开拓者期货期权程序化系统交易论坛

标题: 交易策略测试报告中关于建仓数量的疑惑！--------急 [打印本页]

作者: wu_wei_jie 时间: 2009-11-4 21:42:15 标题: 交易策略测试报告中关于建仓数量的疑惑！--------急

程序中使用lots作为建仓数量，交易设置中的‘开仓合约’中的设置是按资金比例的75%,初始资金为50000,保证金率10%
那么，头几次建仓应该是在10-15手之间，但我测试发现，不是这样的，连续测试了多个合约和不同的资金比例，数量错的一塌糊涂，如果是这样，那测试的结果也就根本不准确，也就毫无意义了。请帮忙看看是怎么回事。

                                                      交易明细
# Bar    类型       时间             交易指令                                  价格    数量/佣金净利/累计净利  余额/获利率
1 44    多头建仓    2008/11/10 11:00:00MY                      2598       14.00    (2576.00)    47424.00
      58    多头平仓    2008/11/12 10:00:00MY                      2581       196.00    (2576.00)    (7.08%)
2 58    空头建仓    2008/11/12 10:00:00MY                      2581       2.00       292.00    47716.00 为什么这只建了2手？？应该能建13手啊。还有下面为什么只建了4手？
      70    空头平仓    2008/11/13 14:00:00MY                      2565       28.00    (2284.00)       5.66%
3 70    多头建仓    2008/11/13 14:00:00MY                      2565       12.00    (768.00)    46948.00
      77    多头平仓    2008/11/14 13:30:00MY                      2560       168.00    (3052.00)    (2.50%)
4 77    空头建仓    2008/11/14 13:30:00MY                      2560       4.00    (416.00)    46532.00
      82    空头平仓    2008/11/17 10:00:00MY                      2569       56.00    (3468.00)    (4.06%)
5 82    多头建仓    2008/11/17 10:00:00MY                      2569       10.00    (3740.00)    42792.00
      90    多头平仓    2008/11/18 10:00:00MY                      2533       140.00    (7208.00)    (14.56%)

[ 本帖最后由 wu_wei_jie 于 2009-11-5 00:45 编辑 ]

作者: wu_wei_jie 时间: 2009-11-5 07:33:27

也改成buy(0,close)和 sellshort(0,close) 了，数量仍然是不正确的。

作者: nopain 时间: 2009-11-5 08:50:39

平仓反手时平仓的资金没有算入。因为两笔单是一起发送。平仓回收的资金开仓时没法使用的。
试试
将Buy(0,Close)；
修改为
BuyToCover(0,Close);
Buy(0,Close)；

作者: maodong 时间: 2009-11-5 09:50:51

原来测试也这样，又学一招。

作者: wu_wei_jie 时间: 2009-11-5 17:36:34

多谢nopain,完全正解！！！

作者: cwj 时间: 2009-11-5 23:26:04

怎么buy,sellshort 指令在平仓反手中还是不好使？？？还是要分开写？

金仕达很早就支持一键快速反手了。为什么TB到现在还是问题频发？

作者: nopain 时间: 2009-11-30 12:43:31

是因为你的仓开得太满了，超过50%，所以不能反手。

欢迎光临开拓者期货期权程序化系统交易论坛 (http://bbs.tb18.net/)