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标题: 一个天胶指数的测试报告 [打印本页]

作者: 小米 时间: 2009-6-24 10:46:56 标题: 一个天胶指数的测试报告

贴一个天胶的测试报告.因为该系统的原创人员懒得发贴.所以,由我来代劳了.

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作者: 高架桥 时间: 2009-6-24 11:30:48

交易汇总交易分析交易记录平仓分析阶段总结资产变化图表分析系统设置

                                          性能概要
统计指标                            全部交易                   多头                   空头
净利润                            444200.00             175825.00             268375.00
总盈利                            1018575.00             490425.00             528150.00
总亏损                            (574375.00)             (314600.00)          (259775.00)
总盈利/总亏损                            1.77                   1.56                   2.03
期末持仓盈亏                            0.00                   0.00                   0.00

交易次数                               4561                   2379                   2182
盈利比率                               44.46%                43.38%                45.65%
盈利次数                               2028                   1032                   996
亏损次数                               2406                   1287                   1119
持平次数                                  127                      60                   67

平均利润                               97.39                   73.91                122.99
平均盈利                               502.26                475.22                530.27
平均亏损                            (238.73)                (244.44)             (232.15)
平均盈利/平均亏损                      2.10                   1.94                   2.28

最大盈利                            5275.00                4325.00                5275.00
最大亏损                            (2700.00)             (2700.00)             (2575.00)
最大盈利/总盈利                         0.01                   0.01                   0.01
最大亏损/总亏损                         0.00                   0.01                   0.01
净利润/最大亏损                      164.52                   65.12                104.22

最大持续盈利次数                            9                      8                      7
最大持续亏损次数                         11                      9                   10

平均持仓周期                               2                      2                      2
平均盈利周期                               3                      3                      3
平均亏损周期                               2                      2                      2
平均持平周期                               2                      2                      2

最大持仓数量                            1.00                   1.00                   1.00
最大使用资金                         19976.45                19976.45             19732.80
佣金合计                            114025.00                59475.00             54550.00

收益率                               88.84%
年度收益率                            20.51%
有效收益率                         2223.62%
月度平均盈利                         10890.76

总交易时间                            1244天
持仓时间比率                         82.75%
持仓时间                               1029天
最大空仓时间                            10天
持仓周期                               10221

期间资产最大升水                   444453.85
发生时间                2009/06/18 14:00:00
最大升水/前期低点                      88.89%

         最大资产缩水(Close-Close)
缩水值                            (8610.00)
发生日期                2008/06/12 11:15:00
最大缩水/前期高点                      0.91%
净利润/最大缩水                      5159.12%

作者: 高架桥 时间: 2009-6-24 11:34:28

年度收益率 20.51% ，对我等小资金吸引力明显不大啊。不过曲线很好看，因为仓位很低，最大缩水/前期高点 0.91%

作者: 只求薄利 时间: 2009-6-24 12:48:23

止损反手，跟着行情做完一天

有顺畅行情就赚，振荡就死翘

作者: anancn 时间: 2009-6-24 13:00:51 标题: 回复 #3 高架桥的帖子

这是一手的测试结果。如果加大仓位，收益比例会增大，当然风险也会增大

作者: 深海鱼游 时间: 2009-6-24 14:07:46

如果程序没有用到未来数据的话是相当的厉害了．这么好的结果真的不太敢相信．如果程序中用到了ＴＢ自带的某些平仓函数请小心，这些函数往往会引用到未来数据．比如SetPercentTrailing百分比回落平仓．

作者: nopain 时间: 2009-6-24 14:10:08

主要问题应该是滑点

作者: 滴水成川 时间: 2009-6-24 16:31:37

主要问题是指数与主力合约不同，指数赚钱，主力合约可能在亏钱，可信度不高

作者: a2510 时间: 2009-6-24 21:08:56

发个ru9月和11月的测试报告吧,指数测试只是自欺然后欺人罢了.

作者: vivelamer 时间: 2009-6-26 16:41:08

15分钟不叫炒蛋，一天只有多少个来回？

隔夜跳空如何炒蛋的？

很想看看。

作者: 程序交易 时间: 2009-6-27 20:30:42 标题: CU000240

4小时周期

作者: 程序交易 时间: 2009-6-27 20:33:39 标题: CU0004小时

[localimg=382,300]1[/localimg]4小时

作者: biblinvest 时间: 2009-7-1 17:12:17

原帖由 nopain 于 2009-6-24 14:10 发表
主要问题应该是滑点

是的！

作者: abc72 时间: 2009-7-3 19:40:54 标题: 回复 #6 深海鱼游的帖子

SetPercentTrailing应该不会引用未来数据吧

作者: nikko1919 时间: 2009-7-4 02:10:06

小米姐姐的头像越看越可爱啊

作者: hyjok 时间: 2009-7-30 11:53:29

实际交易时滑点是常有的事，附件内系统设置手续费为1手胶25元，显然未充分考虑滑点，我认为回测时单边至少要考虑3个最小波动点才能充分反映滑点造成的误差，对天胶来说，至少要设置单边85元手续费（最小波动点5，每手5吨，3个滑点价值5*5*3=75，加手续费单边10元，）

作者: lvpeng1020 时间: 2009-8-28 10:01:52

原帖由 nopain 于 2009-6-24 14:10 发表
主要问题应该是滑点

一针见血啊，有经验的都明白，哈哈

作者: aocool 时间: 2009-8-28 10:13:39

测试再好看，也不能说明问题。
甚至是越好看越不能说明问题。

作者: walkerchen 时间: 2009-9-10 22:28:42

原帖由 aocool 于 2009-8-28 10:13 发表
测试再好看，也不能说明问题。
甚至是越好看越不能说明问题。

为什么呢

作者: xixi23242008 时间: 2009-9-14 00:45:24

原帖由 aocool 于 2009-8-28 10:13 发表
测试再好看，也不能说明问题。
甚至是越好看越不能说明问题。

难看的会更好吗？

作者: maodong 时间: 2009-9-14 09:23:55

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