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标题: 交易模型（源码交流） [打印本页]

作者: chengjun1201 时间: 2009-4-30 14:29:22 标题: 交易模型（源码交流）

交易模型（源码交流） Post By：2009-4-26 12:34:00

最近一直在做交易模型的学习，和论坛里的高手学到了不少，修修改改的最后也不知道哪个是自己的哪个是

别人的，模型手里一大堆，最后总结下来无非也就三种类型，温和型，冷淡型，激进型。有些模型交易频率

高有的交易频率低，有的收益高有的收益低，我认为无所谓好坏，各有各的好处和不足，各有各的用处。一

些平庸的模型也不一定就不好，它也有它的用处，在改进属于自己的模型时，它可以作为补充，以弥补某些

模型的不足。当然，目前最大的问题是买卖信号出现时不稳定，时有时无，无法实现自动交易，如果用K线

走完在交易会损失不少利润，很多时候需要手动来完成，也用过最高价最低价做过修改，也用过昨日的高低

开收做参照，都不理想，改过用当日为阳线时出现买入信号只做买，最低价平仓止损，可是在信号出现时还

是忽闪忽闪的，还会自动卖出开仓，实在是不解，希望高手们不吝赐教，学习交流。

第一种；温和型，交易不冷不热，信号出现时买卖，高低点掌握的还算满意，震荡行情会有一些损失，K线

走完交易也会损失一定利润。

模型名称：100

合约名称：白糖指数

测试时间：2006-01-06 -- 2009-04-24

测试周期：日线

测试模式：实战模式

开仓时使用的资金比率：100%

最大开仓手数：1000

保证金比率：8%

单位：10吨/手

手续费：8圆/手

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  测试天数：  1204 测试周期数： 803

  指令总数：  101 平均交易周期：7

  初始资金：  10000 最终权益： 96970

  总收益率(盈利/初始资金)： 869.70% 盈利： 86969.62

  扣除最大盈利后收益率： 768.40%

  扣除最大亏损后收益率： 899.02%

  可靠性(胜率)： 46.53% 成交额： 7732220

  期望收益(平均R乘数)： 5.00R 总手续费： 1616

  总交易次数：  101

  盈利次数比例： 46.53% 亏损次数比例： 52.48%

  平均利润率：  8.61% 平均每次盈利： 861

  标准离差率：  239.8% 标准离差：  2103.64

  多头次数：  50 空头次数：  50

  多头盈利次数： 21 空头盈利次数： 26

  盈利次数：  47 亏损次数： 53

  总盈利：  108556(1085.56%) 总亏损： -19970(-199.70%)

  平均盈利率：  714(7.14%) 平均亏损率： -110(-1.10%)

  最大盈利额：  10130(101.51%) 最大亏损额： -2932(-15.81%)

  平均盈利周期： 12 平均亏损周期： 4

  最大盈利周期： 28 最大亏损周期： 16

  最大连续盈利次数： 3 最大连续亏损次数： 5

  最大连续盈利： 11966(63.63%) 最大连续亏损： -3572(-18.60%)

  空仓总时间：  1 最长空仓时间： 1

  空仓时间/总时间： 0.12%

此主题相关图片如下：100.gif

源码如下；

M:=EMA((CLOSE+HIGH+LOW)/3,5);
N:=REF(M,1),COLORMAGENTA;
VARA:=((HHV(HIGH,N)-CLOSE)/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N)))*(100);
VARB:=SMA(VARA,3,1);
VARC:=SMA(VARB,3,1);
DIFF:=EMA((EMA(CLOSE,1*6)-EMA(CLOSE,1*13))/EMA(CLOSE,1*13)*400,1);
DEA:=EMA(DIFF,1*11);
MACD:=3*(VARC-DEA);
M1:=MACD-REF(MACD,1);
N1:=REF(MACD,1)-REF(MACD,2);
MACD>0 && M1>0 && N1<0&&M>N||M1>0,SPK;
MACD>0 && M1<0 && N1>0&&M<N||M1<=0,BPK;

http://bbs.wenhua.com.cn/dispbbs.asp?boardid=6&Id=151771&page=2

作者: fish0451 时间: 2009-4-30 15:23:46

学习学习学习学习学习学习

作者: 简单 时间: 2009-4-30 16:11:43

学习学习
如果把TB加仓加进去，盈利能力，应该更强，更具抗风险能力
支持楼主

作者: 李晓东 时间: 2009-5-1 06:50:24

文华测试会否存在问题？

作者: 九九归一 时间: 2009-5-1 22:18:57

用MACD,这个模型的收益率很高啊

作者: 李晓东 时间: 2009-5-2 08:03:02

为什么要乘400？

作者: 李晓东 时间: 2009-5-3 22:37:25

這兩句有問題：
MACD>0 && M1>0 && N1<0&&M>N||M1>0,SPK;
MACD>0 && M1<0 && N1>0&&M<N||M1<=0,BPK;

作者: 草根。 时间: 2012-7-1 11:40:10

支持下。。。

作者: youyu8792 时间: 2012-7-26 14:08:38

还是信号闪烁的问题，的确不知道如何解决，有没高手能解决下

作者: youyu8792 时间: 2012-7-26 14:09:46

在思考如果添加过滤条件会不会好些，楼主要不试试

作者: 松鹏 时间: 2012-8-19 09:32:24

学习了，互相吸收

作者: fengyun 时间: 2012-10-8 15:18:07

没有好不好只有合适不合适

作者: JPMorgan 时间: 2012-10-23 12:17:04

不错，学习了

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