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标题: 自动交易问题：图表一次开仓信号，却连续成交7笔 [打印本页]

作者: suliupeng 时间: 2009-11-2 16:18:03 标题: 自动交易问题：图表一次开仓信号，却连续成交7笔

我在一个工作区同时打开四个不同品种的5分钟图表，均设为固定开仓数的自动交易。按预设的交易模型，应该在螺纹钢1001第一个5分钟线结束后，第二个5分钟开盘时就开空仓，开仓价为第一个5分钟线的收盘价。图表上在第二个5分钟K线也提示了开空信号，但是系统连续自动发送并成交了7笔同样的空单。具体成交明细为：
帐户合同号商品类型状态数量价格时间成交数量成交价格未成数量滑价止损价获利价开平标志
suliupeng 1025096 rb1001 卖出全部成交 10 3832 2009-11-2 9:05 10 3832 0 0 0 0 开仓
suliupeng 1025094 rb1001 卖出全部成交 10 3832 2009-11-2 9:05 10 3832 0 0 0 0 开仓
suliupeng 1025092 rb1001 卖出全部成交 10 3832 2009-11-2 9:05 10 3833 0 1 0 0 开仓
suliupeng 1025084 rb1001 卖出全部成交 10 3832 2009-11-2 9:05 10 3834 0 2 0 0 开仓
suliupeng 1025075 rb1001 卖出全部成交 10 3832 2009-11-2 9:04 10 3833 0 1 0 0 开仓
suliupeng 1025073 rb1001 卖出全部成交 10 3832 2009-11-2 9:04 10 3833 0 1 0 0 开仓
suliupeng 1025071 rb1001 卖出全部成交 10 3832 2009-11-2 9:04 10 3833 0 1 0 0 开仓

另外在此期间，还成交了一笔沪铜的空单，成交明细为。此时持仓接近97%仓位。
suliupeng 1025081 cu1001 卖出全部成交 5 50330 2009-11-2 9:05 5 50330 0 0 0 0 开仓

。
我是用MarketPosition == 0来判断该账户是否有成交，不知是MarketPosition 的取值变化问题，还是空单开仓命令发送未及时成交导致多发？（本次螺纹钢的指定开仓价3832刚好是5分钟K线的边界值）。请版主帮分析一下是什么原因！谢谢！

作者: lh948 时间: 2009-11-2 16:24:25

请问您是使用A_sendorder还是buy\sell?
如果使用buy\sell的话,委托价格不要使用close

如果上面说的还不能解决您的问题,请您把交易部分的代码贴出来再看看吧

作者: suliupeng 时间: 2009-11-2 16:31:39

MinPoint = MinMove*PriceScale;
   Gap = 1*MinPoint;
   M = NthCon( Time>=0.0900 And Time<0.0905,1);
   MinPrice = Lowest(L[1],45+ M);

If(MarketPosition == 0)
{
/* ----------------------开空仓的处理 -------------------------- */

         SKCondition1 = Time >= 0.0905 And Time < 0.1430;

//当日第一5分钟线按收盘价建仓
IF ( Time>=0.0905 And Time<0.0910 And C[1] < MinPrice[1] And C[1] < O[1] )
{
SKCondition2 = C[1] < MinPrice[1];
SKCondition3 = C[1] < O[1];
myEntryPrice = C[1];
}
Else
{
SKCondition2 = L < MinPrice;
SKCondition3 = L < O;
myEntryPrice = Min(MinPrice,O);
}

SKCondition = SKCondition1 And SKCondition2 And SKCondition3 ;
IF ( SKCondition )
{
SellShort(0,myEntryPrice);
}
}

[ 本帖最后由 suliupeng 于 2009-11-2 16:42 编辑 ]

作者: suliupeng 时间: 2009-11-2 16:52:44

会不会是这种情况：发出第一笔开仓委托时，价格未满足成交条件，尚在挂单排队等待成交，此时再来了一个TICK，MarketPosition 仍是0，开仓条件也同样满足，又发送了了一次同样的开仓委托？

作者: suliupeng 时间: 2009-11-2 16:54:37

另外，我发送的指定价是3832 ，而成交价有3832、3833 、3834，这是什么情况？

作者: tradeblazer 时间: 2009-11-2 17:54:46

你贴出来的开空代码是你今天模拟账户交易的公式吗？
5分钟图的RB1001里，9点05分的MinPrice[1]的值为3813，C[1]为3833,不满足SKCondition2 = C[1] < MinPrice[1]的条件。
不可能在9点05分的时候有开空仓信号啊

作者: suliupeng 时间: 2009-11-2 20:40:35

原帖由 tradeblazer 于 2009-11-2 17:54 发表
你贴出来的开空代码是你今天模拟账户交易的公式吗？
5分钟图的RB1001里，9点05分的MinPrice[1]的值为3813，C[1]为3833,不满足SKCondition2 = C[1] < MinPrice[1]的条件。
不可能在9点05分的时候有开空仓信号啊 ...

不好意思，代码贴错了一行：
MinPrice = Lowest(L[1],45+ M);

应为：
MinPrice = Lowest(L[1],43+ M);

故9点05分的MinPrice[1]的值为3845，满足条件的

作者: tradeblazer 时间: 2009-11-3 09:51:55

你贴出来的是你的所有的开空代码吗？

作者: suliupeng 时间: 2009-11-3 10:14:57

是开空的全部代码啊！

作者: suliupeng 时间: 2009-11-3 10:18:05

加我的QQ吧：59742213，有问题好沟通一点。

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