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标题: 打造一流的系统交易者的八道工序 [打印本页]

作者: 小米 时间: 2007-7-23 09:44:35 标题: 打造一流的系统交易者的八道工序

总结古今中外的市场大鳄们的成功经验，主要有八大因素。一个初学者必须要闯过这八大难关，才能够挤身于一流的系统交易者的行列。下面简单地介绍一下，但愿能对初学者有所启发。

一、基本分析；比重占1%；
基本分析主要就是在大学里学的那些有关知识；但是光有那些东西还不够，还必须针对具体的品种进行学习，例如，做大豆的人，要了解一下国内外大豆市场的基本知识。虽然在做盘的过程中，基本分析对于系统交易者的决策活动没有任何意义，但是，基本面信息往往会对大资金运作产生各种影响。一种情况是，操盘手在进行大资金运作时，如果不对该品种的基本分析有一个基本的把握，自己往往会心里不踏实，从而使得该操盘手承担了不必要的额外的心理压力；另一种情况是，投资者往往会受到基本面信息的刺激，从而干扰的操作.

二、技术分析；比重占2%；
技术分析包括各种技术分析理论、技术分析指标、数学模型；不但要对前人的成果熟练掌握，倒背如流，而且还要达到创立自己的技术分析理论和技术分析指标的程度。这一阶段，初学者往往到处寻找各种新颖的花里胡哨的技术分析理论和技术分析指标，热衷于追求各种新潮流新思想。这一阶段，初学者往往只知其然，不只其所以然；这一阶段，要求交易者大量地读书和长期地学习，潜心研究；这一阶段，要求交易者书越读越多，书越读越厚；能够在实战过程中，逐步领悟技术分析的真谛，进而能够创立自己的技术分析理论和技术分析指标的人，已经不多了。
这一阶段，不但要求交易者具有一定的智商和天赋，还要求交易者具有刻苦钻研的精神。

三、市场理论；比重占15%；
不但要求交易者要对前人的成果熟练掌握，倒背如流，而且还要达到创立自己的市场理论的程度；这一阶段，要求交易者书越读越少，书越读越薄；能够在实战过程中，逐步领悟市场的真谛，进而能够创立自己的市场理论的人，已经较少了。掌握正确的市场理论，是交易者以后成功的基石。
这一阶段，不但要求交易者具有一定的智商、天赋和悟性，还要求交易者具有一定的知识结构，同时要求交易者具有刻苦钻研的精神。

四、投资理念；比重占5%；
投资理念是市场理论的应用理念；如果将市场理论比作原子核物理学，那么投资理念可以比作核能应用理念；这样一来，希特勒的投资理念就是运用原子核物理学去制造原子弹，而爱因斯坦的投资理念就是运用原子核物理学去搞核电站；基于同一个市场理论，可以发展出不同的投资理念；投资理念具有个性化的趋势；正确的投资理念是开发一个优秀的交易系统的基础。

五、交易系统；比重占15%；
交易系统的开发是一个系统工程。交易系统工程是以交易系统为研究对象，按照一定目的对交易系统进行设计、制造、检验、评测、遴选、实战、管理、维护和升级，以期达到总体效果最优的系统工程。这一阶段，要求交易者不但要对前人的关于交易系统的成果熟练掌握，倒背如流，而且还要达到建立自己的交易系统的程度；这一阶段，要求交易者反复地潜心研究；这一阶段，要求交易者反复地设计、制造、检验、评测、遴选、实战运用交易系统；能够在实战过程中，逐步创立自己的交易系统的人，已经不多了。
交易者只有对市场的本质具有深刻的认识，只有掌握了正确的市场理论和正确的投资理念，才有可能开发成功一个优秀的交易系统；否则，就是盲人摸象，大海捞针。一个拥有经过实战检验的成功投资理念的交易者，如果将自己的投资理念升华为一个交易系统，那么，他就会如虎添翼，就会在市场上更加稳定地攫取利润。一个交易系统必须经过历史数据检验和实战检验，达到实战要求，才能够拿来管理非主力大资金。
这一阶段，不但要求交易者具有一定的智商和天赋，还要求交易者具有一定的知识结构，同时要求交易者具有刻苦钻研的精神。

六、资金管理；比重占15%；
  资金管理规则是交易系统的有机组成部分。资金管理规则可以归结为一些纯粹的数学问题。
这一阶段，不但要求交易者具有一定的智商和天赋，还要求交易者具有一定的知识结构。

七、风险控制；比重占15%；
风险控制主要是指关于限制亏损、保护利润的理论和实践。风险控制规则是交易系统的有机组成部分。风险控制规则可以归结为一些纯粹的数学问题。
这一阶段，不但要求交易者具有一定的智商和天赋，还要求交易者具有一定的知识结构。

八、心理控制；比重占30%；
这个阶段，需要解决的主要矛盾是交易系统的实盘运作的问题，也就是完美地执行交易系统的指令，从市场上抱回庞大的利润的问题。
有许多交易者在闯过了前面的七大难关之后，却永远法逾越这一道关口。那是为什么呢？
   交易成功的真正秘密在于交易者自己。这一点大致上已经得到了大家的广泛公认。
顺势而为，说起来容易，做起来困难；
最大的障碍，不是别的，就是交易者自己。
在古今中外的交易活动历史上，经常出现一些交易者在拥有了一个经过实战证明是优秀的交易系统之后，却不去遵守这个系统，完全抛开这个系统，采用感性交易方法，结果往往大败而归。
采用交易系统进行交易决策活动，是一种机械的、单调的、枯燥的、寂寞的的工作，需要交易者具有极大的耐心和意志。长时间地持有巨大的部位，长时间地经受市场的剧烈波动，会使得系统交易者产生各种各样的情绪波动，这需要交易者运用骇人听闻的坚强意志去压抑自己的强烈的平仓获利了结的冲动。
对于情绪波动的合理解决，是系统交易者必须度过的一大难关。度过这一大难关的唯一途径，就是反复实践，反复试错，反复摸索。能够成功闯过这一道难关的系统交易者，就有机会成为市场大鳄。  这一阶段，要求交易者具有一定的情商和优秀的心理控制能力。

   在一个交易者从初学者进化到一流的系统交易者的过程当中，每前进一步，都要付出时间和金钱的代价；每前进一步，都要克服某些心理难关。
   在上述八道工序之中，重点为第三关和第四关，难点为第三关、第五关和第八关。建议初学者将主要精力放在第三关、第五关和第八关上。

作者: bcsunwww 时间: 2007-7-23 16:48:26

已阅系统交易者的八道工序

作者: samsmith 时间: 2007-7-23 21:05:59

看看知道怎么交易，好东西我喜欢

作者: 小米 时间: 2007-7-25 09:15:56

老师这样的人多吗？
在古今中外的交易活动历史上，经常出现一些交易者在拥有了一个经过实战证明是优秀的交易系统之后，却不去遵守这个系统，完全抛开这个系统，采用感性交易方法，结果往往大败而归。
如果这样的人很多的话，对于刚想深入研究系统交易者的打击会很大

现在使用系统交易而成功的案例越来越多.国外的许多大的投资机构(如:巴克莱银行等)超过70%的交易收益均使用系统交易来完成的.
相信只要坚定信念,树立良好的交易心态,成功指日可待!

作者: 小米 时间: 2007-7-25 13:48:07

[是较成功的自动化系统交易程序比较容易编出来,而实战应用很难?
还是较成功的自动化系统交易程序本身就很难编出来?]

首先你要有一个成功的交易思想,这样借助公式是很容易编出程序来的.
只要你的思想是能赚钱的,那实战应用自然不成问题.
但如果没有一个成功的交易思想,那说什么都是没有意思的啦.

[ 本帖最后由小米于 2007-7-25 14:15 编辑 ]

作者: 小米 时间: 2007-7-25 14:13:56

大家一起努力啦!

作者: 蛾子 时间: 2007-9-11 19:10:33

呵呵,小米不错呀!
入门教程是不是你写的?
厉害啊!
向你学习!

作者: 小米 时间: 2007-9-12 09:13:32

呵呵,我编写教程的过程也是一个学习的过程

作者: 风潇潇兮 时间: 2008-1-18 22:18:29

经常出现一些交易者在拥有了一个经过实战证明是优秀的交易系统之后，却不去遵守这个系统，完全抛开这个系统，采用感性交易方法，结果往往大败而归。

作者: TB游戈 时间: 2008-1-19 14:00:49

一个较成功的自动化系统交易程序本身就很难编出来
如果没有一个成功的交易思想,那说什么都是没有意思的。

作者: aleczeng 时间: 2008-1-19 16:42:00

交易系统是一个实现交易者理念和方法的工具，但是工具总有局限性。计算机在某些方面比人有优势比如反应速度极快，但在某些方面却远远不如人脑灵活。个人感觉只有在日内的小周期上的交易系统才有优势（全自动交易），对于日线以上级别的交易，与其去编一个复杂而不可靠的系统，不如用自己的脑袋来判断要快捷方便得多。

以上是对散户说。对于大机构，有足够的资金和人力，可以开发基于数学模型的庞大交易系统，购买足够先进的硬件设备，那又是另外一回事了。

作者: yml0396 时间: 2008-3-6 22:21:47 标题: 佩服

小米老师有上面的想法真是高人,希望我有一天达到第八种境界,可心里没有底呀

作者: zjb-3 时间: 2008-3-8 23:45:20

作者: zjb-3 时间: 2008-3-8 23:48:37

大道至简

作者: bearhug 时间: 2008-3-9 00:17:12

作者: 小米 时间: 2008-3-9 11:39:46

佩服

小米老师有上面的想法真是高人,希望我有一天达到第八种境界,可心里没有底呀

　我只是转贴而已．

作者: saji 时间: 2008-3-9 20:45:16

纯属瞎掰

鉴定完毕

作者: 初学者 时间: 2008-4-7 10:44:43

学习ING！

作者: feng1234567 时间: 2008-6-25 11:11:56

走过，路过，学习过。
经典

作者: zw4578 时间: 2008-6-29 11:37:53 标题: 小米老师很有见地

这八道工序，道道是个坎，只能不断逾越自我、逾越障碍才能成功

作者: dengwu 时间: 2008-6-29 15:10:37

千军易得！！一将难求！！
成功的交易思想不好找啊！！

作者: 天道酬勤 时间: 2008-9-12 13:47:50

我觉得系统交易最大的优势就是在于机械执行,不会受人的情绪干扰.

作者: Neoplay 时间: 2008-12-28 21:44:26

已阅小米的转帖, 有意义

作者: larsir 时间: 2009-8-29 18:40:23

路过，学习！~

作者: mailema 时间: 2009-9-1 14:30:45

把一个事情搞这么复杂，这本身就非系统交易者的气质。

作者: 简单 时间: 2009-9-5 15:24:54

学习！~

，学习！~

作者: 笑啸霄 时间: 2010-3-7 22:30:40

呵呵就是吓唬初学者的只要你有心到了那个阶段要不放弃要不就继续每一阶段都是顺其然就过去了除非你天赋异禀

作者: 仙都小草 时间: 2010-3-11 14:28:07

好，学习！学习！

作者: ranran0623 时间: 2010-4-29 18:18:56

我觉得系统交易最大的优势就是在于机械执行,不会受人的情绪干扰.

作者: zejunl 时间: 2010-5-21 23:38:23

如果达到了肯定是雅典娜，不过肯定大多数人连小宇宙都还在练。

作者: Starplain 时间: 2010-5-25 15:22:42

顶一个，学习了

作者: 舵手trader 时间: 2010-10-7 23:47:56

小米不错呀!
入门教程是不是你写的?
厉害啊!
向你学习!

作者: hdbin 时间: 2010-10-9 21:48:02

机械执行,不会受人的情绪干扰.

作者: hdbin 时间: 2010-10-16 15:42:09

走过，路过，学习过。
经典

作者: sunny_2010hh 时间: 2010-12-25 15:33:42

学习ING~~

作者: zyloogle 时间: 2011-2-3 21:53:03

实际上看了没啥用呢!

作者: beixiao2005 时间: 2011-2-25 13:08:23

不错，写的很好。是这样的。。。

作者: pg1126@yeah.net 时间: 2011-3-24 14:02:31

学习了!!!!!!

作者: taixinkai 时间: 2011-3-25 08:08:33

非常经典!谢谢!

作者: temop3260 时间: 2011-4-25 08:43:12

交易成功的真正秘密在于交易者自己。
努力~~~~~~~~~~~~~~~~

作者: JOONAA 时间: 2011-5-4 14:26:34

看的明白的，不看也明白；看不明白的，看了也白看；-------总之看后只有体会而没用

作者: temop3260 时间: 2011-5-8 00:41:55

反复实践，反复试错，反复摸索。能够成功闯过这一道难关的系统交易者，就有机会成为市场大鳄。

作者: genesisdate 时间: 2011-6-29 01:45:50

参考一下

作者: huang1983116 时间: 2011-8-3 11:35:10

程序化交易就是十年磨一剑啊

作者: myangsoft 时间: 2011-8-6 21:40:55

谢谢分享

作者: jiachengish 时间: 2011-8-8 11:20:06

受教

作者: zyxsir 时间: 2011-8-25 13:39:49

谢谢小米老师

作者: 太阳之光 时间: 2011-9-25 17:54:41

谢谢小米老师

作者: gzadigo 时间: 2011-11-13 14:39:10

有机会成为市场大鳄？反对反对！
请问大家看过“海洋”吗，危机四伏的海洋生态中，有一种小鱼，靠着给大鲨鱼清理牙缝中的其他动物的尸体残渣而很好地生活，它无需成为海中霸王，也能游刃有余。
这就是系统交易者的写照。

作者: CHAXINQING 时间: 2012-11-18 11:52:31

了解自己了解市场知行合一

作者: CHAXINQING 时间: 2012-11-18 16:32:13

厉害学习

作者: MasterG 时间: 2012-12-26 20:26:48

发现一些精华帖都是几年以前的，论坛人气需要提高啊！

作者: 365907477 时间: 2013-1-21 18:16:51

战胜自己的是真英雄

作者: tradeson 时间: 2013-3-31 14:59:31

谢谢小米老师分享！

作者: Transcend 时间: 2013-4-7 09:19:58

虽然是老贴，却是真正精华

作者: hepang 时间: 2013-4-9 09:31:32

不过也非常有这样一种可能，从一堆数据中，总结出一种策略，通向稳定盈利

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