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标题: 交易系统与交易品种选择 [打印本页]

作者: yebenli 时间: 2014-4-13 10:32:49 标题: 交易系统与交易品种选择

本帖最后由 yebenli 于 2014-4-13 15:53 编辑

   做了一年多程序化交易，认为程序化有两种模式：一种是守株待兔型的简单趋势模型，用不多的数学符号去描述趋势，捕捉趋势；另一种是做复杂的数据挖掘，具体的不懂。前者如果确实做到了细致，实盘时必然心里有所把握，但也不能祈求漂亮的收益曲线，高额的利润。后者即使短时间内曲线完美，也会不断得去统计，去挖掘新的规律，给我的个人感觉，统计就是拟合。

金融期货和商品期货是有差别的。在不断的建模中，发现股指的模型不适应商品，商品的模型不适应股指。前者投机性强，短期趋势强；后者主要受基本面影响，长期趋势好。因此，股指之类的适合中短线投资，商品期货适合中长线投资。为了分散风险，自然两者都做。但同为金融期货，国债却不如股指好做，大概因为国债成交量小，没有形成足够的投机氛围；至于商品类别，就种类繁多了，现在的明星品种如螺纹，橡胶，PTA之类，随着新品种的不断上市，资金不断被分散，往后还会保持先前的强趋势性状态吗？
   如果现在手里有不同周期的趋势模型，只要有趋势，就能挣钱，那怎样才能保证交易的众多品种都会有一两个会有一波行情，在弥补其他品种的亏损后还能稍有盈余。或者说，选对品种后，只要模型不要太差，就能赚钱，那么是否选择品种的模型比捕捉趋势的模型更为重要。
   经典的交易模型把海龟，布林，ATR留给了我们，简单而有效。除此之外，是否也有专门研究过如何选择交易品种的模型，并形成一个体系呢。看成交量，定义趋势指标，描述投机性强弱，还是其它？

作者: user68 时间: 2014-4-13 15:45:11

楼主对量化交易有了一定认识

作者: ST振翔 时间: 2014-4-14 17:15:03

总结的不错，程序化不是一劳永逸。

作者: uniwin 时间: 2014-4-15 16:08:04

给品种排序打分 TB没这个功能

作者: 215600292 时间: 2014-4-16 15:14:34

我做过相关研究，结论与楼主一致，选择品种的重要性不亚于投机策略本身，两者结合才能有不错的效果，确实有一些方法可以筛选出未来一段时间内比较适合投机的品种

作者: yebenli 时间: 2014-4-17 11:08:22

user68 发表于 2014-4-13 15:45
楼主对量化交易有了一定认识

作者: yebenli 时间: 2014-4-17 11:10:07

ST振翔发表于 2014-4-14 17:15
总结的不错，程序化不是一劳永逸。

同感，但一个人做了一段时间后，思路就固定了，需要别人指点一二。

作者: yebenli 时间: 2014-4-17 11:10:49

uniwin 发表于 2014-4-15 16:08
给品种排序打分 TB没这个功能

想自己设计一个，可以编程实现即可，不一定非要在Tb上实现

作者: yebenli 时间: 2014-4-17 11:12:21

本帖最后由 yebenli 于 2014-4-25 17:07 编辑

215600292 发表于 2014-4-16 15:14
我做过相关研究，结论与楼主一致，选择品种的重要性不亚于投机策略本身，两者结合才能有不错的效果，确实有 ...

作者: 随水谁 时间: 2014-5-20 14:55:18

要求太高了。呵呵

作者: yangedwin99 时间: 2014-5-27 14:22:23

结合基本面主观选择品种来做趋势

作者: yebenli 时间: 2014-5-27 14:26:59

yangedwin99 发表于 2014-5-27 14:22
结合基本面主观选择品种来做趋势

本来觉得品种越多越好，但实盘后，觉得还是得主观去选趋势性好的品种，不然天天回撤心理过不去

作者: yangedwin99 时间: 2014-5-27 15:36:16

我感觉：股指就用程序化来跑，做震荡；商品基本面结合技术指标来做，做趋势。

作者: yebenli 时间: 2014-5-27 15:37:46

yangedwin99 发表于 2014-5-27 15:36
我感觉：股指就用程序化来跑，做震荡；商品基本面结合技术指标来做，做趋势。 ...

请教：股指用什么方法做震荡呢。因为我一直没找到好的方法。能否提供一点思路呢

作者: yangedwin99 时间: 2014-5-27 15:40:42

也只是最近观察股指的走势，结合历史测试，感觉小周期（1小时以下）的股指还是有趋势存在，具体怎么来做，也不好量化。

作者: wgj117 时间: 2014-7-12 20:53:02

同感。
只有能预判出哪些品种可能有行情，大部分趋势模型都盈利。
如何预判呢？
目前我在用，成效量和持仓活跃来挑选。

作者: camedia 时间: 2014-7-17 11:40:18

好奇，看楼主发了很多很好的帖子，楼主是个人投资者还是一个团队在做？

作者: yebenli 时间: 2014-7-17 12:53:27

camedia 发表于 2014-7-17 11:40
好奇，看楼主发了很多很好的帖子，楼主是个人投资者还是一个团队在做？

团队

作者: camedia 时间: 2014-7-17 13:31:32

yebenli 发表于 2014-7-17 12:53
团队

是投资公司的吧

作者: yebenli 时间: 2014-7-17 13:35:57

camedia 发表于 2014-7-17 13:31
是投资公司的吧

差不多，主要做程序化这块

作者: backtesting 时间: 2017-7-24 22:59:35

坚持这么长时间都能登录也是不易了。不知道回复能不能被看到。
所见略同，1是趋势跟踪类，我并不是深耕此行业的，不过以我的浅见，好多私募基金公司还是采用多策略多品种多周期的趋势模型来做的，而趋势模型的话，其实同质化比较严重了。2我觉得可以细分，一方面有专门从统计学出发，去做拟合的。看过不少的文献，用统计学的各个概率分布模型做调整来拟合历史行情数据，从而实现“预测”。个人没有检验过真实效果，不过总觉得“历史行情中出现的次数与未来行情中出现的频率”是两码事。还有另一方面是通过深度学习以及将金融市场看作复杂系统去计算（看的领域不多，复杂系统主要指的是物理学方面的，主要看到有金融物理学相关模型）机器学习的学习方式有很多种，虽然现在有关预测的模型很少，但是相对于简单的统计还是能从历史行情数据中分析出很多东西，甚至自己也察觉不到的。还有就是把金融市场当做自组织系统来研究，把其他领域的成果套在上面。

不知道楼主现在视野积累到什么程度，希望大哥给补充补充，我们也跟着开拓下视野。

作者: backtesting 时间: 2017-7-24 23:10:26

选择品种方面，自己作为一个程序化屌丝主要还是靠经验。
所谓“选好了鱼塘，用普通的鱼竿也不怕钓不到鱼，选没有鱼的鱼塘，用再好的鱼竿也钓不到鱼”的原理
对于趋势原理的交易策略，鱼竿的同质化比较严重，那么挑选鱼塘也是很关键的。

然而趋势来不来，就不光是程序化能做的事情了。所以一些所谓“基本面”也就是政策、多空方资金博弈、供求关系、上下供应链之类的东西又重新回到视野中。
对于商品期货，既然要吃长周期趋势，那政策生效、资金博弈之类慢慢生效的东西，对于能不能产生中长期行情，也是不小的占比和因素。

我去把大哥其他的帖子看看，也希望大哥能分享自己研究的前沿成果，感谢！

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