l 测试标的:日内合约(888),隔夜合约(000),品种包括三个交易所的所以商品品种。
l 单个模型,不加仓,同一组参数(数值可根据具体商品优化),手续费为1%%,开平仓滑点均为一个跳,周期不限,策略类型不限
l 在所有商品期货品种中自选1个品种,按15%的保证金计算以5手螺纹钢的保证金为标准,对单一个品种进行测试,测试结果:交易次数>200次,净利润>=15万(时间不够的品种按平均年收益为准),平均年收益>=100%,收益率曲线R方值>=0.8
l 在所有商品期货品种中自选3个品种,测试结果:平均年收益>=50%,
l 核心参数<=10,最大回撤<=最大使用资金的70%(手数、滑点、时间、交易次数限制不计入核心参数)
只接受TB模型,其它软件模型先转换成TB.