弟

作者: Neoplay 时间: 2008-12-17 11:26:14

原来逻辑是这样的, 我土了,

看来应该增加 dota 时间, 减少看盘时间, 减少意淫

原帖由 只求薄利 于 2008-12-16 12:45 发表
你再搞几次就挂了，没想清楚这里面的逻辑关系？

1、假设你经常有这样比系统更好的开仓机会，表明你的系统浮亏负担太多，并不稳定，终究是要亏

2、假设你的系统已经很稳定，当出现较大浮亏的时候，最终止损的可能性更大，你不过是赶 ...

作者: Neoplay 时间: 2008-12-17 11:27:43

又一个信号消失迷航记 ?

TB 团队有没有考虑信号消失的问题呢?

原帖由啸傲于 2008-12-16 14:11 发表
我不太会编程,被M函数的信号消失搞的快崩溃了.

所以干脆用A函数,有水哥的指点,我对交易的方式比较放心.只看自己能实现多少了.

作者: nopain 时间: 2008-12-17 11:42:09

已经在常见问题中专门讲过这个问题了。下贴第4楼

http://www.tradeblazer.net/forum/thread-905-1-1.html

作者: 火炎焱1209 时间: 2009-1-2 21:57:26

:Q :Q

作者: CHAXINQING 时间: 2012-11-18 11:48:45

可以避免人性的弱点

作者: yhp2012 时间: 2012-12-12 22:42:12

这个我也经常碰到信号消失，或者中间某段时间无信号的情况，慢慢学习

作者: cwt520 时间: 2013-1-9 12:30:20

可实盘了？测试一下给大家分析

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