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标题: 出租股指期货5分钟隔夜模型 [打印本页]

作者: 东土豆 时间: 2014-3-25 14:50:13 标题: 出租股指期货5分钟隔夜模型

该策略根据IF000的5分钟K线形开发，专门用于股指期货IF000的5分钟周期上，每次只交易一手，在特殊情况下会开反手或是直接开仓。
该策略以趋势为主，振荡为辅。做趋势时会隔夜持有，做振荡时一般会日内平仓。
该策略在2013年11月15日曾放在该论坛中供大家下载试用，具体链接如下：
http://bbs.tb18.net/thread-29577-1-2.html
经过这么多人的试用，没有发现未来函数、信号闪烁的问题。
在此之后的3个月中，根据实盘行情又做了一些修正并增加了一些模块。
现在不提供免费下载试用，需有偿试用，试用的费用：100元试用半个月。租赁费用另谈。有兴趣者可通过QQ（291804276）与我联系。
测试品种：IF000
测试周期：5分钟
滑点：没有滑点
佣金：成交金额的万分之2
测试周期：20110101—20140324
测试报告：
[attach]18718[/attach]
[attach]18719[/attach]
[attach]18720[/attach]
[attach]18721[/attach]
[attach]18722[/attach]
[attach]18717[/attach]

作者: 东土豆 时间: 2014-3-25 14:51:25

利用20110101到20140324的K线数据形成策略，并以20100416到20101231的K线数据进行验证。
验证品种：IF000
验证周期：5分钟
滑点：没有滑点
佣金：成交金额的万分之2
验证周期：20100416—20101231
验证报告：
[attach]18723[/attach]

作者: gtja36700935 时间: 2014-3-25 18:11:43

请问你在2013年11月15号开始提供试用的老版本，到现在为止的资金曲线走的咋样

作者: 东土豆 时间: 2014-3-25 21:07:35

本帖最后由东土豆于 2014-3-25 21:30 编辑

gtja36700935 发表于 2014-3-25 18:11
请问你在2013年11月15号开始提供试用的老版本，到现在为止的资金曲线走的咋样 ...

由于我直接在老版本上进行了扩展，没有保留老版本，所以无法提供老版本的资金曲线图，根据你的意见，我会保留这个版本以观察其中长期走势，谢谢！

作者: caibinbin 时间: 2014-3-26 11:14:41

老版本亏损了，新版本不起来，表现又好了，这样是不是可以说是拟合啊

作者: 东土豆 时间: 2014-3-26 14:27:59

caibinbin 发表于 2014-3-26 11:14
老版本亏损了，新版本不起来，表现又好了，这样是不是可以说是拟合啊

谢谢你提出的质疑，我觉得如果是通过修改老版本的参数得到上面的测试结果那肯定是拟合了，在此简述一下新老版本的区别。
新版本和老版本的区别主要是以下几个方面：
第一，老版本使用的测试数据为2010年4月以来所有的数据，新版本使用的测试数据为2011年1月以来所有的数据（因为我觉得2010年的情况比较特殊，跟现在的行情很不一样，已经没什么价值了，虽然这次我用了2010年的数据去做验证，那纯粹是做着玩的，只能看看），由此我微调了老版本中的几个参数，不过这个不会有根本的提升。
第二，调整了老版本中平仓后是否做反手开仓的逻辑，二个版本相比，新版本比老版本的总体效率提升了不少。
第三，我在老版本中增加了很多开仓模块，这些模块主要是用于捕捉一些大的日内振荡行情，这些模块对提升模型的总体效率起了很大的作用。
[attach]18730[/attach]
请看上面这张图片，显示的是2014年3月20日和2014年3月21日的开平仓信号，图上的这些信号就能说明上面3种情况：
2014年3月20日上午的开空仓信号和尾盘的平空仓信号属于区别中的第三点，是由新增的开仓模块发出的（第三种情况）。
2014年3月21日上午发出的第一个开多仓信号是由老版本中的开仓模块发出的，平这个多单的信号是由新增的平仓模块发出的。
2014年3月21日上午发出的第二个开多仓信号是由老版本中的开仓模块发出的，平这个多单的信号是由老版本中的平仓模块发出的，由于微调了参数（第一种情况），这个平仓点比原来还慢了。
在上面平仓后开的反手空单是属于第二种情况。

作者: 趋势跟踪 时间: 2014-3-27 11:35:15

楼主可否用IF888做个测试发上来看看？

作者: 89578251 时间: 2014-3-27 12:06:06

请问，最新的版本是何时定型的？

作者: 东土豆 时间: 2014-3-27 15:13:18

趋势跟踪发表于 2014-3-27 11:35
楼主可否用IF888做个测试发上来看看？

这个策略属于隔夜趋势，所以在IF000上做的测试。

作者: 东土豆 时间: 2014-3-27 15:14:34

89578251 发表于 2014-3-27 12:06
请问，最新的版本是何时定型的？

在2014年3月18日之后就没有修改了

作者: caibinbin 时间: 2014-3-27 16:26:49

东土豆发表于 2014-3-27 15:14
在2014年3月18日之后就没有修改了

可以提供定型之后的k线信号么

作者: yebenli 时间: 2014-3-28 14:05:30

多半有问题

作者: 东土豆 时间: 2014-3-28 15:25:33

yebenli 发表于 2014-3-28 14:05
多半有问题

呵呵，希望能够说出具体的问题。
大家都是开发模型的，你光说一句“多半有问题”，对我们来说没有什么意义。

作者: yebenli 时间: 2014-3-28 15:39:11

我觉得在888上测试会打折扣，如果000和888效果差异显著，至少说明没那么稳定

作者: yebenli 时间: 2014-3-28 15:41:49

而且不是高频交易，如何能获取如此之大的超额收益，如果版本稳健，又何必老版本发布没多久就来更新。

作者: yebenli 时间: 2014-3-28 15:43:56

如果效果卓越，为啥适用收费，效果好自然有人出重金求租。如果我有这样真实的模型，自己偷偷数钱去了。没必要为了几百租金去折腾。

作者: 东土豆 时间: 2014-3-28 16:25:50

yebenli 发表于 2014-3-28 15:43
如果效果卓越，为啥适用收费，效果好自然有人出重金求租。如果我有这样真实的模型，自己偷偷数钱去了。没必 ...

呵呵，谢谢你的提问，下面是我的回答：
“我觉得在888上测试会打折扣，如果000和888效果差异显著，至少说明没那么稳定”
为什么隔夜模型要在IF000上测试而不在IF888上做测试的原因，你搜一下就可明白。
版本的稳定性到是一个值得商榷的地方，毕竟K线形态是很复杂的，要想包罗更多的形态，必须要花大量的时间，这是一个渐进的过程。

“而且不是高频交易，如何能获取如此之大的超额收益，如果版本稳健，又何必老版本发布没多久就来更新。”
老版本主要是趋势交易策略，新版本是在老版本的基础上增加了振荡策略，前后不矛盾。

“如果效果卓越，为啥适用收费，效果好自然有人出重金求租。如果我有这样真实的模型，自己偷偷数钱去了。没必要为了几百租金去折腾。”
目前我还不想自己操盘，主要是还没过心态这一关。

作者: yebenli 时间: 2014-3-28 16:31:21

"目前我还不想自己操盘，主要是还没过心态这一关"。那就是新手了，没问题了。。。等两三个月后再看这个模型吧

作者: 趋势跟踪 时间: 2014-3-28 19:38:52

请问楼主模型里面有几个参数？

作者: 东土豆 时间: 2014-3-31 09:15:12

趋势跟踪发表于 2014-3-28 19:38
请问楼主模型里面有几个参数？

该模型和通常的指标型模型有很大区别，有多种开仓和平仓策略，并且需要分析K线形态，所以有很多参数。

作者: user68 时间: 2014-3-31 11:00:06

初看模型曲线，以为是高频交易跑出来的效果，然而楼主的交易思路是隔夜趋势加震荡，这样的思路长期交易是很难产生这么平滑无回撤的曲线的。

作者: xindafuture 时间: 2014-4-6 08:42:49

最近楼主的模型回撤的好厉害，连亏10笔，楼主是否需要反思一下模型是否过度优化呢？

作者: 东土豆 时间: 2014-4-13 15:25:11

xindafuture 发表于 2014-4-6 08:42
最近楼主的模型回撤的好厉害，连亏10笔，楼主是否需要反思一下模型是否过度优化呢？ ...

通过这段时间的实盘模拟，发现了导致出现连亏的问题：策略中用于开多仓后的一个离市平仓模块被用于多仓的止损了，现已进行了修正。
针对过度优化的质疑，目前我正在做的工作是去掉策略中的一部分模块，这些模块虽然符合逻辑，但发生的概率较低，由此会降低整体的测试绩效，但可增加适用性。

作者: 东土豆 时间: 2014-4-22 09:37:23

经过梳理，修正后的策略减少了一些小概率事件的开仓模块，并增加了一个用于摸底的开仓模块，所有代码减少了一半，并适当放宽了一些条件，测试效果比原来差一点，但适应性可能会更好些。具体可看图片。
说明一下：根据K线形态编写的策略的适应性会差一些，该策略的设计目标是年收益在30万左右。
[attach]18990[/attach]
[attach]18991[/attach]
[attach]18992[/attach]
[attach]18993[/attach]
[attach]18989[/attach]

作者: yebenli 时间: 2014-5-24 14:54:26

离重新修改又一个月了，最近赚到钱了吗？

作者: saimeng 时间: 2014-5-25 22:30:06

yebenli 发表于 2014-5-24 14:54
离重新修改又一个月了，最近赚到钱了吗？

同问，改后稳定吗？想。。。。

作者: 东土豆 时间: 2014-7-4 10:41:05

5、6月份的测试结果：
1手
手续费：2%%
[attach]29822[/attach]

[attach]29822[/attach]

作者: 期货进行中 时间: 2014-7-4 17:06:51

这么好，留着自己用好了

作者: 东土豆 时间: 2014-7-31 16:16:33

本帖最后由东土豆于 2014-7-31 21:57 编辑

7月份的测试结果：(抓住了7月底的一波大涨)
1手股指
手续费：2%%
[attach]30002[/attach]

作者: mns1314 时间: 2014-7-31 20:41:45

不设滑点的曲线，没有什么意义。。。

作者: 东土豆 时间: 2014-7-31 21:59:41

本帖最后由东土豆于 2014-8-1 09:11 编辑

mns1314 发表于 2014-7-31 20:41
不设滑点的曲线，没有什么意义。。。

1手股指
手续费是成交金额的2%%，没有再加滑点。由于该模型是加载到指数合约，实盘时需要映射到主力合约，由此会带来一些额外的交易成本。
下面是测试报告和资金曲线图
[attach]30008[/attach]
[attach]30009[/attach]

作者: 89578251 时间: 2014-8-1 20:19:40

用IF888测一下14年的效果。

作者: 东土豆 时间: 2014-8-2 14:47:37

89578251 发表于 2014-8-1 20:19
用IF888测一下14年的效果。

这个模型是隔夜模型，按照大家的说法，用IF000测试比较合理。

作者: 89578251 时间: 2014-8-3 15:04:11

东土豆发表于 2014-8-2 14:47
这个模型是隔夜模型，按照大家的说法，用IF000测试比较合理。

我倒不这么认为。你试试IF888测试，看看效果吧。

作者: xieshihua168 时间: 2014-12-18 18:23:13

如果IF888测试过可行，麻烦发数据给我，联系我441869898，谢谢

作者: yhqh66051019 时间: 2014-12-20 17:48:21

隔夜模型用IF888测试是不准确的，应该用IF000测试.

作者: 东土豆 时间: 2015-1-12 10:03:05

本帖最后由东土豆于 2015-1-13 10:03 编辑

在观察了该模型实盘测试的基础上，在2014年4月到8月之间陆续进行了一些小修正以及修改之前没有发现的逻辑错误。经过几项指标的比对，实盘测试的效果比历史行情测试的效果要差一截，大致指标如下：
   实盘测试             历史行情测试
盈亏比：  1.79                         2.34
盈利比率  44.91%                   54.65%
最大资产回撤值 57275.83       42740.95
明天上图
目前不出租，希望寻找资金合作，由于该策略有反手，希望30万元做1手股指。

作者: 东土豆 时间: 2015-1-13 08:18:47

第一阶段：历史行情模拟阶段 20100416-20140430
[attach]30774[/attach]
[attach]30775[/attach]
[attach]30776[/attach]
[attach]30777[/attach]
[attach]30778[/attach]
[attach]30779[/attach]

作者: 东土豆 时间: 2015-1-13 08:20:40

第二阶段：实盘行情模拟阶段 20140501-20150110
[attach]30780[/attach]
[attach]30781[/attach]
[attach]30782[/attach]
[attach]30783[/attach]
[attach]30784[/attach]

作者: yebenli 时间: 2015-1-13 16:57:53

手续费设得太低了，而且没设滑点

作者: 东土豆 时间: 2015-1-14 09:09:50

yebenli 发表于 2015-1-13 16:57
手续费设得太低了，而且没设滑点

手续费为成交金额的万分之2。
由于该模型的交易手数不算多，2014年5月到现在的交易手数才216手，所以手续费对模型的整体效果应该影响不大。

作者: yebenli 时间: 2015-1-14 13:01:49

哦，我看错了

作者: 撒哈拉 时间: 2015-1-25 16:50:40

1、无论IF888还是IF000，建议采用2013年6月份以后的数据进行测试，毕竟这个时间点之前，股指期货刚上市，程序化就是傻大粗似的赚钱，不要被自己的模型所蒙蔽自己的双眼。无论隔夜还是日内高频，市场不一样了，只有能在2013年6月后的数据才能真正说明问题。
2、手续费、滑点均必须设置，不能因为是隔夜就主观认为交易次数少了就忽略相关各类成本的存在，否则策略根本没有意义。
3、真如曲线这么好的牛逼策略模型，建议楼主把家里的房子全部抵押了，抡起胳膊，开干吧，股指期货市场就是你的银行，你的额策略模型就是你的印钞机。

作者: 东土豆 时间: 2015-1-30 09:09:06

撒哈拉发表于 2015-1-25 16:50
1、无论IF888还是IF000，建议采用2013年6月份以后的数据进行测试，毕竟这个时间点之前，股指期货刚上市，程 ...

谢谢你的指正。
该模型测试时，手续费设的：为成交金额的万分之2，滑点是没设。
如果你愿意，可以做1 手试试。

作者: xdqh10180398 时间: 2015-9-16 21:50:58

东土豆发表于 2015-1-30 09:09
谢谢你的指正。
该模型测试时，手续费设的：为成交金额的万分之2，滑点是没设。
如果你愿意，可以做1 手 ...

中金所脱掉底裤挥刀自宫以前，即2015年9月之前，万二的手续费基本是可以包含了一定的滑点的，9月之后流动性枯竭，滑点的风险就大了些了。9月之后基本就不能自动跑模型的了。
从楼主2015年1月份的回测数据看，还是实在的，稍微觉得太神的就是最大回撤很少。如果持续跟踪研发了这么久，没有什么明显的大问题的话，我看就是可以放心跑实盘的，接受模型的亏损和瑕疵吧。

作者: 东土豆 时间: 2015-9-21 10:33:40

xdqh10180398 发表于 2015-9-16 21:50
中金所脱掉底裤挥刀自宫以前，即2015年9月之前，万二的手续费基本是可以包含了一定的滑点的，9月之后流动 ...

由于日内平今的手续费太高，而本策略日内平仓的次数超过50%，所以这个模型现在没法跑

作者: jiangyoudeng 时间: 2015-9-21 15:12:09

一看就知道这个过度拟合了不行，而且测试也不放滑点骗谁了

作者: fzzq71670238 时间: 2015-9-30 13:18:38

到今天为止的测试结果再发一个看看

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