开拓者期货期权程序化系统交易论坛

标题: 模拟测试 [打印本页]

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-10-20 20:06:40 标题: 模拟测试

研究交易也算很用功了，对于自动化交易，一直在执着与抛弃间徘徊。到了今天，不知是第几次重拾程序化这个东西了，每次的认识都会不同。以前总想着追寻100%的交易系统，根本容不下回调的产生，现在想想，只要你的系统信号稳定的情况下，测试100次交易以上，即使有回调，只要还呈现一底比一底高的正向趋势，就已经成功了。期货就是赌博，盈在胜率和盈亏比，盈在手法的一致性，这样才会有稳定的概率。在此我决定用模拟盘进行跟踪测试一下这种固定模式。交易采用日内交易，交易的品种是铜和胶，交易的理念是赌单边，交易的手法是两套全自动化的交易系统同时使用。从帖中自省，从帖中学习，希望能坚持久一点。呵呵。标题想写成“铜胶大战日内”的，不过太张扬，而且是模拟盘，只好普通一点，当是娱乐帖吧。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-10-22 13:31:54 标题: 系统1对铜连续的测试

系统1对铜连续的测试
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作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-10-22 13:38:24 标题: 系统1到胶连续的测试

系统1到胶连续的测试
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作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-10-22 13:46:48 标题: 系统2对铜连续的测试

系统2对铜连续的测试
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作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-10-22 13:52:30 标题: 系统2对胶连续的测试

系统2对胶连续的测试
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作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-10-22 14:03:16

经过仔细分析，系统1对铜胶均有较好表现；系统2单对铜有比较好的表现，可能是这种模式只适合铜吧。所以决定用系统1同时做铜胶，仓位分别是25%；系统2只做铜，仓位40%，因为就系统2的设计理念看，风险较系统1小。由于是赌单边，所以信号不是很多，一年就100次左右的交易，所以用两个系统同时进行，以提高时间效率。测试代码均才用延时开盘价发单，实盘系统采用延时后开盘价追10点发单，交易助手设置不成交即撤单，再追10点重发单。我将坚持较长时间的模拟测试，看看最后的效果。

作者: aocool 时间: 2009-10-22 16:51:58

等着看你的结果。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-10-22 17:30:54

从测试看，1月，4月，7月出现大幅回调，如果是三个系统同时做，将会出现过山车的情况，也许这就是系统必须经历的痛苦洗礼，但你必须坚持，辉煌或毁灭。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-10-23 16:14:59

昨晚深夜抱小孩不能眠，突然头脑中又构架出一套系统，今天抓时间做出来，果然和预期吻合。命名为系统3吧。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-10-23 16:58:24 标题: 系统3资料

系统3资料
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在这里不再帖各个测试图表了，总体上就是一个三层次框架系统（参数可填123），一个层次比一个层次表现好，当然交易次数会相应变少。我想能不能这样，三个层次同时使用，每个层次占资金15%，同时做铜胶。这样也不失为一个好的方案，但由于本人使用的是一台旧式机，配置根本不能适应，又不是专业人员。所以，等以后再玩这个方案了。我认为，有赚就是好事，管他次数是多是少。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-10-23 17:01:57 标题: 维持原方案继续进行

初始金：
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作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-10-23 17:22:45 标题: 20091021

20091021：首次开局不利，系统1无信号，系统2铜有信号：
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没啥说的，维有坚持。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-10-23 17:23:54 标题: 20091022

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小赚几百。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-10-23 17:24:52 标题: 20091023

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小赚三千。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-10-23 17:25:42

前三天，系统1无信号，系统2铜有信号。

作者: 只求薄利 时间: 2009-10-23 18:37:50

最好是单手测试，不能用资金比例开仓，无法反应系统的真实性能。

能坚持一年才好

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-10-23 19:47:21 标题: 回复 16# 只求薄利的帖子

两个系统都是凭一个思路直接做成的，没有任何参数。所以就直接用资金比例直接测试了，目的是尽量重演历史真实情况。如果有什么漏洞的话，也很难再修改，也只好放任其自生自灭了。系统3比系统12更具操作性，第一层表现已经不输12系统了，何况是可以做成立体布控方案。感谢你的关注。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-10-25 15:12:43 标题: 系统4资料

30分钟突破，单对铜，效果不错。
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作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-10-25 15:20:18

至此，4个系统日内单边系列宣告一段落。总结为每个系统分别代表交叉、追赶、渐强、突破四大核心思想，而这四大核心，又呈现由弱变强的趋势。所以，得出结论，突破永远是系统的主流思想。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-10-26 15:04:41 标题: 20091026

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作者: zyp 时间: 2009-10-26 15:27:01

再总结，以上系统现在还不成熟。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-10-26 18:06:03

呵呵。高见。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-10-27 15:01:01 标题: 20091027

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作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-10-27 15:05:53

模糊定性交易，时间主宰一切。

作者: 天柏 时间: 2009-10-27 16:49:39

系统总是有难受的时候，模拟都挺好的，心态也好，等到你实盘的时候，正好遇上难受的阶段，就真的难受了。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-10-28 14:36:35 标题: 20091028

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回调大了点。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-10-29 15:02:28 标题: 20091029

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系统不断有开仓，吸取昨天教训，唯有不断手动平仓才是上策。其实系统最多能承受1手铜的风险，减仓是控制风险的一个好办法。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-10-30 13:51:34 标题: 20091030

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今天直到下午二点没信号，提前关机，没什么等的价值了。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-11-2 19:08:41 标题: 20091102

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——把风险不断化解。
我发现近几天登录模拟帐号后程序变得很慢，要重试很多次才流畅，不知是不是服务器端有问题？特别是8点半之前挂机的问题比较多。明天要外出，准备6点挂机，不知能不能顺利，不顺利明天就不模拟了。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-11-5 15:04:07 标题: 20091105

接上：1103没空做,1104没信号。
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我们要把握高胜算、低风险机会。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-11-6 15:08:42 标题: 20091106

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今天是纯粹交手续费的一天。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-11-10 15:13:48 标题: 20091110

接上20091109无信号。
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作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-11-11 15:40:54 标题: 20091111

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作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-11-13 15:23:58 标题: 20091113

20091112没信号。
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作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-11-14 15:18:09

有难言之隐呀，以前系统还没成熟，不作数的。现在有了系统，缺少资金，总要先证明自己吧，然后才可在本地或网络拉资金做。近期计划把四个子系统整合成一个系统，多条件多开仓点的一个铜胶日内单边系统，模拟也将完全交由一个系统做。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-11-14 15:39:21

从2007年11月11日开始接触TB，到现在足足两年了，从一无所知，到勉强知一点，实属不易，如果没有TB平台，我想或许还要再混三五八年才会有一点认知，可能，也早就放弃期货了。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-11-17 15:35:30 标题: 20091117

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20091116没信号。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-11-18 16:18:32 标题: 20091118

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今天下午忘挂系统了，临急手动平仓。
目前使用的是单边集成日内版半程组合做单。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-11-19 14:05:01 标题: 20091119

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今天亏钱，提前收市。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-11-20 15:58:12 标题: 20091120

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作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-11-21 19:21:42

最近几天，把四个系统组合为一个系统，就当是强强组合吧。组合之后的好处是：一提高了资金利用率；二填补了资金回撤幅度，资金曲线平稳攀升；三有效对各系统进行风险控制；四使交易攻守有序，重仓时机恰到好处；五，用极少量的过夜交易提高系统性能。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-11-21 19:44:30 标题: 单边集成（1手测试）

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作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-11-21 19:46:38 标题: 单边集成（含资金管理）

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作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-11-21 19:49:42 标题: 交易的真相

交易的真相就是平时小亏小盈保持平衡，一旦有机会则重仓大捞一把。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-11-21 19:51:44 标题: 经典交易之帖图

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作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-11-21 19:53:17

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作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-11-21 20:24:52 标题: 单边集成系统小结

根据以前各子系统测试推论，单边集成系统以铜为主线，可以完全开启组合，打的是常规战；而胶只适用于一三系统，所以胶只能作为辅助，打的是偷袭战。另外系统一一直没解决信号消失的问题（只能保证70%左右的信号稳定），所以没法做到无人值守，也正因为此，往往有意料不到的收获。系统一三分别是横向、纵向强势内因系统，具有较强的逻辑生命力；系统二是弱强转换半内因系统，介于内因和表象之间；系统四是单纯突破的表象系统。

作者: jinge 时间: 2009-11-22 11:36:12

信号消失应该是把Close用在If语句里面了吧
信号会反复的系统测试和实盘有差别
测试就没有意义了
建议用High、Low作为判断条件
或者在下一根Bar用Open开平仓

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-11-22 14:04:50

信号有消失是其中的一个子系统，测试应该有点指导意义，实际交易中加入人工协助，从模拟过程可知道，只可能是比测试更好，并不会使性能下降。信号虽然有消失，但并不出现频繁开仓；已经使用CLOSE延时，开盘发单，但信号仍然有可能消失，这个问题没有人能帮得了我解决，呵呵。

作者: hyjok 时间: 2009-11-23 14:50:46

孤舟兄加油啊！
建议还是上实盘吧，实盘中你会有更大的体会，能力相对提升也更快，钱少的话，先做做小品种吧

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-11-23 15:00:22

多谢，把模拟进行到底，直到有人青睐为止，呵呵。期货不是我等穷人能玩得转的，要大金主相助，谁是？

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-11-23 15:01:26 标题: 20091123

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权益计算有误的，要以第二天的为准。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-11-24 19:05:23 标题: 20091124

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出来混，是要还的。

作者: 孤舟骑浪 时间: 2009-11-25 18:44:48 标题: 20091125

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作者: wangxiao888168 时间: 2009-12-2 10:38:28 标题: 申请模拟

账号wangxiao888168 QQ695867832

作者: 马不停蹄 时间: 2010-1-14 16:10:59

孤舟兄的模拟盘还在继续吗？

作者: yangtse010 时间: 2010-1-19 19:05:42

小钱要发快财还是做外汇靠谱

作者: TBlzx 时间: 2010-3-5 20:31:55 标题: 回复 55# 孤舟骑浪的帖子

同样等待更新，学习

作者: zyloogle 时间: 2011-2-4 14:54:20

我也等待更新!

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