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标题: 请问如何编写套利价差的ATR? [打印本页]

作者: wilsonax 时间: 2014-9-8 14:56:13 标题: 请问如何编写套利价差的ATR?

系统预置的ATR是针对品种的价格来定，如果我要编写两个品种的价差的ATR，要怎么编写。

作者: wilsonax 时间: 2014-9-9 13:20:45

作者: tianlan 时间: 2014-9-9 13:46:13

要看你是具体是什么想法了，如果就是求两个品种的真实波动范围的差，那么通过data0和data1的TrueRange差就好了，如果想自定义的两个品种的真实高低点之间的差，可以模仿系统自带函数进行公式编写。

作者: m15210071087 时间: 2018-1-24 15:52:14

tianlan 发表于 2014-9-9 13:46
要看你是具体是什么想法了，如果就是求两个品种的真实波动范围的差，那么通过data0和data1的TrueRange差就 ...

是问价差的atr，而不是ATR的差，两者有一定差异

作者: yinqibo 时间: 2018-1-30 06:38:54

wilsonax 发表于 2014-9-9 13:20

A=DATA.C-DATA1.C;

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