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标题: 胜率是否重要？ [打印本页]

作者: ATL 时间: 2007-10-4 19:02:29 标题: 胜率是否重要？

一个胜率不到20%的系统，最大连续亏损20次。

这样的系统居然是很赚钱的。

作者: ATL 时间: 2007-10-4 19:08:45

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作者: ccirsi 时间: 2007-10-4 20:07:44

怎么会有这样的系统,有点不太可能吧.

作者: nopain 时间: 2007-10-4 21:27:27

输小的，赚大的，应该是比较好的系统！
当然连续亏损20次可能是比较考验意志力。

作者: skywalker 时间: 2007-10-4 21:55:53

这个系统充分说明胜率在交易中并不重要。
其实你可以反过来想一下，假设你能找到一个胜率很差的系统，那么所有操作都反过来做的话，其实你也就同时找到了一个胜率很高的系统。如果于上面你那个系统，然后反过来做，那么结论就变成：一个胜率高达80%，而且连胜可打20次的系统，居然是个大亏的

作者: 蛾子 时间: 2007-10-4 22:31:30

通过权益线看,20次的连续亏损却没有大的回撤.呵呵,还是个不错的系统哈!

作者: mht88 时间: 2007-10-4 23:09:50

应该是日内的吧?要不然资金怎么没回撤多少.

作者: ATL 时间: 2007-10-5 10:55:02

先自残　再残人　

作者: future 时间: 2007-10-8 11:46:18

胜率很重要,因为如果20次的亏损足以把人的意志搞垮,除非你不看盘,不看盈亏,否则很难坚持

作者: future 时间: 2007-10-8 11:49:25

看看这个贴子http://bonnyshi.blog.hexun.com/11053537_d.html
实战要用人性化的系统,思想轻松,赚钱轻松,毕竟我们都是人类,不是机器人.

作者: ATL 时间: 2007-10-8 11:58:38

要看亏的是多少，赚的又是多少。
5%都不到的MDD有什么好怕的？

作者: jvya 时间: 2007-11-15 09:53:10

从道理上讲
只有他人不敢尝试的获利模式，或许才是最能长久持续有效的模式。
计算机自动化交易的发展，会出现一种结果。就是
获利模型的开发时间大大减少。
而人类的思维方式，又基本上也就那么几种模式。
所以指令雷同的模型会大量出现。导致模型的寿命缩短。
这就有了开头那句话：
“只有他人不敢尝试的获利模式，或许才是最能长久持续有效的模式。”
连亏20次
如果是日内，光手续费就够受的了。我个人认为日内还是做趋势好，抄单就是奉献手续费。
如果不是日内，那这张图就不是有足够样本的。
20%的胜率，问题还不大。
20连亏，问题就会很大。
如果就算将每次亏损控制在1%，总损失超过20%，正常的风险管理方式，就会暂停交易，检察反思。
如果稍微大一点，每次亏损控制在2%，那已经亏损到40%了。
这种真实能获利的话，使用起来也必须在资金管理上非常注意。
如果市场已经严酷到必须用这种程度的模型，才能获利，不做投机也罢。改行吧。

作者: jvya 时间: 2007-11-15 10:07:11

希望　ATL兄
谨慎对待这个模型，小心使得万年船。
咱们做的这行，
是“宁可信其错”的行业。
在下没有轻视ATL兄的劳动结晶的意思，
望勿误会，声明一下。

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